有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/31-2024/04/01)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	2.1579	215,938
	ピクテ-ティンバー クラスZ JPY	4,259.2994	218,557,430
合計		4,261.4573	218,773,368

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
<参考情報> 
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ティンバー」のクラスZ JPY投資証券および「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
 

「ピクテ‐ティンバー」の状況

 
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ティンバー クラスZ JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 

ピクテ‐ティンバー

 

純資産計算書 2023年9月30日現在 (単位:米ドル)
資産
投資有価証券取得原価	1,185,911,285.09
投資に係る未実現純利益/損失	-57,475,052.30
投資有価証券時価評価額	1,128,436,232.79
為替予約取引に係る未実現純利益	194,392.78
	1,128,630,625.57
負債
当座借越	597,196.89
未払管理報酬および投資顧問報酬	1,225,212.41
未払年次税	134,698.50
その他の未払報酬	332,763.50
	2,289,871.30
2023年9月30日現在純資産合計	1,126,340,754.27
2022年9月30日現在純資産合計	1,316,897,927.08
2021年9月30日現在純資産合計	1,667,832,622.52

 

運用計算書および純資産変動計算書 2023年9月30日に終了した期間 (単位:米ドル)
期首現在純資産額	1,316,897,927.08
収益
配当金、純額	34,837,518.13
有価証券貸付に係る利息	213,731.46
預金利息	144,255.96
	35,195,505.55
費用
管理報酬および投資顧問報酬	16,770,803.36
保管報酬、銀行手数料および利息	623,524.23
専門家報酬、監査費用およびその他の費用	506,661.20
サービス報酬	2,996,277.64
年次税	600,729.74
取引費用	1,102,361.52
	22,600,357.69
投資純利益/損失	12,595,147.86
実現純利益/損失
- 投資有価証券売却	-12,516,554.84
- プール(プーリング効果)	-9,787,173.78
- 為替取引	2,386,927.97
- 為替予約取引	4,872,413.89
実現純利益/損失	-2,449,238.90
以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
- 投資有価証券	197,523,045.35
- 為替予約取引	-1,393,598.09
運用による純資産の増加/減少	193,680,208.36
投資証券発行手取額	262,755,447.07
投資証券買戻費用	-649,769,340.43
支払分配金	-3,378,909.37
再評価差額	6,155,421.56
期末現在純資産額	1,126,340,754.27

