有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/09-2023/09/08)
パワード・インカムファンド (適格機関投資家向け)
以下の経理状況は、バークレイズ投信投資顧問株式会社から提供された財務諸表です。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、当監査対象期間(2022年 4月26日から2023年 4月24日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
(4)附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
以下の経理状況は、バークレイズ投信投資顧問株式会社から提供された財務諸表です。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、当監査対象期間(2022年 4月26日から2023年 4月24日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年 4月25日現在 | 当期 2023年 4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,434,015,179 |
| コール・ローン | 5,348,038,139 | 27,980,601,003 |
| 国債証券 | 13,106,145,800 | 48,548,966,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,111,806 |
| 差入委託証拠金 | 170,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 18,624,183,939 | 98,964,694,188 |
| 資産合計 | 18,624,183,939 | 98,964,694,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 715,089,905 | 344,219,349 |
| 前受金 | - | 2,951,585 |
| 未払金 | - | 3,183,800 |
| 未払収益分配金 | 152,644,410 | 851,881,058 |
| 未払受託者報酬 | 582,632 | 2,591,234 |
| 未払委託者報酬 | 3,495,794 | 15,547,402 |
| 未払利息 | 15,288 | 82,937 |
| 受入担保金 | - | 6,017,000,000 |
| その他未払費用 | 739,789 | 3,003,993 |
| 流動負債合計 | 872,567,818 | 7,240,461,358 |
| 負債合計 | 872,567,818 | 7,240,461,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,779,721,095 | 185,191,534,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,028,104,974 | △93,467,301,622 |
| (分配準備積立金) | 1,062,494,081 | 1,323,922,097 |
| 元本等合計 | 17,751,616,121 | 91,724,232,830 |
| 純資産合計 | 17,751,616,121 | 91,724,232,830 |
| 負債純資産合計 | 18,624,183,939 | 98,964,694,188 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2021年 3月 1日 至 2022年 4月25日 | 当期 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,625,993,000 | 4,580,892,000 |
| 有価証券売買等損益 | △13,460,300 | △8,864,000 |
| 派生商品取引等損益 | △9,695,992,530 | △7,900,772,450 |
| その他収益 | 24,563 | 60,905 |
| 営業収益合計 | △7,083,435,267 | △3,328,683,545 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,028,204 | 12,959,522 |
| 受託者報酬 | 6,842,088 | 11,776,006 |
| 委託者報酬 | 41,052,337 | 70,655,925 |
| その他費用 | 1,045,601 | 5,434,377 |
| 営業費用合計 | 56,968,230 | 100,825,830 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,140,403,497 | △3,429,509,375 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,140,403,497 | △3,429,509,375 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,140,403,497 | △3,429,509,375 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △22,237,888 | 5,303,558 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △9,028,104,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 805,300,873 | 233,936,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,526,984 | 233,936,220 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 626,773,889 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 437,691,315 | 76,938,446,017 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,735,842 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 432,955,473 | 76,938,446,017 |
| 分配金 | 2,277,548,923 | 4,299,873,918 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,028,104,974 | △93,467,301,622 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価の評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | スワップ取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価の評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 監査対象期間末日の取扱い 2023年 4月23日が休日のため、信託約款の規定により、当監査対象期間末日を2023年 4月24日としております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) デリバティブ取引 |
| (1) 当年度の財務諸表に計上した金額 前期(2022年 4月25日現在) 派生商品評価勘定 △715,089,905円 当期(2023年 4月24日現在) 派生商品評価勘定 △343,107,543円 |
| (2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報 |
| ①財務諸表に計上した金額の算出方法 当ファンドは活発な市場で取引されていない金融商品である、担保付スワップ取引を保有しています。本取引には公表された相場価格が存在しないため、スワップカウンターパーティーにより提示された価格により評価しています。時価算出の基礎となる評価技法、インプット等はスワップタームシートを通じて委託会社に開示されています。 スワップタームシート上の定義に従って日々自社でスワップ価格を再計算し、スワップカウンターパーティーにより提示されたスワップ価格と比較して価格の妥当性を検証しています。原則として再計算に用いるインプットは複数のプライスベンダーから委託会社で取得しています。各プライスベンダーが提供する時価の適切性は社内規定に基づいて定期的にモニタリングされています。 |
| ②財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 担保付スワップ取引はそのスワップ価格が特定の指数または戦略のパフォーマンスに連動する様に設計されており、当ファンドは本取引を通じてその指数または戦略のパフォーマンスを享受することを目指しています。 具体的にはパワード・インカム戦略のパフォーマンスに連動する担保付スワップ取引に投資を行います。 パワード・インカム戦略は、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債及びハイイールド社債を投資対象とします。各資産の利回り水準、実績変動率と相関係数を基礎データとして年率12%の利回り(「目標利回り」)を目指しつつ、最も低い価格変動リスクを示す投資配分で分散投資を行う戦略です。投資配分は定期的に見直しされます。 これらのインプットの主要な仮定には、市場の変動により変化する要素が含まれ、将来のリターンは当該水準の変動により影響を受けるため、不確実性を伴います。 |
| ③開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に与える影響 時価算定に用いられている主要な仮定には不確実性があるため、翌計算期間におけるデリバティブ取引の決済時の価格と異なる可能性があります。本不確実性にはスワップ価格が連動する特定の指数または戦略のパフォーマンスに紐付く価格変動リスクに加え、指数または戦略の流動性リスクやスワップカウンターパーティーが持つ信用リスク等が含まれます。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 区分 | 前期 2022年 4月25日現在 | 当期 2023年 4月24日現在 | |
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 2,886,768,500円 | 26,779,721,095円 | |
| 期中追加設定元本額 | 25,388,981,625円 | 158,840,446,019円 | |
| 期中解約元本額 | 1,496,029,030円 | 428,632,662円 | |
| 2. | 当期末日における受益権の総数 | 26,779,721,095口 | 185,191,534,452口 |
| 3. | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,028,104,974円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は93,467,301,622円であります。 |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 前期 自 2021年 3月 1日 至 2022年 4月25日 | 当期 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月24日 | ||||||
| 分配金の計算過程 | 分配金の計算過程 | ||||||
