有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2024年 3月25日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,812,449,383 |
| コール・ローン | 140,604,095 |
| 国債証券 | 88,172,185,581 |
| 派生商品評価勘定 | 8,160 |
| 未収入金 | 82,049,061 |
| 未収利息 | 1,188,217,513 |
| 前払費用 | 123,093,002 |
| 流動資産合計 | 91,518,606,795 |
| 資産合計 | 91,518,606,795 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 613,810 |
| 未払金 | 164,910,962 |
| 未払解約金 | 39,675,858 |
| 流動負債合計 | 205,200,630 |
| 負債合計 | 205,200,630 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,478,751,794 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 40,834,654,371 |
| 元本等合計 | 91,313,406,165 |
| 純資産合計 | 91,313,406,165 |
| 負債純資産合計 | 91,518,606,795 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2024年 3月25日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2023年 3月28日 |
| 期首元本額 | 44,861,294,396円 | |
| 期中追加設定元本額 | 7,879,281,525円 | |
| 期中一部解約元本額 | 2,261,824,127円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 3,417,372,781円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 303,752,710円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 1,215,745,689円 | |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 521,700,608円 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 17,758,906,477円 | |
| つみたて8資産均等バランス | 8,811,428,622円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,160,009円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 2,003,594円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1,200,566円 | |
| ラップ向けインデックスf 新興国債券 | 2,317,569,018円 | |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 3,113,169,581円 | |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 12,170,555,104円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 70,870,552円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 286,834,735円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 277,204,677円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 154,610,538円 | |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 6,099,084円 | |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 10,364,781円 | |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 38,202,668円 | |
| 合計 | 50,478,751,794円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 50,478,751,794口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2024年 3月25日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2024年 3月25日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △358,146,779 |
| 合計 | △358,146,779 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [2024年 3月25日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| マレーシアリンギット | 28,755,000 | ― | 28,744,470 | △10,530 | |
| メキシコペソ | 27,154,600 | ― | 27,108,400 | △46,200 | |
| チェココルナ | 13,286,565 | ― | 13,216,620 | △69,945 | |
| ポーランドズロチ | 17,128,090 | ― | 17,027,075 | △101,015 | |
| 南アフリカランド | 9,664,080 | ― | 9,550,080 | △114,000 | |
| 中国元 | 29,489,040 | ― | 29,310,680 | △178,360 | |
| ルーマニアレイ | 13,250,160 | ― | 13,156,400 | △93,760 | |
| トルコリラ | 3,775,520 | ― | 3,783,680 | 8,160 | |
