有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)

楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 9月20日現在	2025年 9月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,731,367	19,549,056
投資信託受益証券	4,208,016,971	6,030,387,281
未収配当金	82	101
未収利息	143	187
流動資産合計	4,255,748,563	6,049,936,625
資産合計	4,255,748,563	6,049,936,625
負債の部
流動負債
未払金	13,000,000	-
未払解約金	15,896,000	6,342,000
流動負債合計	28,896,000	6,342,000
負債合計	28,896,000	6,342,000
純資産の部
元本等
元本	4,910,140,980	7,132,273,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△683,288,417	△1,088,678,694
元本等合計	4,226,852,563	6,043,594,625
純資産合計	4,226,852,563	6,043,594,625
負債純資産合計	4,255,748,563	6,049,936,625

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年 9月20日現在		2025年 9月22日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		4,910,140,980口		7,132,273,319口
2.	元本の欠損		683,288,417円		1,088,678,694円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.8608円	1口当たり純資産額	0.8474円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,608円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,474円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 9月21日 至 2025年 9月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年 9月20日現在	2025年 9月22日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 9月20日現在	2025年 9月22日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	154,685,587	△42,883,531
合計	154,685,587	△42,883,531

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年 9月21日 至 2024年 9月20日	自 2024年 9月21日 至 2025年 9月22日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2023年 9月21日 至 2024年 9月20日	自 2024年 9月21日 至 2025年 9月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 9月21日	2024年 9月21日
期首元本額	3,207,778,317円	4,910,140,980円
期中追加設定元本額	2,046,946,002円	2,627,246,913円
期中一部解約元本額	344,583,339円	405,114,574円
元本の内訳
グローバルAZファンド Aコース	213,846,452円	260,029,396円
グローバルAZファンド Bコース	599,891,403円	886,913,466円
グローバルAZファンド Cコース	1,270,031,930円	1,751,163,208円
グローバルAZファンド Dコース	1,005,727,093円	2,096,851,510円
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンド<ラップ向け>	1,813,539,118円	2,137,315,739円
楽天・資産成長ファンド(安定成長型)VA	3,966,850円	-円
楽天・資産成長ファンド(積極成長型)VA	1,945,650円	-円
楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンドVA	1,192,484円	-円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	10	7,524
	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・フィクスト・インカム・ファンド	6,826,716.203	6,030,379,757
合計		6,826,726.203	6,030,387,281

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。