有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月16日-令和4年5月2日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	71,862,319	201,085,141
親投資信託受益証券 合計		71,862,319	201,085,141
合計		71,862,319	201,085,141

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・外国債券・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・外国債券・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2022年5月2日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,570,799,248
金銭信託	159,124,579
国債証券	39,566,491,874
特殊債券	5,473,441,882
社債券	21,725,867,871
派生商品評価勘定	304,498,531
未収入金	1,874,425,034
未収利息	324,776,817
前払費用	70,280,989
差入委託証拠金	36,414,514
流動資産合計	78,106,121,339
資産合計	78,106,121,339
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	291,355,720
未払金	6,555,899,273
未払解約金	96,340,496
その他未払費用	12,053
流動負債合計	6,943,607,542
負債合計	6,943,607,542
純資産の部
元本等
元本	25,431,428,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,731,084,920
元本等合計	71,162,513,797
純資産合計	71,162,513,797
負債純資産合計	78,106,121,339

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 (2)直物為替先渡取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。 (3)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2022年5月2日現在
1.元本の推移
期首元本額	25,881,433,734 円
期中追加設定元本額	11,324,947,239 円
期中一部解約元本額	11,774,952,096 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・グローバル・ボンド・ファンド(除く日本円、適格機関投資家専用)	212,880,010 円
フィデリティ・グローバル・ボンド・ファンド(除く日本円、為替ヘッジあり、非課税適格機関投資家専用)	987,081,956 円
フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・ボンド・ファンド(除く日本円、為替ヘッジあり、適格機関投資家転売制限付き)	1,147,976,925 円
フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)	4,266,963,373 円
フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)	2,116,294,704 円
フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,197,909,960 円
フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	5,979,044,535 円
フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	5,647,663,747 円
フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(SMA専用)	71,862,319 円
フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・ボンド・ファンド(除く日本円、為替ヘッジなし、適格機関投資家転売制限付き)	552,012,225 円
フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・バランス・プラス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家転売制限付き)	2,251,739,123 円
計	25,431,428,877 円
3.受益権の総数	25,431,428,877 口
4.1口当たり純資産額	2.7982 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2022年5月2日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,245,973,403
特殊債券	△105,807,298
社債券	△2,677,903,950
合 計	△5,029,684,651

(注)2022年5月2日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年5月1日から2022年5月2日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2022年5月2日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	13,512,285,353	-	13,664,544,672	△152,259,319
アメリカ・ドル	7,229,716,893	-	7,472,126,007	△242,409,114
イギリス・ポンド	195,211,120	-	195,572,670	△361,550
カナダ・ドル	645,606,890	-	656,997,430	△11,390,540
チェコ・コルナ	148,982,608	-	148,953,105	29,503
ニュージーランド・ドル	1,577,584,000	-	1,541,239,032	36,344,968
ノルウェー・クローネ	1,295,255,340	-	1,253,591,745	41,663,595
ポーランド・ズロチ	380,451,460	-	379,546,799	904,661
メキシコ・ペソ	728,423,452	-	727,424,936	998,516
ユーロ	1,311,053,590	-	1,289,092,948	21,960,642
買建	13,651,818,015	-	13,843,703,486	191,885,471
アメリカ・ドル	6,422,101,122	-	6,586,631,746	164,530,624
オーストラリア・ドル	31,183,592	-	30,691,159	△492,433
オフショア・人民元	904,859,293	-	898,952,425	△5,906,868
シンガポール・ドル	46,691,147	-	47,593,560	902,413
スイス・フラン	312,417,772	-	309,024,981	△3,392,791
スウェーデン・クローナ	286,642,463	-	287,599,280	956,817
タイ・バーツ	203,480,681	-	206,290,600	2,809,919
デンマーク・クローネ	51,093,982	-	51,410,220	316,238
ユーロ	5,393,347,963	-	5,425,509,515	32,161,552
合計	27,164,103,368	-	27,508,248,158	39,626,152

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

種類	2022年5月2日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引
買建	209,586,763	-	203,410,695	△6,176,069
マレーシア・リンギット	209,586,763	-	203,410,695	△6,176,069
合計	209,586,763	-	203,410,695	△6,176,069