| 合計 | 142,503,055 | ― | 141,897,405 | △605,650 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2024年 3月25日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8089円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,089円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 2.632 MALAYSIAGOV 310415 | 21,200,000.00 | 19,729,350.90 | |
| 3.502MALAYSIAGOVT 270531 | 14,600,000.00 | 14,609,033.02 | |||
| 3.519 MALAYSIAGOV 280420 | 3,500,000.00 | 3,491,267.00 | |||
| 3.582 MALAYSIAGOV 320715 | 14,700,000.00 | 14,429,383.58 | |||
| 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 11,450,000.00 | 11,513,497.12 | |||
| 3.757 MALAYSIAGOV 400522 | 13,700,000.00 | 13,297,757.45 | |||
| 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 11,570,000.00 | 11,537,236.42 | |||
| 3.882 MALAYSIAGOV 250314 | 2,000,000.00 | 2,010,588.00 | |||
| 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 24,650,000.00 | 24,942,398.30 | |||
| 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 13,200,000.00 | 13,392,421.68 | |||
| 3.9 MALAYSIAGOVT 261130 | 11,820,000.00 | 11,973,892.85 | |||
| 3.906 MALAYSIAGOV 260715 | 19,100,000.00 | 19,331,851.08 | |||
| 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 25,600,000.00 | 25,834,224.64 | |||
| 4.065 MALAYSIAGOV 500615 | 9,400,000.00 | 9,239,471.59 | |||
| 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 9,550,000.00 | 9,851,731.29 | |||
| 4.369 MALAYSIA IN 281031 | 14,500,000.00 | 14,931,005.25 | |||
| 4.457 MALAYSIAGOV 530331 | 5,400,000.00 | 5,631,476.94 | |||
| 4.504 MALAYSIAGOV 290430 | 3,700,000.00 | 3,847,223.74 | |||
| 4.642 MALAYSIAGOV 331107 | 3,500,000.00 | 3,719,471.35 | |||
| 4.696 MALAYSIAGOV 421015 | 16,140,000.00 | 17,446,678.26 | |||
| 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 12,400,000.00 | 13,412,613.76 | |||
| 4.893 MALAYSIAGOV 380608 | 8,200,000.00 | 9,005,902.56 | |||
| 4.921 MALAYSIAGOV 480706 | 6,100,000.00 | 6,884,843.69 | |||
| マレーシアリンギット合計 | 275,980,000.00 | 280,063,320.47 | |||
| (8,946,538,753) | |||||
| タイバーツ | 国債証券 | 0.95 THAILAND 250617 | 89,000,000.00 | 87,706,094.86 | |
| 1 THAILAND 270617 | 134,200,000.00 | 129,206,632.72 | |||
| 1.45 THAILAND 241217 | 65,600,000.00 | 65,198,082.57 | |||
| 1.585 THAILAND 351217 | 84,900,000.00 | 76,218,282.21 | |||
| 1.6 THAILAND 291217 | 90,700,000.00 | 87,403,037.76 | |||
| 1.6 THAILAND 350617 | 38,200,000.00 | 34,523,421.13 | |||
| 2 THAILAND 311217 | 127,900,000.00 | 124,129,591.13 | |||
| 2 THAILAND 420617 | 57,500,000.00 | 50,258,796.15 | |||
| 2.125 THAILAND 261217 | 98,800,000.00 | 98,730,641.40 | |||
| 2.25 THAILAND 270317 | 77,800,000.00 | 77,961,053.78 | |||
| 2.35 THAILAND 260617 | 95,700,000.00 | 96,106,715.43 | |||
| 2.4 THAILAND 290317 | 69,000,000.00 | 69,447,741.00 | |||
| 2.65 THAILAND 280617 | 98,600,000.00 | 100,459,635.44 | |||
| 2.875 THAILAND 281217 | 84,900,000.00 | 87,242,951.34 | |||
| 2.875 THAILAND 460617 | 70,200,000.00 | 67,681,748.39 | |||
| 3.3 THAILAND 380617 | 96,400,000.00 | 102,552,334.76 | |||
| 3.35 THAILAND 330617 | 99,800,000.00 | 106,326,949.94 | |||
| 3.39 THAILAND 370617 | 89,900,000.00 | 96,554,326.08 | |||
| 3.4 THAILAND 360617 | 74,400,000.00 | 80,084,941.20 | |||
| 3.45 THAILAND 430617 | 73,800,000.00 | 78,380,182.98 | |||
| 3.65 THAILAND 310620 | 78,100,000.00 | 84,624,364.66 | |||
