半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/26-2025/04/25)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第4期中間計算期間自 2024年4月26日至 2024年10月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第3期2024年4月25日現在	第4期中間計算期間2024年10月25日現在
1.		期首元本額	5,843,945,480円	3,913,424,124円
		期中追加設定元本額	184,660,296円	51,322,156円
		期中一部解約元本額	2,115,181,652円	1,175,979,268円
2.		受益権の総数	3,913,424,124口	2,788,767,012口
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は200,111,919円であります。	-

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第3期2024年4月25日現在	第4期中間計算期間2024年10月25日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第3期2024年4月25日現在	第4期中間計算期間2024年10月25日現在
1口当たり純資産額	0.9489円	1.1061円
(1万口当たり純資産額)	(9,489円)	(11,061円)

(参考)
当ファンドは、「TCWファンズⅡ-TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド」投資信託証券及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券及び同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「TCWファンズⅡ-TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド」の状況

当該財務諸表は、「TCWファンズⅡ-TCW新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド」(ケイマン籍外国投資信託証券)の2023年12月29日現在の財務諸表のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
同ファンドの財務諸表は、現地の諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。なお、「投資有価証券明細表」については、独立監査人の監査を受けておりません。
(1)損益計算書(2022年12月31日～2023年12月29日)

		(円)
投資収益
配当収入		45,620,791
利息収入		3,707,076
外貨現金および外貨現金同等物からの収入		(17,541,206)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債の公正価値のその他の純変動		2,729,201,737
その他収益		58,379
純利益(損失)合計		2,761,046,777
費用
受託者報酬および管理報酬		12,800,792
監査報酬		3,263,311
信託報酬		8,274,481
運用報酬		28,004,352
外部専門家支払報酬		3,039,433
その他費用		2,727,642
営業費用合計		58,110,011
営業利益(損失)合計		2,702,936,766
税引前営業利益(損失)		2,702,936,766
源泉税		(8,488,692)
包括損益合計		2,694,448,074

(2)投資有価証券明細(2023年12月29日現在)

ニッセイマネーマーケット マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年10月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	13,539,205
コール・ローン	290,961,611
地方債証券	900,069,420
特殊債券	167,133,145
未収利息	844,202
前払費用	89,411
流動資産合計	1,372,636,994
資産合計	1,372,636,994
負債の部
流動負債
未払解約金	5,371,456
流動負債合計	5,371,456
負債合計	5,371,456
純資産の部
元本等
元本	1,363,413,274
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,852,264
元本等合計	1,367,265,538
純資産合計	1,367,265,538
負債純資産合計	1,372,636,994

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年4月26日至 2024年10月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券及び特殊債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年10月25日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,384,148,330円
		同期中追加設定元本額	143,062,786円
		同期中一部解約元本額	163,797,842円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)	10,000円
		ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	49,934,243円
		ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	9,994円
		ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円
		ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円
		ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円
		ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円
		JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型	9,976円
		JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)	9,976円
		ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	9,974円
		ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)	9,974円
		ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド	9,967円
		ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,967円
		ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,967円
		ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)	9,968円
		DCニッセイターゲットデートファンド2025	1,313,080,093円
		ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)	9,969円
		ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)	9,969円
		ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,969円
		ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,969円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,970円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,970円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,970円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,970円
		グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)	9,972円
		グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)	9,972円
		ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)	9,972円
		ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)	9,972円
		限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)	9,973円
		ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)	9,974円
		限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)	9,975円
		限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし)	9,975円
		ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型)	9,975円
		ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型)	9,975円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)	9,968円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)	9,968円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,968円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,968円
		計	1,363,413,274円
2.		受益権の総数	1,363,413,274口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年10月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年10月25日現在
1口当たり純資産額	1.0028円
(1万口当たり純資産額)	(10,028円)