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年9月30日現在 (単位:米ドル)
銘柄	通貨	数量	時価	純資産に 対する 比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
オーストリア
ANDRITZ	EUR	89,200.00	4,569,569.71	0.41
LENZING	EUR	57,489.00	2,384,275.79	0.21
			6,953,845.50	0.62
ベルギー
ONTEX GROUP	EUR	624,183.00	4,609,491.59	0.41
			4,609,491.59	0.41
バミューダ
NINE DRAGONS PAPER	HKD	1,597,000.00	899,650.34	0.08
			899,650.34	0.08
ブラジル
DEXCO	BRL	4,698,060.00	7,353,028.68	0.65
KLABIN	BRL	4,716,022.00	22,407,036.30	1.99
SUZANO	BRL	4,445,388.00	48,170,499.53	4.28
			77,930,564.51	6.92
カナダ
ACADIAN TIMBER	CAD	751,434.00	9,606,660.62	0.85
CANFOR	CAD	1,248,547.00	15,878,545.51	1.41
INTERFOR	CAD	1,137,324.00	17,098,487.33	1.52
WEST FRASER TIMBER	CAD	633,780.00	46,436,570.56	4.12
WESTERN FOREST PRODUCTS	CAD	6,615,523.00	4,101,088.29	0.36
			93,121,352.31	8.26
チリ
COPEC	CLP	1,811,860.00	12,500,069.72	1.11
EMPRESAS CMPC	CLP	7,351,693.00	13,007,103.49	1.15
			25,507,173.21	2.26
フィンランド
HUHTAMAKI	EUR	158,045.00	5,276,362.36	0.47
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	2,639,008.00	33,309,400.64	2.96
UPM-KYMMENE	EUR	742,438.00	25,481,600.67	2.26
VALMET CORPORATION	EUR	219,575.00	5,213,625.03	0.46
			69,280,988.70	6.15
アイルランド
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	738,503.00	24,674,596.37	2.19
			24,674,596.37	2.19
日本
OJI PAPER	JPY	5,482,400.00	23,144,092.15	2.05
SUMITOMO FORESTRY	JPY	865,600.00	22,162,773.81	1.97
UNI-CHARM	JPY	643,800.00	22,881,543.41	2.03
			68,188,409.37	6.05
ノルウェー
ELOPAK	NOK	2,597,150.00	5,262,641.30	0.47
			5,262,641.30	0.47
南アフリカ
SAPPI	ZAR	2,517,673.00	5,810,836.88	0.52
			5,810,836.88	0.52
スウェーデン
BILLERUD	SEK	927,822.00	8,618,832.12	0.77
ESSITY 'B'	SEK	846,108.00	18,279,966.58	1.62
HOLMEN 'B'	SEK	618,648.00	24,292,073.49	2.16
HUSQVARNA 'B'	SEK	726,076.00	5,622,178.32	0.50
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	2,976,144.00	41,333,057.13	3.67
			98,146,107.64	8.72
スイス
SIG GROUP LTD	CHF	536,685.00	13,329,047.59	1.18
			13,329,047.59	1.18
イギリス
D S SMITH	GBP	4,473,399.00	15,749,277.56	1.40
MONDI GBP	GBP	1,423,063.00	23,946,649.56	2.13
			39,695,927.12	3.53
アメリカ合衆国
AMERICAN WOODMARK	USD	135,648.00	10,448,965.44	0.93
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	110,729.00	14,120,162.08	1.25
CLEARWATER PAPER	USD	78,994.00	2,889,600.52	0.26
DR HORTON	USD	99,586.00	10,899,687.70	0.97
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	1,068,061.00	23,887,184.27	2.12
HOME DEPOT	USD	58,847.00	17,943,038.77	1.59
INGEVITY	USD	166,229.00	7,972,342.84	0.71
INTERNATIONAL PAPER	USD	692,409.00	24,732,849.48	2.20
KADANT	USD	41,263.00	9,355,147.36	0.83
KB HOME	USD	179,593.00	8,460,626.23	0.75
KIMBERLY CLARK	USD	171,539.00	20,804,249.92	1.85
LENNAR CORP 'A'	USD	85,467.00	9,800,500.89	0.87
LOUISIANA PACIFIC	USD	217,939.00	12,300,477.16	1.09
LOWE'S COMPANIES	USD	74,019.00	15,506,240.31	1.38
MERCER INTERNATIONAL	USD	251,799.00	2,183,097.33	0.19
NVR	USD	1,719.00	10,521,259.83	0.93
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	202,443.00	31,093,220.37	2.76
POTLATCH DELTIC	USD	1,433,040.00	65,303,632.80	5.81
PROCTER & GAMBLE	USD	96,437.00	14,091,374.44	1.25
PULTEGROUP	USD	185,013.00	13,966,631.37	1.24
RAYONIER REIT	USD	1,913,853.00	54,870,165.51	4.87
SONOCO PRODUCTS	USD	412,956.00	22,468,935.96	1.99
SYLVAMO	USD	75,804.00	3,347,504.64	0.30
TOLL BROTHERS	USD	186,326.00	13,918,552.20	1.24
UFP INDUSTRIES	USD	337,839.00	34,966,336.50	3.10
VERITIV	USD	40,546.00	6,850,246.70	0.61
WESTROCK	USD	882,703.00	32,103,908.11	2.85
WEYERHAEUSER	USD	2,098,298.00	64,690,527.34	5.74
			559,496,466.07	49.68
合計Ⅰ.			1,092,907,098.50	97.04
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
株式
ケイマン諸島
CHINA FORESTRY HOLDINGS	HKD	1,584,995.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
合計Ⅱ.			0.00	0.00
Ⅲ.投資信託証券
ルクセンブルグ
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	225,245.15	35,529,134.29	3.15
			35,529,134.29	3.15
合計Ⅲ.			35,529,134.29	3.15
投資有価証券合計			1,128,436,232.79	100.19
当座借越			-597,196.89	-0.05
その他の純負債			-1,498,281.63	-0.14
純資産合計			1,126,340,754.27	100.00

 

「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況

 
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
 

ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY

 