(注1)時価の算定方法
1.価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
2.直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
債券関連

種類	2022年5月2日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	407,866,641	-	387,559,368	△20,307,273
合計	407,866,641	-	387,559,368	△20,307,273

(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	韓国・ウォン	KOREA GOVT 1.5% 12/10/30	15,016,960,000.00	13,026,912,460.80
		KOREA REPUBLIC OF 2.625% 06/10	2,320,200,000.00	2,246,255,226.00
	韓国・ウォン 小計		17,337,160,000.00	15,273,167,686.80
				(1,571,608,955)
	アメリカ・ドル	USTB 1.875% 11/15/51	15,845,000.00	12,428,342.65
		USTN .5% 03/31/25	1,410,000.00	1,316,587.50
		USTN .75% 11/15/24	4,790,000.00	4,542,979.70
		USTN 0.25% 04/15/23	4,270,000.00	4,194,933.40
		USTN 1.125% 10/31/26	48,125,000.00	44,421,300.00
		USTN 1.5% 01/31/27	11,110,000.00	10,398,626.70
		USTN 1.875% 02/15/32	24,080,000.00	21,965,294.40
		USTN 2.375% 03/31/29	23,150,000.00	22,317,989.00
		USTN 2.5% 03/31/27	230,000.00	225,381.60
	アメリカ・ドル 小計		133,010,000.00	121,811,434.95
				(15,847,667,687)
	イギリス・ポンド	UK GILT .125% 01/30/26 RGS	1,270,000.00	1,200,696.10
		UK GILT .375% 10/22/30 REGS	7,340,000.00	6,519,901.80
		UK GILT .625% 10/22/50 REGS	2,565,000.00	1,797,321.15
		UK GILT .875% 07/31/33 RGS	2,482,000.00	2,207,937.56
		UK GILT 1.25% 07/31/51 RGS	1,425,000.00	1,178,902.50
		UK GILT 1.5% 07/22/47 REGS	700,000.00	621,810.00
	イギリス・ポンド 小計		15,782,000.00	13,526,569.11
				(2,213,081,972)
	インドネシア・ルピア	INDONESIA GOVT 7% 5/15/22	825,000,000.00	825,412,500.00
		INDONESIA GOVT 7% 5/15/27	28,776,000,000.00	29,375,979,600.00
	インドネシア・ルピア 小計		29,601,000,000.00	30,201,392,100.00
				(271,812,529)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIA GOVT 1.25% 05/21/32	4,575,000.00	3,830,967.75
		AUSTRALIA GOVT 1.75% 06/51 RGS	4,087,000.00	2,799,799.35
		AUSTRALIA GOVT 3% 3/21/47 RGS	2,640,000.00	2,426,239.20
	オーストラリア・ドル 小計		11,302,000.00	9,057,006.30
				(832,338,879)
	オフショア・人民元	CHINA GOVT 1.99% 04/09/25	41,070,000.00	40,513,090.80
		CHINA GOVT 2.68% 05/21/30	36,050,000.00	35,458,780.00
		CHINA GOVT 2.75% 08/08/22	11,390,000.00	11,415,741.40
		CHINA GOVT 2.89% 11/18/31	50,140,000.00	50,243,789.80
		CHINA GOVT 3.02% 05/27/31	30,000,000.00	30,284,700.00
		CHINA GOVT 3.27% 11/19/30	55,000,000.00	56,730,850.00
		CHINA PEOPLE RE OF 2.94% 10/24	20,500,000.00	20,764,450.00
	オフショア・人民元 小計		244,150,000.00	245,411,402.00
				(4,786,209,491)
	カナダ・ドル	CANADA GOVT .25% 04/01/24	9,615,000.00	9,189,151.65
		CANADA GOVT .5% 12/01/30	12,140,000.00	9,983,693.20
		CANADA GOVT 1.5% 12/01/31	3,125,000.00	2,773,093.75
		CANADA GOVT 2% 12/01/51	1,400,000.00	1,177,932.00
		CANADA GOVT 2.25% 6/1/25	5,825,000.00	5,745,372.25