| 3.775 THAILAND 320625 | 94,200,000.00 | 103,290,224.64 | |||
| 3.85 THAILAND 251212 | 74,700,000.00 | 76,820,643.36 | |||
| 4.875 THAILAND 290622 | 76,300,000.00 | 86,078,508.81 | |||
| タイバーツ合計 | 2,040,600,000.00 | 2,066,986,901.74 | |||
| (8,619,335,380) | |||||
| インドネシアルピア | 国債証券 | 10.5 INDONESIA 300815 | 7,050,000,000.00 | 8,470,358,565.00 | |
| 11 INDONESIA 250915 | 6,250,000,000.00 | 6,670,750,000.00 | |||
| 5.125 INDONESIA 270415 | 31,300,000,000.00 | 30,201,370,000.00 | |||
| 5.5 INDONESIA 260415 | 52,200,000,000.00 | 51,410,736,000.00 | |||
| 6.125 INDONESIA 280515 | 29,000,000,000.00 | 28,669,980,000.00 | |||
| 6.25 INDONESIA 360615 | 15,000,000,000.00 | 14,550,000,000.00 | |||
| 6.375 INDONESIA 280815 | 29,000,000,000.00 | 28,979,410,000.00 | |||
| 6.375 INDONESIA 320415 | 48,200,000,000.00 | 47,627,384,000.00 | |||
| 6.375 INDONESIA 370715 | 4,000,000,000.00 | 3,938,128,360.00 | |||
| 6.5 INDONESIA 250615 | 22,900,000,000.00 | 22,945,800,000.00 | |||
| 6.5 INDONESIA 310215 | 47,600,000,000.00 | 47,441,492,000.00 | |||
| 6.625 INDONESIA 330515 | 24,400,000,000.00 | 24,395,852,000.00 | |||
| 6.625 INDONESIA 340215 | 17,300,000,000.00 | 17,293,253,000.00 | |||
| 6.875 INDONESIA 290415 | 14,000,000,000.00 | 14,219,520,000.00 | |||
| 7 INDONESIA 270515 | 32,450,000,000.00 | 33,042,212,500.00 | |||
| 7 INDONESIA 300915 | 46,700,000,000.00 | 47,787,176,000.00 | |||
| 7 INDONESIA 330215 | 41,100,000,000.00 | 42,093,798,000.00 | |||
| 7.125 INDONESIA 380615 | 15,700,000,000.00 | 16,108,435,500.00 | |||
| 7.125 INDONESIA 420615 | 30,600,000,000.00 | 31,364,694,000.00 | |||
| 7.125 INDONESIA 430615 | 15,000,000,000.00 | 15,355,050,000.00 | |||
| 7.5 INDONESIA 320815 | 8,400,000,000.00 | 8,873,424,000.00 | |||
| 7.5 INDONESIA 350615 | 39,800,000,000.00 | 42,233,770,000.00 | |||
| 7.5 INDONESIA 380515 | 23,200,000,000.00 | 24,596,176,000.00 | |||
| 7.5 INDONESIA 400415 | 32,400,000,000.00 | 34,334,280,000.00 | |||
| 8.25 INDONESIA 290515 | 35,200,000,000.00 | 37,853,728,000.00 | |||
| 8.25 INDONESIA 320615 | 18,000,000,000.00 | 19,803,060,000.00 | |||
| 8.25 INDONESIA 360515 | 26,600,000,000.00 | 29,879,780,000.00 | |||
| 8.375 INDONESIA 260915 | 40,930,000,000.00 | 42,807,459,100.00 | |||
| 8.375 INDONESIA 340315 | 46,700,000,000.00 | 52,399,268,000.00 | |||
| 8.375 INDONESIA 390415 | 20,200,000,000.00 | 23,055,068,000.00 | |||
| 8.75 INDONESIA 310515 | 18,400,000,000.00 | 20,608,920,000.00 | |||
| 9 INDONESIA 290315 | 24,600,000,000.00 | 27,172,668,000.00 | |||
| 9.5 INDONESIA 310715 | 15,700,000,000.00 | 18,263,189,850.00 | |||
| インドネシアルピア合計 | 879,880,000,000.00 | 914,446,190,875.00 | |||
| (8,778,683,432) | |||||
| メキシコペソ | 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 20,700,000.00 | 21,867,583.50 | |
| 5 MEXICAN BONOS 250306 | 56,000,000.00 | 53,322,920.00 | |||
| 5.5 MEXICAN BONOS 270304 | 96,200,000.00 | 86,501,597.00 | |||
| 5.75 MEXICAN BONO 260305 | 120,200,000.00 | 111,526,809.13 | |||
| 7 MEXICAN BONOS 260903 | 46,000,000.00 | 43,191,930.00 | |||
| 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 98,200,000.00 | 93,049,410.00 | |||
