有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/06-2025/03/05)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表(令和7年3月5日現在)
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日経225インデックスマザーファンド	1,660,016,421	2,983,215,510
合計		1,660,016,421	2,983,215,510

第2. 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4.不動産等明細表
該当事項はありません。
第5.商品明細表
該当事項はありません。
第6.商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7.再生可能エネルギー発電設備等明細表
該当事項はありません。
第8.公共施設等運営権等明細表
該当事項はありません。
第9.その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第10.借入金明細表
該当事項はありません。
<ご参考>日経225インデックスマザーファンド
当ファンドは、「日経225インデックスマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの令和7年3月5日現在(以下「計算日」といいます。)の状況は次の通りです。
「日経225インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(令和7年3月5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	628,481,860
株式	3,413,932,860
派生商品評価勘定	139,450
未収配当金	8,408,900
未収利息	7,701
前払金	31,610,000
差入委託証拠金	34,628,403
流動資産合計	4,117,209,174
資産合計	4,117,209,174
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	30,599,350
流動負債合計	30,599,350
負債合計	30,599,350
純資産の部
元本等
元本	2,273,975,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,812,634,605
元本等合計	4,086,609,824
純資産合計	4,086,609,824
負債純資産合計	4,117,209,174

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所の最終相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所の発表する清算値段等で評価しております。
	当マザーファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(令和7年3月5日現在)
1.計算日における受益権の総数	2,273,975,219口
2.「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
3.1口当たり純資産額	1.7971円
(10,000口当たり純資産額)	(17,971円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 令和6年3月6日
	至 令和7年3月5日)
1.金融商品に対する取組方針	当マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当マザーファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。また当マザーファンドが保有する有価証券は株式であります。 これらの金融商品は、株価変動リスク、価格変動リスク、信用リスク並びに流動性リスク等に晒されております。
	なお、当マザーファンドは、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的及び価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物取引を行っております。 株価指数先物取引に係る主要なリスクは株価指数先物価格の変動による価格変動リスク等であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用業務に関する社内規程及びマニュアルに従い、運用部門責任者及びファンド・マネージャーが常時モニターし、協議、点検を行っております。管理部門においては、日々運用状況のモニタリングを行っており、投資運用方針・運用計画と投資行動の整合性、法令及び信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況等を確認しております。リーガル・コンプライアンス部門は、リスク管理統括部署として、管理部門からのモニタリング結果の報告等を通して日々運用状況の点検を行うとともに、管理部門が行うモニタリングの適切性等の確認を行っております。これらの結果は代表取締役、運用部門責任者、リーガル・コンプライアンス部門責任者等で構成される月次の運用委員会に報告されており、同委員会においても運用状況の点検が行われております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

(令和7年3月5日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品については、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

(2)デリバティブ取引

(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引の契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

4.金銭債権の計算日後の償還予定額

金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(令和7年3月5日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△191,208,990
合計	△191,208,990

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首(令和7年1月31日)から計算日までの
期間に対応するものです。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

区分	種類	(令和7年3月5日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	704,019,900	-	673,560,000	△30,459,900
合計		704,019,900	-	673,560,000	△30,459,900

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所の発表する清算値段等で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の変動

(自 令和6年3月6日
至 令和7年3月5日)
期首元本額	4,556,599,031円
期中追加設定元本額	2,490,039,730円
期中一部解約元本額	4,772,663,542円
計算日における元本額	2,273,975,219円
計算日における元本額の内訳 *
PayPay投信 日経225インデックス	1,660,016,421円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家私募)	613,958,798円

