有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/06-2024/04/05)

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

	2024年 4月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	87,768,718
株式	13,621,988,430
投資証券	97,910,500
派生商品評価勘定	610,106
未収入金	731,162,504
未収配当金	130,102,872
未収利息	158
前払金	2,234,060
差入委託証拠金	8,048,568
流動資産合計	14,679,825,916
資産合計	14,679,825,916
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,851,030
未払解約金	740,003,185
流動負債合計	742,854,215
負債合計	742,854,215
純資産の部
元本等
元本	9,132,250,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,804,721,325
元本等合計	13,936,971,701
純資産合計	13,936,971,701
負債純資産合計	14,679,825,916

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 4月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 4月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		9,132,250,376口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5261円
		(1万口当たり純資産額)	(15,261円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 4月 5日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 4月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 4月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 4月 6日
期首元本額	9,942,102,895円
期中追加設定元本額	1,672,392,572円
期中一部解約元本額	2,482,245,091円
期末元本額	9,132,250,376円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型)	170,318,012円
コア投資戦略ファンド(成長型)	402,453,080円
コア投資戦略ファンド(切替型)	181,262,559円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	6,937,533,505円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	91,891,240円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	148,948,821円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	37,481,809円
DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	1,042,820,494円
私募日本株式ESGセレクト・リーダーズパッシブファンド(適格機関投資家専用)	49,303,702円
FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	70,237,154円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 4月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,372,535,142
投資証券	115,064
合計	3,372,650,206

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 4月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	213,302,060	-	211,068,000	△2,234,060
合計		213,302,060	-	211,068,000	△2,234,060