| 7.5 MEXICAN BONOS 330526 | 80,300,000.00 | 71,902,627.50 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 108,500,000.00 | 100,581,127.50 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 30,400,000.00 | 27,421,560.00 | |||
| 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 89,600,000.00 | 76,690,880.00 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 350524 | 10,000,000.00 | 9,116,800.00 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 471107 | 68,900,000.00 | 59,744,912.50 | |||
| 8 MEXICAN BONOS 530731 | 62,700,000.00 | 53,930,151.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 290301 | 39,000,000.00 | 37,932,375.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 75,100,000.00 | 73,080,561.00 | |||
| 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 55,500,000.00 | 51,834,502.50 | |||
| メキシコペソ合計 | 1,057,300,000.00 | 971,695,746.63 | |||
| (8,784,518,227) | |||||
| ブラジルレアル | 国債証券 | 10 (IN)BRAZIL NT 270101 | 40,270,000.00 | 41,063,887.20 | |
| 10 (IN)BRAZIL NTN 250101 | 30,900,000.00 | 31,561,133.91 | |||
| 10 (IN)BRAZIL NTN 310101 | 16,300,000.00 | 16,088,649.31 | |||
| 10 (IN)BRAZIL NTN 330101 | 20,700,000.00 | 20,204,794.51 | |||
| 10 (IN)BRAZIL NTN 350101 | 2,600,000.00 | 2,508,599.88 | |||
| 10(IN) BRAZIL NTN 290101 | 42,300,000.00 | 42,476,450.63 | |||
| BRAZIL-LTN 250701 | 33,300,000.00 | 29,569,060.31 | |||
| BRAZIL-LTN 260101 | 52,700,000.00 | 44,556,715.35 | |||
| BRAZIL-LTN 260701 | 56,800,000.00 | 45,761,744.16 | |||
| BRAZIL-LTN 270701 | 29,200,000.00 | 21,187,488.45 | |||
| BRAZIL-LTN 280101 | 2,000,000.00 | 1,374,249.18 | |||
| BRAZIL-LTN 300101 | 2,700,000.00 | 1,501,686.00 | |||
| ブラジルレアル合計 | 329,770,000.00 | 297,854,458.89 | |||
| (9,015,071,550) | |||||
| チリペソ | 国債証券 | 2.3 BONOS TESORER 281001 | 480,000,000.00 | 422,328,000.00 | |
| 2.5 BONOS TESORER 250301 | 1,860,000,000.00 | 1,811,733,000.00 | |||
| 4.5 BONOS TESORER 260301 | 1,620,000,000.00 | 1,595,619,000.00 | |||
| 4.7 BONOS TESORER 300901 | 1,570,000,000.00 | 1,489,851,500.00 | |||
| 5 BONOS TESORERIA 281001 | 410,000,000.00 | 407,770,649.00 | |||
| 5 BONOS TESORERIA 350301 | 1,630,000,000.00 | 1,532,967,908.00 | |||
| 6 BONOS TESORERIA 330401 | 1,100,000,000.00 | 1,151,947,136.00 | |||
| 6 BONOS TESORERIA 430101 | 1,315,000,000.00 | 1,383,445,750.00 | |||
| 7 BONOS TESORERIA 340501 | 350,000,000.00 | 393,117,469.00 | |||
| チリペソ合計 | 10,335,000,000.00 | 10,188,780,412.00 | |||
| (1,569,357,469) | |||||
| チェココルナ | 国債証券 | 0.05 CZECH REPUBL 291129 | 116,000,000.00 | 94,727,920.00 | |
| 0.25 CZECH REPUBL 270210 | 143,500,000.00 | 130,333,875.00 | |||
| 1.5 CZECH REPUBLI 400424 | 20,500,000.00 | 14,503,750.00 | |||
| 1.75 CZECH REPUBL 320623 | 117,200,000.00 | 99,913,000.00 | |||
| 1.95 CZECH REPUBL 370730 | 24,300,000.00 | 19,208,056.50 | |||
| 3.5 CZECH REPUBLI 350530 | 81,500,000.00 | 78,116,283.00 | |||
| 4.5 CZECH REPUBLI 321111 | 27,000,000.00 | 28,196,100.00 | |||
| 4.9 CZECH REPUBLI 340414 | 32,000,000.00 | 34,550,400.00 | |||
| 5 CZECH REPUBLIC 300930 | 94,700,000.00 | 101,518,400.00 | |||
| 5.5 CZECH REPUBLI 281212 | 116,000,000.00 | 125,148,920.00 | |||