純資産計算書 2023年9月30日現在 (単位:円)
資産
投資有価証券取得原価	36,947,001,162.00
投資に係る未実現純利益/損失	846,504,485.00
投資有価証券時価評価額	37,793,505,647.00
現金預金	1,411,242,679.00
預金	1,964,000,000.00
未収利息、純額	22,020,018.00
	41,190,768,344.00
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬	2,013,975.00
スワップ取引に係る未払利息	1,478,790.00
未払年次税	1,081,798.00
スワップ取引に係る未実現純損失	438,530.00
為替予約取引に係る未実現純損失	890,758,017.00
その他の未払報酬	5,459,939.00
	901,231,049.00
2023年9月30日現在純資産合計	40,289,537,295.00
2022年9月30日現在純資産合計	37,945,673,632.00
2021年9月30日現在純資産合計	22,055,969,038.00

 

運用計算書および純資産変動計算書 2023年9月30日に終了した期間 (単位:円)
期首現在純資産額	37,945,673,632.00
収益
債券利息、純額	1,080,215,758.00
預金利息	211,827.00
	1,080,427,585.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬	30,684,991.00
保管報酬、銀行手数料および利息	17,814,468.00
専門家報酬、監査費用およびその他の費用	21,878,134.00
サービス報酬	12,016,555.00
年次税	5,214,719.00
取引費用	952,779.00
スワップ取引に係る支払利息	2,180,297.00
	90,741,943.00
投資純利益/損失	989,685,642.00
実現純利益/損失
- 投資有価証券売却	3,688,730,658.00
- 為替取引	-385,917,675.00
- 為替予約取引	-4,349,367,536.00
- 先渡取引	-946,000.00
実現純利益/損失	-57,814,911.00
以下に係る未実現純評価利益/損失の変動:
- 投資有価証券	225,913,672.00
- 為替予約取引	-278,507,068.00
- スワップ取引	-438,530.00
運用による純資産の増加/減少	-110,846,837.00
投資証券発行手取額	86,265,132,434.00
投資証券買戻費用	-83,810,389,448.00
支払分配金	-32,486.00
期末現在純資産額	40,289,537,295.00

