有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/21-2022/12/19)

グローバル・リート・アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	258,274,723
コール・ローン	86,586,562
株式	702,048,624
投資証券	8,738,914,704
未収配当金	22,928,846
流動資産合計	9,808,753,459
資産合計	9,808,753,459
負債の部
流動負債
未払金	54,778,860
未払利息	189
流動負債合計	54,779,049
負債合計	54,779,049
純資産の部
元本等
元本	7,495,827,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,258,147,133
元本等合計	9,753,974,410
純資産合計	9,753,974,410
負債純資産合計	9,808,753,459

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月19日現在]
1.	期首	令和 3年12月21日
	期首元本額	7,612,992,415円
	期中追加設定元本額	1,908,938,343円
	期中一部解約元本額	2,026,103,481円
	元本の内訳※
	グローバル・リート・アクティブファンド(ラップ向け)	7,495,827,277円
	合計	7,495,827,277円
2.	受益権の総数	7,495,827,277口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月21日 至 令和 4年12月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年12月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△251,548,138
投資証券	△1,197,425,791
合計	△1,448,973,929

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月19日現在]
1口当たり純資産額	1.3013円
(1万口当たり純資産額)	(13,013円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	PULTEGROUP INC	23,271	46.30	1,077,447.30
アメリカドル 小計		23,271		1,077,447.30
				(146,769,871)
カナダドル	TRICON RESIDENTIAL INC	228,238	10.25	2,339,439.50
カナダドル 小計		228,238		2,339,439.50
				(233,078,357)
イギリスポンド	HELICAL PLC	99,969	3.25	324,899.25
イギリスポンド 小計		99,969		324,899.25
				(53,874,793)
香港ドル	SWIRE PROPERTIES LTD	182,400	19.30	3,520,320.00
香港ドル 小計		182,400		3,520,320.00
				(61,570,396)
スウェーデンクローネ	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	45,000	49.60	2,232,000.00
スウェーデンクローネ 小計		45,000		2,232,000.00
				(29,283,840)
ユーロ	CTP NV	23,000	10.74	247,020.00
	LEG IMMOBILIEN SE	6,500	60.66	394,290.00
	VGP	3,235	74.60	241,331.00
	CELLNEX TELECOM SA	11,130	31.16	346,810.80
ユーロ 小計		43,865		1,229,451.80
				(177,471,367)
合 計		622,743		702,048,624
				(702,048,624)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	産業ファンド投資法人	703	109,316,500
		アドバンス・レジデンス投資法人	347	118,500,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	265	110,107,500
		ラサールロジポート投資法人	532	86,716,000
		日本都市ファンド投資法人	1,225	130,095,000
		オリックス不動産投資法人	678	128,006,400
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	936	73,663,200
円合計			4,686	756,405,100
アメリカドル	投資証券	AGREE REALTY CORP	30,208	2,134,497.28
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19,142	2,773,675.80
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	93,587	2,072,016.18
		CUBESMART	55,568	2,247,169.92
		DIGITAL REALTY TRUST INC	24,364	2,473,920.56
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	112,280	2,823,842.00
		LIFE STORAGE INC	24,830	2,511,057.90
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	57,498	2,608,684.26
		PROLOGIS INC	56,814	6,376,803.36
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	43,377	2,331,947.52
		SITE CENTERS CORP	159,032	2,083,319.20
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	56,768	2,309,322.24
		STAG INDUSTRIAL INC	66,030	2,145,975.00
		SUN COMMUNITIES INC	15,376	2,188,927.36
		UDR INC	66,561	2,603,866.32
		VICI PROPERTIES INC	114,585	3,820,263.90
		WELLTOWER INC	48,816	3,139,845.12
アメリカドル合計			1,044,836	46,645,133.92
				(6,354,000,142)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	174,429	3,178,096.38
		STOCKLAND	544,921	2,114,293.48
		VICINITY CENTRES	779,354	1,550,914.46
オーストラリアドル合計			1,498,704	6,843,304.32
				(624,588,385)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	95,000	581,780.00
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	42,000	385,560.00
		SEGRO PLC	84,600	642,790.80
		UNITE GROUP PLC/THE	42,000	375,060.00
イギリスポンド合計			263,600	1,985,190.80
				(329,184,338)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	198,600	11,052,090.00
香港ドル合計			198,600	11,052,090.00
				(193,301,054)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	577,100	1,165,742.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	427,200	948,384.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	524,295	838,872.00
シンガポールドル合計			1,528,595	2,952,998.00
				(296,599,119)
ユーロ	投資証券	GECINA SA	6,300	592,515.00
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	78,000	687,960.00
ユーロ合計			84,300	1,280,475.00
				(184,836,566)
	合計			8,738,914,704
				(7,982,509,604)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	2.26%	―	1.55%
	投資証券	17銘柄	―	97.74%	67.30%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	―	2.47%
オーストラリアドル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	6.62%
イギリスポンド	株式	1銘柄	14.06%	―	0.57%
	投資証券	4銘柄	―	85.94%	3.49%
香港ドル	株式	1銘柄	24.16%	―	0.65%
	投資証券	1銘柄	―	75.84%	2.05%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	―	100.00%	3.14%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.31%
ユーロ	株式	4銘柄	48.98%	―	1.88%
	投資証券	2銘柄	―	51.02%	1.96%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。