| 6 CZECH REPUBLIC 260226 | 130,500,000.00 | 135,981,000.00 | |||
| 6.2 CZECH REPUBLI 310616 | 5,000,000.00 | 5,762,500.00 | |||
| チェココルナ合計 | 908,200,000.00 | 867,960,204.50 | |||
| (5,597,301,766) | |||||
| コロンビアペソ | 国債証券 | 13.25 TITULOS DE 330209 | 9,100,000,000.00 | 10,762,527,685.00 | |
| 5.75 TITULOS DE T 271103 | 6,900,000,000.00 | 6,178,644,123.00 | |||
| 6 TITULOS DE TESO 280428 | 11,980,000,000.00 | 10,680,943,788.20 | |||
| 6.25 TITULOS DE T 251126 | 6,690,000,000.00 | 6,507,300,916.80 | |||
| 6.25 TITULOS DE T 360709 | 4,900,000,000.00 | 3,541,610,240.00 | |||
| 7 TITULOS DE TESO 310326 | 12,080,000,000.00 | 10,450,817,995.20 | |||
| 7 TITULOS DE TESO 320630 | 11,700,000,000.00 | 9,833,854,914.00 | |||
| 7.25 TITULOS DE T 341018 | 10,000,000,000.00 | 8,190,809,900.00 | |||
| 7.25 TITULOS DE T 501026 | 10,800,000,000.00 | 7,683,891,552.00 | |||
| 7.5 TITULOS DE TE 260826 | 11,120,000,000.00 | 10,750,165,035.20 | |||
| 7.75 TITULOS DE T 300918 | 8,340,000,000.00 | 7,638,649,701.60 | |||
| 9.25 TITULOS DE T 420528 | 13,900,000,000.00 | 12,403,841,669.00 | |||
| コロンビアペソ合計 | 117,510,000,000.00 | 104,623,057,520.00 | |||
| (4,067,639,853) | |||||
| ハンガリーフォリント | 国債証券 | 1 HUNGARY 251126 | 427,000,000.00 | 390,940,533.20 | |
| 1.5 HUNGARY 260422 | 560,000,000.00 | 507,354,904.00 | |||
| 1.5 HUNGARY 260826 | 270,000,000.00 | 240,555,123.00 | |||
| 2 HUNGARY 290523 | 330,000,000.00 | 266,319,867.00 | |||
| 2.25 HUNGARY 330420 | 595,000,000.00 | 423,713,423.00 | |||
| 2.25 HUNGARY 340622 | 150,000,000.00 | 102,979,530.00 | |||
| 2.5 HUNGARY 241024 | 100,000,000.00 | 97,478,660.00 | |||
| 2.75 HUNGARY 261222 | 373,000,000.00 | 338,565,386.00 | |||
| 3 HUNGARY 271027 | 541,000,000.00 | 481,963,050.40 | |||
| 3 HUNGARY 300821 | 518,000,000.00 | 425,225,733.80 | |||
| 3 HUNGARY 381027 | 392,000,000.00 | 262,581,200.00 | |||
| 3 HUNGARY 410425 | 235,000,000.00 | 150,109,775.00 | |||
| 3.25 HUNGARY 311022 | 618,000,000.00 | 499,261,497.00 | |||
| 4.5 HUNGARY 280323 | 260,000,000.00 | 242,087,300.00 | |||
| 4.75 HUNGARY 321124 | 540,000,000.00 | 476,905,374.00 | |||
| 5.5 HUNGARY 250624 | 492,000,000.00 | 486,325,567.20 | |||
| 6.75 HUNGARY 281022 | 782,000,000.00 | 788,488,254.00 | |||
| 9.5 HUNGARY 261021 | 280,000,000.00 | 298,458,720.00 | |||
| ハンガリーフォリント合計 | 7,463,000,000.00 | 6,479,313,897.60 | |||
| (2,666,030,330) | |||||
| ペルーヌエボソル | 国債証券 | 5.35 PERU 400812 | 3,750,000.00 | 3,103,120.46 | |
| 5.4 PERU 340812 | 5,200,000.00 | 4,572,050.86 | |||
| 5.94 PERU 290212 | 6,600,000.00 | 6,601,560.57 | |||
| 6.15 PERU 320812 | 7,400,000.00 | 7,066,425.90 | |||
| 6.35 PERU 280812 | 4,900,000.00 | 5,023,885.96 | |||
| 6.9 PERU 370812 | 7,000,000.00 | 6,819,293.95 | |||
| 6.95 PERU 310812 | 8,200,000.00 | 8,332,525.85 | |||
| 7.3 PERU 330812 | 6,400,000.00 | 6,560,589.88 | |||
| ペルーヌエボソル合計 | 49,450,000.00 | 48,079,453.43 | |||
| (1,964,790,904) | |||||
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 0 POLAND 251025 | 10,700,000.00 | 9,873,040.53 | |
| 0.25 POLAND 261025 | 14,200,000.00 | 12,545,813.60 | |||
| 0.75 POLAND 250425 | 12,500,000.00 | 11,944,375.00 | |||
| 1.25 POLAND 301025 | 16,700,000.00 | 12,946,174.00 | |||