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表(令和7年3月5日現在)
第1.有価証券明細表
①株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニッスイ	3,000	874.80	2,624,400
INPEX	1,200	1,913.00	2,295,600
コムシスホールディングス	3,000	3,226.00	9,678,000
大成建設	600	6,821.00	4,092,600
大林組	3,000	2,087.00	6,261,000
清水建設	3,000	1,398.50	4,195,500
長谷工コーポレーション	600	1,970.00	1,182,000
鹿島建設	1,500	3,207.00	4,810,500
大和ハウス工業	3,000	5,024.00	15,072,000
積水ハウス	3,000	3,387.00	10,161,000
日揮ホールディングス	3,000	1,140.00	3,420,000
日清製粉グループ本社	3,000	1,708.00	5,124,000
明治ホールディングス	1,200	3,130.00	3,756,000
日本ハム	1,500	4,676.00	7,014,000
サッポロホールディングス	600	7,845.00	4,707,000
アサヒグループホールディングス	9,000	1,906.00	17,154,000
キリンホールディングス	3,000	2,065.00	6,195,000
キッコーマン	15,000	1,449.00	21,735,000
味の素	3,000	6,180.00	18,540,000
ニチレイ	1,500	3,535.00	5,302,500
日本たばこ産業	3,000	3,861.00	11,583,000

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
帝人	600	1,324.00	794,400
東レ	3,000	1,060.00	3,180,000
王子ホールディングス	3,000	624.30	1,872,900
クラレ	3,000	1,890.50	5,671,500
旭化成	3,000	1,044.50	3,133,500
レゾナック・ホールディングス	300	3,478.00	1,043,400
住友化学	3,000	347.00	1,041,000
日産化学	3,000	4,300.00	12,900,000
東ソー	1,500	2,082.50	3,123,750
トクヤマ	600	2,689.50	1,613,700
デンカ	600	2,087.50	1,252,500
信越化学工業	15,000	4,476.00	67,140,000
三井化学	600	3,505.00	2,103,000
三菱ケミカルグループ	1,500	771.30	1,156,950
UBE	300	2,271.50	681,450
花王	3,000	6,517.00	19,551,000
富士フイルムホールディングス	9,000	3,085.00	27,765,000
資生堂	3,000	2,847.00	8,541,000
日東電工	15,000	2,863.50	42,952,500
協和キリン	3,000	2,179.00	6,537,000
武田薬品工業	3,000	4,482.00	13,446,000
アステラス製薬	15,000	1,470.00	22,050,000
住友ファーマ	3,000	682.00	2,046,000
塩野義製薬	9,000	2,321.50	20,893,500
中外製薬	9,000	7,510.00	67,590,000
エーザイ	3,000	4,261.00	12,783,000
第一三共	9,000	3,598.00	32,382,000
大塚ホールディングス	3,000	7,418.00	22,254,000
出光興産	6,000	1,019.50	6,117,000
ENEOSホールディングス	3,000	798.40	2,395,200
横浜ゴム	1,500	3,312.00	4,968,000
ブリヂストン	3,000	5,914.00	17,742,000
AGC	600	4,499.00	2,699,400
日本電気硝子	900	3,519.00	3,167,100
太平洋セメント	300	3,986.00	1,195,800
東海カーボン	3,000	914.10	2,742,300
TOTO	1,500	3,869.00	5,803,500

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本碍子	3,000	1,859.00	5,577,000
日本製鉄	300	3,338.00	1,001,400
神戸製鋼所	300	1,815.00	544,500
JFEホールディングス	300	1,891.00	567,300
三井金属鉱業	300	4,298.00	1,289,400
三菱マテリアル	300	2,402.00	720,600
住友金属鉱山	1,500	3,183.00	4,774,500
DOWAホールディングス	600	4,660.00	2,796,000
古河電気工業	300	5,930.00	1,779,000
住友電気工業	3,000	2,590.50	7,771,500
フジクラ	3,000	6,239.00	18,717,000
SUMCO	300	1,075.50	322,650
日本製鋼所	600	5,316.00	3,189,600
オークマ	1,200	3,295.00	3,954,000
アマダ	3,000	1,452.50	4,357,500
ディスコ	600	34,180.00	20,508,000
SMC	300	55,320.00	16,596,000
小松製作所	3,000	4,379.00	13,137,000
住友重機械工業	600	3,060.00	1,836,000
日立建機	3,000	3,820.00	11,460,000
クボタ	3,000	1,824.00	5,472,000
荏原製作所	3,000	2,477.00	7,431,000
ダイキン工業	3,000	16,500.00	49,500,000
日本精工	3,000	636.30	1,908,900
NTN	3,000	238.20	714,600
ジェイテクト	3,000	1,151.50	3,454,500
カナデビア	600	913.00	547,800
三菱重工業	3,000	2,275.00	6,825,000
IHI	300	11,145.00	3,343,500
コニカミノルタ	3,000	545.80	1,637,400
ミネベアミツミ	3,000	2,260.00	6,780,000
日立製作所	3,000	3,709.00	11,127,000
三菱電機	3,000	2,512.50	7,537,500
富士電機	600	6,556.00	3,933,600
安川電機	3,000	4,069.00	12,207,000
ソシオネクスト	3,000	2,109.00	6,327,000
ニデック	4,800	2,663.50	12,784,800