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	34,200	2,470.00	84,474,000
大林組	22,900	1,773.00	40,601,700
清水建設	18,300	905.90	16,577,970
大和ハウス工業	20,900	4,453.00	93,067,700
積水ハウス	21,000	3,496.00	73,416,000
高砂熱学工業	1,500	4,685.00	7,027,500
大氣社	800	4,465.00	3,572,000
明治ホールディングス	8,300	3,346.00	27,771,800
サッポロホールディングス	2,200	5,971.00	13,136,200
アサヒグループホールディングス	17,000	5,533.00	94,061,000
キリンホールディングス	27,400	2,125.00	58,225,000
サントリー食品インターナショナル	4,900	5,200.00	25,480,000
伊藤園	1,900	3,722.00	7,071,800
キッコーマン	23,900	1,902.00	45,457,800
味の素	16,500	5,547.00	91,525,500
カゴメ	2,700	3,646.00	9,844,200
ニチレイ	3,800	4,059.00	15,424,200
日清食品ホールディングス	7,100	4,136.00	29,365,600
東洋紡	2,800	1,099.00	3,077,200
帝人	6,300	1,427.00	8,990,100
東レ	48,900	732.70	35,829,030
クラレ	10,000	1,624.00	16,240,000
旭化成	44,200	1,093.50	48,332,700
住友化学	52,500	350.10	18,380,250
東ソー	9,200	2,150.00	19,780,000
デンカ	2,800	2,325.00	6,510,000
カネカ	1,600	3,832.00	6,131,200
三井化学	6,000	4,414.00	26,484,000
JSR	6,500	4,343.00	28,229,500
東京応化工業	3,400	4,282.00	14,558,800
三菱ケミカルグループ	45,100	909.50	41,018,450
ダイセル	8,100	1,421.00	11,510,100
積水化学工業	13,400	2,217.50	29,714,500
UBE	3,200	2,746.50	8,788,800
日本化薬	4,800	1,291.00	6,196,800
花王	16,400	6,145.00	100,778,000
日本ペイントホールディングス	33,400	1,049.00	35,036,600
関西ペイント	6,300	2,197.50	13,844,250
DIC	2,700	2,995.00	8,086,500
富士フイルムホールディングス	39,500	3,334.00	131,693,000
資生堂	14,100	4,141.00	58,388,100
ライオン	8,800	1,350.00	11,880,000
日東電工	5,100	13,875.00	70,762,500
信越ポリマー	1,500	1,521.00	2,281,500
ニフコ	2,700	3,779.00	10,203,300
ユニ・チャーム	14,200	4,551.00	64,624,200
協和キリン	9,500	2,651.50	25,189,250
アステラス製薬	63,800	1,602.50	102,239,500
塩野義製薬	8,700	7,578.00	65,928,600
エーザイ	8,900	6,104.00	54,325,600
小野薬品工業	12,800	2,447.00	31,321,600
第一三共	65,200	4,661.00	303,897,200
ENEOSホールディングス	101,500	727.00	73,790,500
ブリヂストン	20,100	6,575.00	132,157,500
住友理工	1,300	1,301.00	1,691,300
太平洋セメント	4,100	3,502.00	14,358,200
東海カーボン	7,100	1,011.50	7,181,650
TOTO	5,000	4,212.00	21,060,000
日本特殊陶業	5,400	4,905.00	26,487,000
日本製鉄	30,100	3,595.00	108,209,500
神戸製鋼所	12,600	1,975.50	24,891,300
JFEホールディングス	20,300	2,480.50	50,354,150
日本軽金属ホールディングス	2,000	1,835.00	3,670,000
三井金属鉱業	1,900	4,777.00	9,076,300
三菱マテリアル	4,400	2,918.00	12,839,200
住友金属鉱山	8,700	5,059.00	44,013,300
DOWAホールディングス	1,900	5,608.00	10,655,200
UACJ	1,200	4,330.00	5,196,000
LIXIL	10,100	1,830.50	18,488,050
三浦工業	3,100	2,959.50	9,174,450
アマダ	12,000	1,673.50	20,082,000
ナブテスコ	3,800	2,560.50	9,729,900
小松製作所	32,600	4,468.00	145,656,800
日立建機	3,800	4,686.00	17,806,800
クボタ	35,300	2,482.00	87,614,600
荏原製作所	3,300	13,100.00	43,230,000
ダイキン工業	9,300	20,165.00	187,534,500
栗田工業	3,700	6,242.00	23,095,400
ダイフク	10,700	3,451.00	36,925,700
グローリー	1,500	2,778.50	4,167,750
セガサミーホールディングス	5,500	1,928.50	10,606,750
NTN	15,000	304.00	4,560,000
日立造船	5,700	1,234.00	7,033,800
三菱重工業	113,000	1,328.50	150,120,500
IHI	5,200	3,876.00	20,155,200
イビデン	4,000	6,327.00	25,308,000
コニカミノルタ	16,800	520.00	8,736,000
ブラザー工業	8,200	2,811.50	23,054,300
日立製作所	32,700	13,865.00	453,385,500
富士電機	4,500	9,928.00	44,676,000
安川電機	8,500	6,174.00	52,479,000
オムロン	6,200	5,332.00	33,058,400
日本電気	8,700	11,055.00	96,178,500
富士通	62,000	2,384.50	147,839,000
ルネサスエレクトロニクス	51,800	2,697.00	139,704,600
セイコーエプソン	10,200	2,654.50	27,075,900
アルバック	1,700	9,885.00	16,804,500
パナソニック ホールディングス	77,800	1,382.00	107,519,600
シャープ	9,200	852.50	7,843,000
アンリツ	4,800	1,202.50	5,772,000
ソニーグループ	44,500	12,780.00	568,710,000
TDK	13,700	7,417.00	101,612,900
アルプスアルパイン	6,600	1,217.00	8,032,200
横河電機	8,000	3,474.00	27,792,000
アズビル	4,200	4,288.00	18,009,600
アドバンテスト	27,000	6,042.00	163,134,000
シスメックス	17,700	2,508.00	44,391,600
スタンレー電気	4,500	2,745.50	12,354,750
ファナック	33,600	4,228.00	142,060,800
太陽誘電	4,400	3,599.00	15,835,600
村田製作所	60,700	2,719.50	165,073,650
リコー	19,300	1,346.00	25,977,800
東京エレクトロン	16,600	37,270.00	618,682,000
川崎重工業	5,300	4,659.00	24,692,700
トヨタ自動車	373,800	3,619.00	1,352,782,200
ヤマハ発動機	31,500	1,420.00	44,730,000
島津製作所	8,300	4,072.00	33,797,600
ニコン	10,500	1,525.00	16,012,500
HOYA	12,400	17,425.00	216,070,000
ノーリツ鋼機	600	2,982.00	1,789,200
前田工繊	600	3,470.00	2,082,000
大日本印刷	7,200	4,590.00	33,048,000
NISSHA	1,300	1,448.00	1,882,400
アシックス	5,700	7,013.00	39,974,100
ヤマハ	4,600	3,233.00	14,871,800
リンテック	1,400	3,135.00	4,389,000