| 1.75 POLAND 320425 | 15,200,000.00 | 11,563,430.40 | |||
| 2.25 POLAND 241025 | 7,500,000.00 | 7,382,430.00 | |||
| 2.5 POLAND 260725 | 17,000,000.00 | 16,027,634.00 | |||
| 2.5 POLAND 270725 | 10,900,000.00 | 10,010,865.20 | |||
| 2.75 POLAND 280425 | 14,750,000.00 | 13,402,115.50 | |||
| 2.75 POLAND 291025 | 19,200,000.00 | 16,841,952.00 | |||
| 3.25 POLAND 250725 | 14,500,000.00 | 14,145,040.00 | |||
| 3.75 POLAND 270525 | 14,400,000.00 | 13,787,424.00 | |||
| 6 POLAND 331025 | 17,200,000.00 | 17,773,141.84 | |||
| 7.5 POLAND 280725 | 18,200,000.00 | 19,662,188.00 | |||
| ポーランドズロチ合計 | 202,950,000.00 | 187,905,624.07 | |||
| (7,111,889,640) | |||||
| 南アフリカランド | 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 124,600,000.00 | 128,443,910.00 | |
| 11.625 SOUTH AFRI 530331 | 18,200,000.00 | 16,619,497.44 | |||
| 6.25 SOUTH AFRICA 360331 | 39,800,000.00 | 25,133,700.00 | |||
| 6.5 SOUTH AFRICA 410228 | 40,300,000.00 | 23,245,040.00 | |||
| 7 SOUTH AFRICA 310228 | 75,000,000.00 | 61,027,500.00 | |||
| 8 SOUTH AFRICA 300131 | 139,300,000.00 | 124,927,722.50 | |||
| 8.25 SOUTH AFRICA 320331 | 122,700,000.00 | 103,515,855.00 | |||
| 8.5 SOUTH AFRICA 370131 | 110,940,000.00 | 82,949,838.00 | |||
| 8.75 SOUTH AFRICA 440131 | 97,200,000.00 | 68,671,800.00 | |||
| 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 154,200,000.00 | 108,009,390.00 | |||
| 8.875 SOUTH AFRIC 350228 | 122,500,000.00 | 99,151,500.00 | |||
| 9 SOUTH AFRICA 400131 | 91,900,000.00 | 68,603,350.00 | |||
| 南アフリカランド合計 | 1,136,640,000.00 | 910,299,102.94 | |||
| (7,245,980,859) | |||||
| ウルグアイペソ | 国債証券 | 8.25 URUGUAY 310521 | 17,000,000.00 | 16,362,500.00 | |
| 8.5 URUGUAY(GL) 280315 | 7,000,000.00 | 6,891,624.53 | |||
| 9.75 URUGUAY 330720 | 17,000,000.00 | 17,850,000.00 | |||
| ウルグアイペソ合計 | 41,000,000.00 | 41,104,124.53 | |||
| (164,691,895) | |||||
| 中国元 | 国債証券 | 1.99 CHINA GOVT 250409 | 9,000,000.00 | 9,011,538.00 | |
| 2.18 CHINA GOVT 250825 | 3,000,000.00 | 3,009,267.00 | |||
| 2.18 CHINA GOVT 260815 | 8,000,000.00 | 8,019,048.00 | |||
| 2.24 CHINA GOVT 250525 | 3,000,000.00 | 3,011,328.00 | |||
| 2.28 CHINA GOVT 251125 | 4,000,000.00 | 4,018,132.00 | |||
| 2.3 CHINA GOVT 260515 | 5,000,000.00 | 5,023,800.00 | |||
| 2.37 CHINA GOVT 270120 | 8,000,000.00 | 8,050,052.00 | |||
| 2.37 CHINA GOVT 290115 | 3,000,000.00 | 3,024,333.00 | |||
| 2.39 CHINA GOVT 261115 | 5,000,000.00 | 5,041,910.00 | |||
| 2.4 CHINA GOVT 280715 | 5,000,000.00 | 5,036,375.00 | |||
| 2.44 CHINA GOVT 271015 | 5,000,000.00 | 5,040,005.00 | |||
| 2.46 CHINA GOVT 260215 | 8,000,000.00 | 8,060,472.00 | |||
| 2.48 CHINA GOVT 270415 | 5,000,000.00 | 5,052,850.00 | |||
| 2.48 CHINA GOVT 280925 | 3,000,000.00 | 3,029,292.00 | |||
| 2.5 CHINA GOVT 270725 | 7,000,000.00 | 7,071,071.00 | |||
| 2.52 CHINA GOVT 330825 | 10,000,000.00 | 10,123,221.00 | |||
| 2.54 CHINA GOVT 301225 | 5,000,000.00 | 5,066,295.00 | |||
| 2.55 CHINA GOVT 281015 | 6,000,000.00 | 6,088,626.00 | |||
| 2.6 CHINA GOVT 300915 | 7,000,000.00 | 7,110,684.00 | |||
| 2.6 CHINA GOVT 320901 | 5,000,000.00 | 5,078,354.50 | |||
| 2.62 CHINA GOVT 280415 | 7,000,000.00 | 7,108,752.00 | |||