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年9月30日現在 (単位:円)
銘柄	通貨	額面	時価	純資産に 対する 比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
フランス
0.25% BFCM 19/24 -SR-	JPY	400,000,000.00	398,492,000.00	0.99
0.443% BFCM 18/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	999,950,000.00	2.48
			1,398,442,000.00	3.47
イギリス
0.30% MITSUBISHI HC 23/24 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,423,050.00	1.24
			500,423,050.00	1.24
アメリカ合衆国
3.65% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 18/23 -SR-	USD	5,000,000.00	744,200,660.00	1.85
			744,200,660.00	1.85
合計Ⅰ.			2,643,065,710.00	6.56
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
債券
アメリカ合衆国
0.17% BERKSHIRE HATHAWAY 19/24 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	997,832,000.00	2.48
0.298% WALMART 17/24 -SR-	JPY	380,000,000.00	379,921,340.00	0.94
			1,377,753,340.00	3.42
合計Ⅱ.			1,377,753,340.00	3.42
Ⅲ.短期金融商品
短期金融商品
フィンランド
CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	464,970,120.00	1.15
			464,970,120.00	1.15
フランス
C. PAP. CREDIT AGRICOLE 14/12/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	782,714,252.00	1.94
C. PAP. VILOGIA HLM 29/09/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	789,029,645.00	1.96
			1,571,743,897.00	3.90
ドイツ
C. PAP. DB LONDON 13/11/23 -SR-	USD	8,000,000.00	1,187,339,950.00	2.95
C. PAP. HONDA BANK 15/12/23	EUR	3,000,000.00	469,434,213.00	1.17
C. PAP. HONDA BANK GMBH 24/10/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	787,117,274.00	1.95
C. PAP. HONDA BANK GMBH 29/09/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	473,417,787.00	1.18
C. PAP. HONDA BANK GMBH 30/10/23 -SR-	EUR	1,000,000.00	157,314,237.00	0.39
			3,074,623,461.00	7.64
日本
C. PAP. NTT FINANCE UK 20/10/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	1,260,026,058.00	3.13
CD MIZUHO BANK 14/12/23 -SR-	USD	4,000,000.00	590,784,023.00	1.47
CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 30/11/23	EUR	3,000,000.00	470,411,347.00	1.17
TBI JAPAN 02/10/23 -SR-	JPY	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	4.95
TBI JAPAN 04/12/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,400,000.00	2.48
TBI JAPAN 06/11/23 -SR-	JPY	1,200,000,000.00	1,200,228,000.00	2.98
TBI JAPAN 10/10/23 -SR-	JPY	200,000,000.00	200,008,000.00	0.50
TBI JAPAN 11/12/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,440,000.00	2.48
TBI JAPAN 13/11/23 -SR-	JPY	1,100,000,000.00	1,100,253,000.00	2.73
TBI JAPAN 16/10/23 -SR-	JPY	200,000,000.00	200,016,000.00	0.50
TBI JAPAN 20/09/24 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,435,000.00	1.24
TBI JAPAN 30/10/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,150,000.00	2.48
			10,523,151,428.00	26.11
オランダ
C. PAP. BMW FINANCE 27/11/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	1,568,649,165.00	3.88
C. PAP. ING BANK 22/01/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	467,602,370.00	1.16
CD ABN AMRO BANK 01/12/23 -SR-	USD	5,000,000.00	740,136,893.00	1.84
			2,776,388,428.00	6.88
ノルウェー
CD DNB BANK 22/07/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	458,120,475.00	1.14
			458,120,475.00	1.14
韓国
CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA 13/05/24 -SR-	USD	4,000,000.00	576,915,032.00	1.43
			576,915,032.00	1.43
スウェーデン
C. PAP. ASSA ABLOY FINANCI 16/11/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	785,129,314.00	1.95
			785,129,314.00	1.95
スイス
TBI SWISS NATIONAL BANK 27/11/23 -SR-	CHF	5,000,000.00	812,735,938.00	2.02
			812,735,938.00	2.02
アラブ首長国連邦
C. PAP. ADCB 06/03/24	USD	4,000,000.00	583,177,668.00	1.45
C. PAP. ADCB 11/03/24 -SR-	USD	3,000,000.00	437,039,135.00	1.08
CD FIRST ADB (UK) 08/12/23 -SR-	GBP	4,000,000.00	721,778,127.00	1.79
			1,741,994,930.00	4.32
イギリス
C. PAP. BARCLAYS BANK 14/11/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	471,217,341.00	1.17
C. PAP. BARCLAYS BANK 23/10/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	629,826,060.00	1.56
C. PAP. MITSUBISHI HC 09/01/24 -SR-	EUR	7,000,000.00	1,092,391,029.00	2.71
CD BANK OF AMERICA (UK) 16/01/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	779,803,758.00	1.94
CD BANK OF CHINA (LONDON) 01/11/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	471,885,665.00	1.17
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 27/02/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	620,817,614.00	1.54
CD KEB HANA BANK 26/03/24	EUR	6,000,000.00	927,899,241.00	2.30
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 13/10/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	1,261,048,766.00	3.13
CD MIZUHO BANK (UK) 01/12/23 -SR-	GBP	3,000,000.00	541,900,933.00	1.35
CD NATIONAL WESTMINSTER BANK 15/03/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	619,649,472.00	1.54
CD QATAR NATIONAL BANK 15/11/23 -SR-	USD	2,000,000.00	296,809,321.00	0.74
CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/24 -SR-	USD	6,000,000.00	881,484,794.00	2.19
CD QATAR NATIONAL BANK 25/01/24 -SR-	USD	3,000,000.00	440,240,116.00	1.09
CD UBS (LONDON) 04/09/24	EUR	4,000,000.00	607,435,798.00	1.51
			9,642,409,908.00	23.94
アメリカ合衆国
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NEW YORK) 22/11/23	USD	7,000,000.00	1,045,721,286.00	2.60
CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 08/11/23 -SR-	USD	2,000,000.00	298,782,380.00	0.74
			1,344,503,666.00	3.34
合計Ⅲ.			33,772,686,597.00	83.82
投資有価証券合計			37,793,505,647.00	93.80
現金預金			1,411,242,679.00	3.50
預金			1,964,000,000.00	4.87
その他の純負債			-879,211,031.00	-2.17
純資産合計			40,289,537,295.00	100.00