| 自 2021年 3月 1日 至 2021年 5月24日 | 自 2022年 4月26日 至 2022年 5月23日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 255,293,287円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 181,198,569円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 38,036,392円 | 収益調整金額 | C | 1,162,807,817円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | -円 | 分配準備積立金額 | D | 1,062,494,081円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 293,329,679円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,406,500,467円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 10,012,040,115口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 26,840,126,095口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 292.97円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 896.59円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 98.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 57.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 98,117,993円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 152,988,718円 | ||
| 自 2021年 5月25日 至 2021年 6月23日 | 自 2022年 5月24日 至 2022年 6月23日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 116,005,219円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 180,808,077円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 480,470,940円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 99,808,561円 | 収益調整金額 | C | 1,334,561,617円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 153,427,748円 | 分配準備積立金額 | D | 1,090,703,932円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 849,712,468円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,606,073,626円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 12,633,032,157口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 28,879,403,780口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 672.58円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 902.37円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 105.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 48.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 132,646,837円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 138,621,138円 | ||
| 自 2021年 6月24日 至 2021年 7月26日 | 自 2022年 6月24日 至 2022年 7月25日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 158,158,444円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 167,297,795円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 307,000,535円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 308,602,476円 | 収益調整金額 | C | 1,484,948,195円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 617,257,070円 | 分配準備積立金額 | D | 1,132,890,871円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,391,018,525円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,785,136,861円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 16,180,448,130口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 30,624,861,439口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 859.66円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 909.42円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 107.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 57.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 173,130,794円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 174,561,710円 | ||
| 自 2021年 7月27日 至 2021年 8月23日 | 自 2022年 7月26日 至 2022年 8月23日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 184,903,572円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 191,220,698円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 483,971,311円 | 収益調整金額 | C | 1,692,774,522円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 905,389,549円 | 分配準備積立金額 | D | 1,132,915,673円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,574,264,432円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,016,910,893円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,376,073,517口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 33,111,972,356口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 856.68円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 911.10円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 106.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 53.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 194,786,379円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 175,493,453円 | ||
| 自 2021年 8月24日 至 2021年 9月24日 | 自 2022年 8月24日 至 2022年 9月26日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 213,134,354円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 236,902,503円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 4,707,836円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 687,449,645円 | 収益調整金額 | C | 2,081,880,693円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 906,532,386円 | 分配準備積立金額 | D | 1,148,642,918円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,811,824,221円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,467,426,114円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 21,128,379,047口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 37,603,407,283口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 857.51円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 922.09円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 107.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 45.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 226,073,655円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 169,215,332円 | ||