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
オムロン	3,000	4,502.00	13,506,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	600	2,380.50	1,428,300
日本電気	300	15,475.00	4,642,500
富士通	3,000	3,126.00	9,378,000
ルネサスエレクトロニクス	3,000	2,433.50	7,300,500
セイコーエプソン	6,000	2,543.00	15,258,000
パナソニック ホールディングス	3,000	1,815.00	5,445,000
シャープ	3,000	976.60	2,929,800
ソニーグループ	15,000	3,583.00	53,745,000
TDK	45,000	1,581.00	71,145,000
アルプスアルパイン	3,000	1,554.50	4,663,500
横河電機	3,000	3,005.00	9,015,000
アドバンテスト	24,000	7,753.00	186,072,000
キーエンス	300	62,100.00	18,630,000
レーザーテック	1,200	13,595.00	16,314,000
カシオ計算機	3,000	1,244.50	3,733,500
ファナック	15,000	4,287.00	64,305,000
京セラ	24,000	1,702.50	40,860,000
太陽誘電	3,000	2,458.00	7,374,000
村田製作所	7,200	2,562.00	18,446,400
SCREENホールディングス	1,200	11,085.00	13,302,000
キヤノン	4,500	5,081.00	22,864,500
リコー	3,000	1,645.00	4,935,000
東京エレクトロン	9,000	22,035.00	198,315,000
デンソー	12,000	1,938.00	23,256,000
川崎重工業	300	8,500.00	2,550,000
日産自動車	3,000	427.20	1,281,600
いすゞ自動車	1,500	1,976.00	2,964,000
トヨタ自動車	15,000	2,849.50	42,742,500
日野自動車	3,000	469.30	1,407,900
三菱自動車工業	300	425.70	127,710
マツダ	600	1,005.00	603,000
本田技研工業	18,000	1,410.50	25,389,000
スズキ	12,000	1,821.00	21,852,000
SUBARU	3,000	2,755.00	8,265,000
ヤマハ発動機	9,000	1,215.00	10,935,000
テルモ	24,000	2,715.50	65,172,000

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニコン	3,000	1,551.00	4,653,000
オリンパス	12,000	2,005.50	24,066,000
HOYA	1,500	17,765.00	26,647,500
シチズン時計	3,000	891.00	2,673,000
バンダイナムコホールディングス	9,000	5,064.00	45,576,000
TOPPANホールディングス	1,500	4,606.00	6,909,000
大日本印刷	3,000	2,240.00	6,720,000
ヤマハ	9,000	1,105.50	9,949,500
任天堂	3,000	11,175.00	33,525,000
東京電力ホールディングス	300	406.60	121,980
中部電力	300	1,593.50	478,050
関西電力	300	1,794.50	538,350
東京瓦斯	600	4,703.00	2,821,800
大阪瓦斯	600	3,358.00	2,014,800
東武鉄道	600	2,648.00	1,588,800
東急	1,500	1,765.50	2,648,250
小田急電鉄	1,500	1,503.00	2,254,500
京王電鉄	600	3,805.00	2,283,000
京成電鉄	4,500	1,504.00	6,768,000
東日本旅客鉄道	900	3,049.00	2,744,100
西日本旅客鉄道	600	2,949.50	1,769,700
東海旅客鉄道	1,500	3,027.00	4,540,500
ヤマトホールディングス	3,000	1,959.50	5,878,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	900	2,677.50	2,409,750
日本郵船	900	5,340.00	4,806,000
商船三井	900	5,619.00	5,057,100
川崎汽船	2,700	2,229.00	6,018,300
日本航空	3,000	2,614.00	7,842,000
ANAホールディングス	300	2,880.00	864,000
三菱倉庫	7,500	1,030.00	7,725,000
ネクソン	6,000	2,029.50	12,177,000
野村総合研究所	3,000	5,152.00	15,456,000
メルカリ	3,000	2,323.00	6,969,000
LINEヤフー	1,200	515.60	618,720
トレンドマイクロ	3,000	10,920.00	32,760,000
日本電信電話	30,000	146.90	4,407,000
KDDI	18,000	4,907.00	88,326,000

