有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月19日-令和3年9月10日)

(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.( 7.で定めるものを除きます。)の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、7.で定めるものを除きます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.外国の者に対する権利で20.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下、本項において同じ。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
 
 
■追加的記載事項
<ご参考>当ファンドが投資対象とする上場投資信託証券の概要

ファンド名	iシェアーズ MSCI日本株最小分散 ETF
投資運用会社	ブラックロック・ジャパン株式会社
ベンチマーク	MSCI日本株最小分散インデックス
取引通貨	日本円
概要	日本の大型および中型株式をユニバースとする「MSCI Nihonkabu Index」の特性を一定程度維持しつつ、ボラティリティ(価格変動率)が最小になるように、銘柄の組み合わせ、ウェイトを調整した「MSCI日本株最小分散インデックス」の投資成果に連動することを目指す。

 

ファンド名	iシェアーズ MSCI 米国最小分散 ETF
投資運用会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
ベンチマーク	MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index
取引通貨	米ドル
概要	米国の大型および中型株式をユニバースとする「MSCI USA Index」の特性を一定程度維持しつつ、ボラティリティ(価格変動率)が最小になるように、銘柄の組み合わせ、ウェイトを調整した「MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index」の投資成果に連動することを目指す。

 

ファンド名	iシェアーズ MSCI 米国モメンタム・ファクター ETF
投資運用会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
ベンチマーク	MSCI USA Momentum SR Variant Index
取引通貨	米ドル
概要	モメンタムが比較的高水準の米国の大型および中型株式で構成された「MSCI USA Momentum SR Variant Index」の投資成果に連動することを目指す。

 

ファンド名	iシェアーズ Edge MSCI 欧州最小分散 UCITS ETF
投資運用会社	ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
ベンチマーク	MSCI Europe Minimum Volatility Index
取引通貨	ユーロ
概要	欧州先進国の大型および中型株式をユニバースとする「MSCI Europe Index」の特性を一定程度維持しつつ、ボラティリティ(価格変動率)が最小になるように、銘柄の組み合わせ、ウェイトを調整した「MSCI Europe Minimum Volatility Index」の投資成果に連動することを目指す。

 
 

ファンド名	iシェアーズ iBoxx® 米ドル建て 投資適格社債 ETF
投資運用会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
ベンチマーク	Markit iBoxx® USD Liquid Investment Grade Index
取引通貨	米ドル
概要	米ドル建て投資適格社債のうち、流動性の高い代表的な企業で構成された「Markit iBoxx® USD Liquid Investment Grade Index」の投資成果に連動することを目指す。

 

ファンド名	SPDR®ゴールド・シェア
投資運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
ベンチマーク	LBMA Gold Price
取引通貨	米ドル
概要	金地金の価格(経費控除前)に連動することを目指す。

 

ファンド名	iPath® Series B S&P 500® VIX 短期先物 ETN
投資運用会社	バークレイズ・バンク・ピーエルシー
ベンチマーク	S&P 500® VIX Short-Term FuturesTM Index Total Return
取引通貨	米ドル
概要	S&P 500®の変動を数値化したVIX先物の価格を使用し、VIX先物契約の第1限月から第2限月に日次で同額ずつロールする取引のリターンを指数化した「 S&P 500® VIX Short-Term FuturesTM Index Total Return」の運用成果に連動することを目指す。

 

ファンド名	プロシェアーズVIXミッド・ターム・フューチャーズ ETF
投資運用会社	プロシェアー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
ベンチマーク	S&P 500® VIX Mid-Term Futures Index
取引通貨	米ドル
概要	S&P 500®の変動を数値化したVIX先物の価格を使用し、VIX先物契約の第4、第5、第6および第7限月のロングポジションを日々ロールする取引のリターンを指数化した「S&P 500® VIX Mid-Term Futures Index」の運用成果に連動することを目指す。

※前記の上場投資信託証券は、2021年12月9日現在の投資対象であり、運用状況等によっては組み入れを行わない場合があります。また、資産規模、流動性、コスト等を考慮し、今後投資対象から除外あるいは前記以外の投資信託証券が追加されるなど投資対象が変更される場合があります。
※前記の概要は、2021年12月9日現在で委託会社が知りうる情報をもとに作成されたものであり、今後記載の内容が変更される場合があります。
※銘柄名、指標、運用会社の名称については、一部略称等を用いている場合があり、今後変更される場合があります。
※MSCI日本株最小分散インデックス、MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index、MSCI USA Momentum SR Variant Index、MSCI Europe Minimum Volatility IndexはMSCI Inc.、Markit iBoxx® USD Liquid Investment Grade IndexはMarkit Group Limited、S&P 500® VIX Short-Term FuturesTM Index Total Return、S&P 500® VIX Mid-Term Futures IndexはS&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズ・エルエルシーがそれぞれ公表している指数で各社の知的財産です。
※指数を公表する各社は当ファンドの運用と何ら関係ありません。
※前記の上場投資信託証券を組成・運用する各社は当ファンドの運用と何ら関係ありません。