有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月19日-令和3年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | iシェアーズ MSCI日本株最小分散ETF | 312,670 | 1,987.56 | 621,451,482 | 1,961 | 613,145,870 | ― | ― | 19.00 |
| 2 | アメ リカ | 投資証券 | ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF | 63,793 | 8,649.17 | 551,756,986 | 8,308.94 | 530,052,260 | ― | ― | 16.42 |
| 3 | アメ リカ | 投資証券 | ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | 26,847 | 15,183.06 | 407,619,805 | 14,927.88 | 400,769,052 | ― | ― | 12.42 |
| 4 | アメ リカ | 投資証券 | ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF | 16,064 | 20,391.82 | 327,574,261 | 19,869.15 | 319,178,148 | ― | ― | 9.89 |
| 5 | ドイ ツ | 投資証券 | ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF | 42,258 | 7,053.99 | 298,087,729 | 6,761.81 | 285,740,575 | ― | ― | 8.85 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債10年 | 129,000,000 | 100.81 | 130,049,100 | 100.59 | 129,770,130 | 0.1 | 2030/12/20 | 4.02 |
| 7 | アメ リカ | 投資信託 受益証券 | SPDR GOLD SHARES | 5,447 | 18,805.91 | 102,435,832 | 18,054.93 | 98,345,227 | ― | ― | 3.05 |
| 8 | アメ リカ | 投資証券 | PROSHARES VIX MID-TERM FUTURES ETF | 1,209 | 3,496.38 | 4,227,124 | 3,593.75 | 4,344,845 | ― | ― | 0.13 |
| 9 | アメ リカ | 投資信託 受益証券 | IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN | 1,238 | 2,915.51 | 3,609,409 | 3,112.49 | 3,853,269 | ― | ― | 0.12 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 4.02 |
| 投資信託受益証券 | 22.16 |
| 投資証券 | 47.71 |
| 合計 | 73.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