任天堂	36,600	7,741.00	283,320,600
コクヨ	2,800	2,513.50	7,037,800
美津濃	600	6,570.00	3,942,000
東北電力	16,000	1,195.50	19,128,000
九州電力	14,200	1,432.00	20,334,400
電源開発	5,200	2,510.50	13,054,600
レノバ	1,400	1,226.00	1,716,400
東京瓦斯	13,000	3,507.00	45,591,000
大阪瓦斯	13,200	3,303.00	43,599,600
東邦瓦斯	2,600	3,426.00	8,907,600
西部ガスホールディングス	900	1,927.00	1,734,300
東武鉄道	6,700	3,595.00	24,086,500
相鉄ホールディングス	2,800	2,731.50	7,648,200
東急	17,600	1,826.50	32,146,400
京王電鉄	3,600	4,112.00	14,803,200
西日本旅客鉄道	15,500	3,063.00	47,476,500
西武ホールディングス	8,000	2,481.00	19,848,000
西日本鉄道	2,100	2,492.00	5,233,200
阪急阪神ホールディングス	8,100	4,330.00	35,073,000
南海電気鉄道	3,600	3,080.00	11,088,000
京阪ホールディングス	3,400	3,350.00	11,390,000
名古屋鉄道	6,600	2,114.00	13,952,400
ヤマトホールディングス	9,400	2,161.00	20,313,400
山九	1,700	5,131.00	8,722,700
センコーグループホールディングス	3,900	1,189.00	4,637,100
九州旅客鉄道	4,700	3,456.00	16,243,200
SGホールディングス	11,300	1,889.00	21,345,700
日本郵船	16,200	4,079.00	66,079,800
ANAホールディングス	5,600	3,063.00	17,152,800
トランコム	200	5,990.00	1,198,000
TIS	7,800	3,154.00	24,601,200
SHIFT	400	21,465.00	8,586,000
ティーガイア	600	2,016.00	1,209,600
マネーフォワード	1,500	6,061.00	9,091,500
野村総合研究所	13,600	4,222.00	57,419,200
メルカリ	4,000	1,822.50	7,290,000
フリー	1,500	3,105.00	4,657,500
LINEヤフー	94,200	373.10	35,146,020
ネットワンシステムズ	2,900	2,746.00	7,963,400
BIPROGY	2,700	4,488.00	12,117,600
KDDI	52,800	4,405.00	232,584,000
ソフトバンク	101,400	1,921.00	194,789,400
SCSK	5,500	2,810.50	15,457,750
双日	7,900	3,948.00	31,189,200
TOKAIホールディングス	3,400	958.00	3,257,200
アズワン	2,000	2,612.00	5,224,000
伊藤忠商事	41,900	6,791.00	284,542,900
丸紅	50,500	2,608.00	131,704,000
キヤノンマーケティングジャパン	1,600	4,281.00	6,849,600
伊藤忠エネクス	1,900	1,600.00	3,040,000
ローソン	1,600	10,335.00	16,536,000
ゲオホールディングス	800	1,842.00	1,473,600
アダストリア	900	3,720.00	3,348,000
ジンズホールディングス	500	4,130.00	2,065,000
J.フロント リテイリング	8,600	1,584.50	13,626,700
マツキヨココカラ&カンパニー	12,100	2,390.00	28,919,000
ZOZO	4,800	3,667.00	17,601,600
三越伊勢丹ホールディングス	11,900	2,429.00	28,905,100
オイシックス・ラ・大地	900	1,197.00	1,077,300
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,900	994.00	1,888,600
イオン北海道	1,700	1,000.00	1,700,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	13,400	3,828.00	51,295,200
スギホールディングス	3,700	2,510.00	9,287,000
日本瓦斯	3,700	2,603.50	9,632,950
マックスバリュ東海	300	3,035.00	910,500
丸井グループ	5,500	2,481.50	13,648,250
イオン	23,000	3,460.00	79,580,000
ヤオコー	600	8,764.00	5,258,400
ケーズホールディングス	5,000	1,422.00	7,110,000
ヤマダホールディングス	20,400	441.80	9,012,720
ファーストリテイリング	6,200	44,160.00	273,792,000
りそなホールディングス	74,900	956.00	71,604,400
三井住友トラスト・ホールディングス	23,100	3,201.00	73,943,100
三井住友フィナンシャルグループ	44,800	8,741.00	391,596,800
みずほフィナンシャルグループ	85,000	2,933.50	249,347,500
大和証券グループ本社	47,000	1,118.50	52,569,500
野村ホールディングス	105,900	922.70	97,713,930
SOMPOホールディングス	31,400	3,167.00	99,443,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	45,300	2,746.00	124,393,800
東京海上ホールディングス	63,500	4,760.00	302,260,000
T&Dホールディングス	17,300	2,627.50	45,455,750
東京センチュリー	5,200	1,583.50	8,234,200
オリックス	41,300	3,187.00	131,623,100
ヒューリック	13,500	1,477.00	19,939,500
野村不動産ホールディングス	3,900	4,186.00	16,325,400
東急不動産ホールディングス	21,600	1,178.00	25,444,800
三井不動産	94,100	1,590.00	149,619,000
三菱地所	39,700	2,785.00	110,564,500
東京建物	6,600	2,509.00	16,559,400
住友不動産	10,100	5,608.00	56,640,800
パーソルホールディングス	65,800	208.00	13,686,400
H.U.グループホールディングス	1,900	2,383.00	4,527,700
オリエンタルランド	38,500	4,695.00	180,757,500
ダスキン	1,400	3,274.00	4,583,600
リゾートトラスト	2,700	2,608.50	7,042,950
ビー・エム・エル	700	2,925.00	2,047,500
ユー・エス・エス	14,500	1,233.50	17,885,750
楽天グループ	52,800	862.70	45,550,560
テクノプロ・ホールディングス	3,800	2,925.00	11,115,000
リクルートホールディングス	50,800	6,671.00	338,886,800
エラン	1,100	915.00	1,006,500
インソース	1,800	827.00	1,488,600
カーブスホールディングス	1,800	800.00	1,440,000
LITALICO	800	1,994.00	1,595,200
乃村工藝社	2,700	898.00	2,424,600
セコム	7,400	10,715.00	79,291,000
合 計	4,135,800		13,621,988,430

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	54	7,225,200
	積水ハウス・リート投資法人	147	11,760,000
	日本ビルファンド投資法人	54	32,292,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	45	23,715,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	98	14,582,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	31	8,335,900
合計		429	97,910,500

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。