| 自 2021年 9月25日 至 2021年10月25日 | 自 2022年 9月27日 至 2022年10月24日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 243,913,598円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 202,689,535円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 901,996,581円 | 収益調整金額 | C | 2,329,447,369円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 906,519,860円 | 分配準備積立金額 | D | 1,216,330,089円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,052,430,039円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 3,748,466,993円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 24,012,672,219口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 40,378,766,154口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 854.71円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 928.30円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 97.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 43.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 232,922,920円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 173,628,694円 | ||
| 自 2021年10月26日 至 2021年11月24日 | 自 2022年10月25日 至 2022年11月24日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 242,279,193円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 212,881,465円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,021,050,035円 | 収益調整金額 | C | 3,120,355,612円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 917,510,538円 | 分配準備積立金額 | D | 1,232,332,583円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,180,839,766円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 4,565,569,660円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 25,544,858,111口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 49,027,615,409口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 853.71円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 931.21円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 92.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 47.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 235,012,694円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 230,429,792円 | ||
| 自 2021年11月25日 至 2021年12月23日 | 自 2022年11月25日 至 2022年12月23日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 251,113,495円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 308,523,812円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,087,884,856円 | 収益調整金額 | C | 5,142,041,557円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 924,777,037円 | 分配準備積立金額 | D | 1,232,336,142円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,263,775,388円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 6,682,901,511円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 26,413,462,395口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 71,562,001,901口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 857.03円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 933.85円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 97.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 47.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 256,210,585円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 336,341,408円 | ||
| 自 2021年12月24日 至 2022年 1月24日 | 自 2022年12月24日 至 2023年 1月23日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 248,920,546円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 480,102,199円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,111,818,391円 | 収益調整金額 | C | 6,962,459,191円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 911,837,284円 | 分配準備積立金額 | D | 1,232,336,142円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,272,576,221円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 8,674,897,532円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 26,573,859,765口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 92,295,262,964口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 855.17円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 939.88円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 85.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 50.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 225,877,808円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 461,476,314円 | ||
| 自 2022年 1月25日 至 2022年 2月24日 | 自 2023年 1月24日 至 2023年 2月24日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 253,826,627円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 696,251,912円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,144,781,258円 | 収益調整金額 | C | 11,525,916,616円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 931,192,938円 | 分配準備積立金額 | D | 1,250,962,027円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,329,800,823円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 13,473,130,555円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 26,954,031,209口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 142,907,747,330口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 864.34円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 942.77円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 70.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 44.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 188,678,218円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 628,794,088円 | ||
| 自 2022年 2月25日 至 2022年 3月23日 | 自 2023年 2月25日 至 2023年 3月23日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 208,672,367円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 811,944,459円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,150,946,393円 | 収益調整金額 | C | 13,805,184,954円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 987,922,856円 | 分配準備積立金額 | D | 1,318,419,851円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,347,541,616円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 15,935,549,264円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 26,907,771,670口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 168,008,794,543口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 872.42円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 948.47円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 60.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 48.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 161,446,630円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 806,442,213円 | ||