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ソフトバンク	30,000	215.10	6,453,000
東宝	300	6,939.00	2,081,700
NTTデータグループ	15,000	2,861.50	42,922,500
コナミグループ	3,000	17,795.00	53,385,000
ソフトバンクグループ	18,000	7,997.00	143,946,000
双日	300	3,289.00	986,700
伊藤忠商事	3,000	6,795.00	20,385,000
丸紅	3,000	2,444.50	7,333,500
豊田通商	9,000	2,556.50	23,008,500
三井物産	6,000	2,780.50	16,683,000
住友商事	3,000	3,441.00	10,323,000
三菱商事	9,000	2,552.50	22,972,500
J.フロント リテイリング	1,500	1,936.50	2,904,750
ZOZO	3,000	4,777.00	14,331,000
三越伊勢丹ホールディングス	3,000	2,269.00	6,807,000
セブン&アイ・ホールディングス	9,000	1,998.00	17,982,000
良品計画	3,000	3,887.00	11,661,000
高島屋	3,000	1,218.50	3,655,500
丸井グループ	3,000	2,628.50	7,885,500
イオン	3,000	3,845.00	11,535,000
ニトリホールディングス	1,500	15,585.00	23,377,500
ファーストリテイリング	8,100	47,190.00	382,239,000
しずおかフィナンシャルグループ	3,000	1,559.00	4,677,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,000	906.50	2,719,500
あおぞら銀行	300	2,168.00	650,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000	1,927.50	5,782,500
りそなホールディングス	300	1,187.00	356,100
三井住友トラストグループ	600	3,807.00	2,284,200
三井住友フィナンシャルグループ	900	3,775.00	3,397,500
千葉銀行	3,000	1,373.00	4,119,000
ふくおかフィナンシャルグループ	600	3,951.00	2,370,600
みずほフィナンシャルグループ	300	4,200.00	1,260,000
大和証券グループ本社	3,000	1,033.50	3,100,500
野村ホールディングス	3,000	983.00	2,949,000
SOMPOホールディングス	1,800	4,579.00	8,242,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,700	3,218.00	8,688,600
第一生命ホールディングス	300	4,489.00	1,346,700

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
東京海上ホールディングス	4,500	5,420.00	24,390,000
T&Dホールディングス	600	3,146.00	1,887,600
クレディセゾン	3,000	3,542.00	10,626,000
オリックス	3,000	3,147.00	9,441,000
日本取引所グループ	6,000	1,637.00	9,822,000
東急不動産ホールディングス	3,000	1,000.00	3,000,000
三井不動産	9,000	1,336.00	12,024,000
三菱地所	3,000	2,261.50	6,784,500
東京建物	1,500	2,465.00	3,697,500
住友不動産	3,000	5,279.00	15,837,000
エムスリー	7,200	1,773.00	12,765,600
ディー・エヌ・エー	900	3,525.00	3,172,500
電通グループ	3,000	3,182.00	9,546,000
オリエンタルランド	3,000	3,103.00	9,309,000
サイバーエージェント	2,400	1,120.00	2,688,000
楽天グループ	3,000	907.10	2,721,300
リクルートホールディングス	9,000	9,185.00	82,665,000
日本郵政	3,000	1,596.50	4,789,500
セコム	6,000	5,257.00	31,542,000
合 計	947,100	-	3,413,932,860

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2.信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)に記載したとおりであります。
第4.不動産等明細表
該当事項はありません。
第5.商品明細表
該当事項はありません。
第6.商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7.再生可能エネルギー発電設備等明細表
該当事項はありません。
第8.公共施設等運営権等明細表
該当事項はありません。
第9.その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第10.借入金明細表
該当事項はありません。