有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/11-2023/03/10)

RM国内株式グローバル企業マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 3月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,690,921
株式	3,741,338,800
未収配当金	5,108,400
流動資産合計	3,810,138,121
資産合計	3,810,138,121
負債の部
流動負債
未払解約金	2,087,800
未払利息	172
流動負債合計	2,087,972
負債合計	2,087,972
純資産の部
元本等
元本	4,034,874,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△226,823,991
元本等合計	3,808,050,149
純資産合計	3,808,050,149
負債純資産合計	3,810,138,121

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 3月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2022年 3月11日
	期首元本額	4,862,164,880円
	期中追加設定元本額	715,585,956円
	期中一部解約元本額	1,542,876,696円
	期末元本額	4,034,874,140円
	期末元本の内訳※
	日本厳選株式ファンド	1,955,694,056円
	りそな国内株式グローバル企業ファンド(適格機関投資家専用)	2,078,208,400円
	りそな日本厳選株式ファンド(適格機関投資家専用)	971,684円
2.	計算日における受益権の総数	4,034,874,140口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	226,823,991円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.9438円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,438円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 3月10日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 3月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年 3月10日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年 3月10日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	113,730,207
合計	113,730,207

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
キッコーマン	10,900	6,480.00	70,632,000
日産化学	12,000	6,010.00	72,120,000
信越化学工業	11,400	20,500.00	233,700,000
小林製薬	8,000	8,140.00	65,120,000
ユニ・チャーム	16,400	5,076.00	83,246,400
塩野義製薬	19,100	6,126.00	117,006,600
参天製薬	69,400	1,061.00	73,633,400
ペプチドリーム	83,400	1,840.00	153,456,000
TOTO	15,400	4,505.00	69,377,000
日本碍子	39,600	1,843.00	72,982,800
ディスコ	2,800	43,900.00	122,920,000
SMC	2,000	71,110.00	142,220,000
ダイキン工業	6,300	23,610.00	148,743,000
タダノ	107,100	1,065.00	114,061,500
セイコーエプソン	37,800	1,900.00	71,820,000
アドバンテスト	7,600	11,400.00	86,640,000
キーエンス	4,400	60,170.00	264,748,000
シスメックス	8,900	8,587.00	76,424,300
浜松ホトニクス	10,600	6,740.00	71,444,000
村田製作所	12,600	7,678.00	96,742,800
トヨタ自動車	146,500	1,896.00	277,764,000
HOYA	10,700	14,245.00	152,421,500
朝日インテック	31,100	2,353.00	73,178,300
ヤマハ	14,300	5,150.00	73,645,000
大塚商会	24,600	4,685.00	115,251,000
エヌ・ティ・ティ・データ	62,700	1,787.00	112,044,900
伊藤忠商事	44,000	4,283.00	188,452,000
ファーストリテイリング	4,600	28,735.00	132,181,000
東京海上ホールディングス	50,400	2,881.00	145,202,400
エス・エム・エス	19,900	3,220.00	64,078,000
エムスリー	35,700	3,265.00	116,560,500
セコム	10,400	8,031.00	83,522,400
合 計	940,600		3,741,338,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。