| 自 2022年 3月24日 至 2022年 4月25日 | 自 2023年 3月24日 至 2023年 4月24日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 197,247,266円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 836,316,185円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,157,799,811円 | 収益調整金額 | C | 15,361,953,238円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 1,017,891,225円 | 分配準備積立金額 | D | 1,323,922,097円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,372,938,302円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 17,522,191,520円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 26,779,721,095口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 185,191,534,452口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 886.08円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 946.15円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 57.00円 | 1万口当たり分配金額 | H | 46.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 152,644,410円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 851,881,058円 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 当期 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月24日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託約款の定めに従い、効率的な運用に資するために、又は価格変動リスク、為替変動リスクを回避するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ポートフォリオ・マネジメント部は、ファンドの信託約款遵守状況及びリスク状況の管理、運用パフォーマンス等にかかるデータ算出を日々行い、その結果を月次で運用委員会に報告しております。 オペレーション部ミドルオフィス担当は、取引執行後のファンドの信託約款遵守状況の確認等、日次でリスク管理のモニタリングを行っております。 プラットフォーム・マネジメント部は、オペレーション部が行っている日次のモニタリングの内容を精査し、月次で運用委員会に報告しております。 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 当期 2023年 4月24日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コール・ローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 前期 2022年 4月25日現在 | 当期 2023年 4月24日現在 |
| 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | 1,001,000 | △11,377,300 |
| 合計 | 1,001,000 | △11,377,300 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 取引の時価等に関する事項 債券関連 |
| 前期(2022年 4月25日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場外取引 | 担保付スワップ取引 | 18,616,800,000 | - | 17,901,710,095 | △715,089,905 |
| 合計 | 18,616,800,000 | - | 17,901,710,095 | △715,089,905 | |
| 当期(2023年 4月24日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場外取引 | 担保付スワップ取引 | 93,373,044,346 | - | 93,029,936,803 | △343,107,543 |
| 合計 | 93,373,044,346 | - | 93,029,936,803 | △343,107,543 | |
| (注)時価の算定方法 |
| (1)スワップ取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (2)スワップ取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 前期(自 2021年 3月 1日 至 2022年 4月25日) |
| 関連当事者の名称 | 当ファンドと当該関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引の種類別の取引金額(円) | 科目 | 期末残高(円) |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの買付 (注1) | 178,737,631 | 前払金 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの買付 (注1) | 348,875,108 | 前受金 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの買付 (注1) | 125,480,560 | 未払金 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの売付 (注1) | 1,388,140,225 | 未収入金 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの売付 (注1) | 10,243,562,290 | 未払金 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの受取利息(注2) | 2,625,993,000 | 未収利息 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップ取引に対する現金の担保提供(注3) | △715,089,905 | 差入委託証拠金 | 170,000,000 |
| 当期(自 2022年 4月26日 至 2023年 4月24日) |
| 関連当事者の名称 | 当ファンドと当該関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引の種類別の取引金額(円) | 科目 | 期末残高(円) |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの買付 (注1) | 1,166,220,237 | 前払金 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの買付 (注1) | 1,967,351,326 | 前受金 | 2,951,585 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの買付 (注1) | 266,300,860 | 未払金 | 3,183,800 |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの売付 (注1) | 12,420,477,044 | 未収入金 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの売付 (注1) | 20,426,930,996 | 未払金 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップの受取利息(注2) | 4,580,892,000 | 未収利息 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 当ファンドの運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 | スワップ取引に対する現金の担保受入(注4) | △343,107,543 | 受入担保金 | 6,017,000,000 |
| 取引条件及び取引条件の決定方針 |
| (注1)組入スワップの取引については、当該スワップ戦略(債券先物戦略)に基づいて、取引の相手方と取引条件を決定しております。 |
| (注2)スワップの受取利息については、当該スワップ戦略(債券先物戦略)に基づいて、取引の相手方と取引条件を決定しております。 |
| (注3)スワップ取引に対する現金の担保提供については、スワップの評価損益を勘案して差入金額を決定しております。取引の種類別の取引金額は、スワップの評価損益を記載しております。 |
| (注4)スワップ取引に対する現金の担保受入については、スワップの評価損益を勘案して受入金額を決定しております。取引の種類別の取引金額は、スワップの評価損益を記載しております。 |
| (1口当たり情報) |
| 区分 | 前期 2022年 4月25日現在 | 当期 2023年 4月24日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 0.6629円 | 0.4953円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,629円) | (4,953円) |
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第1088回国庫短期証券 | 200,000,000 | 200,055,200 | |
| 第1095回国庫短期証券 | 2,300,000,000 | 2,301,002,800 | ||
| 第1108回国庫短期証券 | 3,200,000,000 | 3,202,102,400 | ||
| 第1115回国庫短期証券 | 2,600,000,000 | 2,601,864,200 | ||
| 第1121回国庫短期証券 | 6,500,000,000 | 6,505,473,000 | ||
| 第1128回国庫短期証券 | 9,500,000,000 | 9,509,148,500 | ||
| 第1133回国庫短期証券 | 6,500,000,000 | 6,507,124,000 | ||
| 第1139回国庫短期証券 | 11,700,000,000 | 11,714,192,100 | ||
| 第1145回国庫短期証券 | 6,000,000,000 | 6,008,004,000 | ||
| 合計 | 48,500,000,000 | 48,548,966,200 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