| 2.62 CHINA GOVT 290925 | 6,000,000.00 | 6,099,492.00 | |||
| 2.62 CHINA GOVT 300625 | 5,000,000.00 | 5,083,955.00 | |||
| 2.64 CHINA GOVT 280115 | 7,000,000.00 | 7,108,801.00 | |||
| 2.67 CHINA GOVT 330525 | 7,000,000.00 | 7,151,023.60 | |||
| 2.67 CHINA GOVT 331125 | 9,000,000.00 | 9,277,647.30 | |||
| 2.68 CHINA GOVT 300521 | 16,000,000.00 | 16,317,312.00 | |||
| 2.69 CHINA GOVT 260812 | 10,000,000.00 | 10,142,670.00 | |||
| 2.69 CHINA GOVT 320815 | 7,000,000.00 | 7,158,677.40 | |||
| 2.75 CHINA GOVT 290615 | 3,000,000.00 | 3,070,158.00 | |||
| 2.75 CHINA GOVT 320217 | 6,000,000.00 | 6,156,861.00 | |||
| 2.76 CHINA GOVT 320515 | 5,000,000.00 | 5,136,204.50 | |||
| 2.79 CHINA GOVT 291215 | 4,000,000.00 | 4,098,548.00 | |||
| 2.8 CHINA GOVT 290324 | 2,000,000.00 | 2,051,072.00 | |||
| 2.8 CHINA GOVT 300325 | 4,000,000.00 | 4,105,440.00 | |||
| 2.8 CHINA GOVT 321115 | 6,000,000.00 | 6,191,461.20 | |||
| 2.85 CHINA GOVT 270604 | 12,000,000.00 | 12,266,232.00 | |||
| 2.88 CHINA GOVT 330225 | 7,000,000.00 | 7,277,018.00 | |||
| 2.89 CHINA GOVT 311118 | 5,000,000.00 | 5,181,010.50 | |||
| 2.91 CHINA GOVT 281014 | 6,000,000.00 | 6,180,606.00 | |||
| 3 CHINA GOVT 531015 | 3,000,000.00 | 3,338,745.00 | |||
| 3.01 CHINA GOVT 280513 | 12,000,000.00 | 12,385,368.00 | |||
| 3.02 CHINA GOVT 251022 | 15,000,000.00 | 15,254,520.00 | |||
| 3.02 CHINA GOVT 310527 | 10,000,000.00 | 10,450,349.00 | |||
| 3.03 CHINA GOVT 260311 | 7,000,000.00 | 7,150,612.00 | |||
| 3.12 CHINA GOVT 261205 | 7,000,000.00 | 7,197,673.00 | |||
| 3.12 CHINA GOVT 521025 | 4,000,000.00 | 4,415,755.20 | |||
| 3.13 CHINA GOVT 291121 | 14,000,000.00 | 14,636,776.00 | |||
| 3.19 CHINA GOVT 530415 | 4,000,000.00 | 4,553,153.20 | |||
| 3.22 CHINA GOVT 251206 | 9,000,000.00 | 9,196,641.00 | |||
| 3.25 CHINA GOVT 260606 | 12,200,000.00 | 12,542,576.00 | |||
| 3.25 CHINA GOVT 281122 | 10,000,000.00 | 10,481,610.00 | |||
| 3.27 CHINA GOVT 301119 | 10,000,000.00 | 10,605,270.00 | |||
| 3.28 CHINA GOVT 271203 | 11,000,000.00 | 11,466,939.00 | |||
| 3.29 CHINA GOVT 290523 | 15,000,000.00 | 15,798,780.00 | |||
| 3.32 CHINA GOVT 520415 | 4,000,000.00 | 4,567,498.40 | |||
| 3.53 CHINA GOVT 511018 | 4,000,000.00 | 4,722,712.40 | |||
| 3.72 CHINA GOVT 510412 | 4,000,000.00 | 4,851,145.60 | |||
| 3.81 CHINA GOVT 500914 | 8,000,000.00 | 9,813,142.40 | |||
| 中国元合計 | 411,200,000.00 | 425,558,861.20 | |||
| (8,910,138,656) | |||||
| ドミニカペソ | 国債証券 | 11.25 DOMINICAN 350915 | 32,000,000.00 | 34,707,293.12 | |
| 13.625 DOMINICAN 330203 | 16,000,000.00 | 19,711,176.32 | |||
| ドミニカペソ合計 | 48,000,000.00 | 54,418,469.44 | |||
| (139,452,769) | |||||
| セルビアディナール | 国債証券 | 4.5 SERBIA TREASU 260111 | 61,000,000.00 | 61,007,137.00 | |
| 4.5 SERBIA TREASU 320820 | 74,000,000.00 | 67,453,738.74 | |||
| 5.875 SERBIA TREA 280208 | 50,000,000.00 | 51,943,525.00 | |||
| 7 SERBIA TREASURY 311026 | 60,000,000.00 | 63,692,682.00 | |||
| セルビアディナール合計 | 245,000,000.00 | 244,097,082.74 | |||
| (340,636,502) | |||||
| ルーマニアレイ | 国債証券 | 2.5 ROMANIA GOVER 271025 | 4,000,000.00 | 3,549,953.76 | |
| 3.25 ROMANIA GOVE 260624 | 3,200,000.00 | 3,030,080.00 | |||
| 3.5 ROMANIA GOVER 251125 | 4,500,000.00 | 4,332,150.00 | |||
| 3.65 ROMANIA GOVE 250728 | 4,000,000.00 | 3,881,000.00 | |||
| 3.65 ROMANIA GOVE 310924 | 5,500,000.00 | 4,621,375.00 | |||
| 4.15 ROMANIA GOVE 280126 | 5,200,000.00 | 4,858,880.00 | |||
| 4.15 ROMANIA GOVE 301024 | 5,000,000.00 | 4,416,838.70 | |||
| 4.25 ROMANIA GOVE 360428 | 4,700,000.00 | 3,805,543.00 | |||
| 4.75 ROMANIA GOVE 250224 | 6,900,000.00 | 6,820,995.00 | |||
| 4.75 ROMANIA GOVE 341011 | 5,200,000.00 | 4,493,630.75 | |||
| 4.85 ROMANIA GOVE 260422 | 4,900,000.00 | 4,807,880.00 | |||
| 4.85 ROMANIA GOVE 290725 | 4,800,000.00 | 4,501,286.73 | |||
| 5 ROMANIA GOVERNM 290212 | 6,260,000.00 | 5,930,662.71 | |||
| 5.8 ROMANIA GOV 270726 | 5,800,000.00 | 5,741,535.53 | |||
| 6.7 ROMANIA GOVER 320225 | 5,900,000.00 | 5,969,325.00 | |||
| 7.2 ROMANIA GOVER 261028 | 4,400,000.00 | 4,512,757.92 | |||
| 7.2 ROMANIA GOVER 270531 | 2,500,000.00 | 2,574,745.00 | |||
| 7.2 ROMANIA GOVER 331030 | 3,200,000.00 | 3,348,715.20 | |||
| 7.35 ROMANIA GOVE 310428 | 4,300,000.00 | 4,528,058.24 | |||
| 7.9 ROMANIA GOVER 380224 | 4,400,000.00 | 4,914,096.00 | |||
| 8 ROMANIA GOVERNM 300429 | 4,900,000.00 | 5,303,862.41 | |||
| 8.25 ROMANIA GOVE 320929 | 5,200,000.00 | 5,755,100.00 | |||
| 8.75 ROMANIA GOVE 281030 | 5,500,000.00 | 6,032,829.00 | |||
| ルーマニアレイ合計 | 110,260,000.00 | 107,731,299.95 | |||
| (3,544,079,666) | |||||
| トルコリラ | 国債証券 | 10.5 TURKEY GOVT 270811 | 23,900,000.00 | 13,766,400.00 | |
| 10.6 TURKEY GOVT 260211 | 9,600,000.00 | 5,923,200.00 | |||
| 11 TURKEY GOVT 270224 | 4,500,000.00 | 2,726,955.00 | |||
| 11.7 TURKEY GOVT 301113 | 14,100,000.00 | 8,394,010.44 | |||
| 12.4 TURKEY GOVT 280308 | 29,100,000.00 | 17,954,700.00 | |||
| 12.6 TURKEY GOVT 251001 | 39,600,000.00 | 26,650,524.38 | |||
| 16.9 TURKEY GOVT 260902 | 17,200,000.00 | 11,810,102.90 | |||
| 17.3 TURKEY GOVT 280719 | 48,000,000.00 | 35,406,686.40 | |||
| 17.8 TURKEY GOVT 330713 | 28,000,000.00 | 21,541,437.96 | |||
| 8 TURKEY GOVT 250312 | 6,300,000.00 | 4,643,100.00 | |||
| トルコリラ合計 | 220,300,000.00 | 148,817,117.08 | |||
| (706,047,930) | |||||
| 合計 | 88,172,185,581 | ||||
| (88,172,185,581) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 23銘柄 | 100.00% | 10.15% |
| タイバーツ | 国債証券 | 24銘柄 | 100.00% | 9.78% |
| インドネシアルピア | 国債証券 | 33銘柄 | 100.00% | 9.96% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 16銘柄 | 100.00% | 9.96% |
| ブラジルレアル | 国債証券 | 12銘柄 | 100.00% | 10.22% |
| チリペソ | 国債証券 | 9銘柄 | 100.00% | 1.78% |
| チェココルナ | 国債証券 | 12銘柄 | 100.00% | 6.35% |
| コロンビアペソ | 国債証券 | 12銘柄 | 100.00% | 4.61% |
| ハンガリーフォリント | 国債証券 | 18銘柄 | 100.00% | 3.02% |
| ペルーヌエボソル | 国債証券 | 8銘柄 | 100.00% | 2.23% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 14銘柄 | 100.00% | 8.07% |
| 南アフリカランド | 国債証券 | 12銘柄 | 100.00% | 8.22% |
| ウルグアイペソ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 0.19% |
| 中国元 | 国債証券 | 59銘柄 | 100.00% | 10.11% |
| ドミニカペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.16% |
| セルビアディナール | 国債証券 | 4銘柄 | 100.00% | 0.39% |
| ルーマニアレイ | 国債証券 | 23銘柄 | 100.00% | 4.02% |
| トルコリラ | 国債証券 | 10銘柄 | 100.00% | 0.80% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