	カナダ・ドル 小計		32,105,000.00	28,869,242.85
				(2,920,989,992)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN GOVT 1.375% 06/23/71 RE	7,415,000.00	4,789,348.50
	スウェーデン・クローナ 小計		7,415,000.00	4,789,348.50
				(63,410,974)
	チェコ・コルナ	CZECH REPUBLIC .25% 02/10/27	55,280,000.00	44,982,994.40
	チェコ・コルナ 小計		55,280,000.00	44,982,994.40
				(250,532,787)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOV .25% 05/15/28	2,525,000.00	2,069,742.50
		NEW ZEALAND GOV .5% 05/15/24	11,440,000.00	10,812,516.00
		NEW ZEALAND GOV .5% 05/15/26	8,750,000.00	7,757,312.50
	ニュージーランド・ドル 小計		22,715,000.00	20,639,571.00
				(1,734,962,338)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY GOVERNMENT 1.25% 9/17/3	42,925,000.00	37,585,130.00
		NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 04/2	54,700,000.00	52,588,580.00
	ノルウェー・クローネ 小計		97,625,000.00	90,173,710.00
				(1,249,807,621)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVT .25% 10/25/26	6,675,000.00	5,029,612.50
		POLAND GOVT 1.25% 10/25/30	16,950,000.00	11,429,385.00
	ポーランド・ズロチ 小計		23,625,000.00	16,458,997.50
				(482,166,332)
	メキシコ・ペソ	MEXICO GOVT 7.5% 6/3/27 M20	12,500,000.00	11,720,625.00
		MEXICO GOVT 7.75% 5/29/31	43,950,000.00	40,268,748.00
		MEXICO UNITED 5.75% 03/05/26	86,850,000.00	77,554,444.50
	メキシコ・ペソ 小計		143,300,000.00	129,543,817.50
				(824,714,805)
	ユーロ	GERMANY FED REPUBLIC 0.5% 2/25	2,665,000.00	2,670,036.85
		GERMANY GOVT 0% 02/15/32 REGS	38,620,000.00	35,240,363.80
		GERMANY GOVT 0% 04/10/26 REGS	3,230,000.00	3,157,163.50
		GERMANY GOVT 0% 08/15/52 REGS	9,020,000.00	6,496,204.00
	ユーロ 小計		53,535,000.00	47,563,768.15
				(6,517,187,512)
国債証券 合計				39,566,491,874
				(39,566,491,874)
特殊債券	アメリカ・ドル	EQUINOR ASA 3.125% 4/06/30	925,000.00	877,556.75
		GNII II 2.5% 05/52 #TBA	3,150,000.00	2,923,483.50
		GNII II 3% 05/52 #TBA	10,075,000.00	9,602,885.50
		GNII II 3.5% 05/52 #TBA	3,500,000.00	3,423,630.00
		UMBS 15YR 2.5% 05/37 #TBA	1,000,000.00	957,100.00
		UMBS 30YR 2% 05/52 #TBA	5,050,000.00	4,453,342.50
		UMBS 30YR 2.5% 05/52 #TBA	8,375,000.00	7,640,847.50
		UMBS 30YR 3% 05/52 #TBA	6,050,000.00	5,703,516.50
	アメリカ・ドル 小計		38,125,000.00	35,582,362.25
				(4,629,265,329)
	オフショア・人民元	CHINA DEV BANK 3.09% 06/18/30	43,450,000.00	43,284,890.00
	オフショア・人民元 小計		43,450,000.00	43,284,890.00
				(844,176,553)
特殊債券 合計				5,473,441,882
				(5,473,441,882)
社債券	アメリカ・ドル	ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048	2,390,000.00	2,393,943.50
		AERCAP IRELAND 2.45% 10/29/26	2,025,000.00	1,800,832.50
		AERCAP IRELAND 3.3% 01/30/32	1,800,000.00	1,497,654.00
		AERCAP LTD/TR 3.85% 10/29/41	1,000,000.00	772,840.00
		AIB GR 4.263%/VAR 4/10/25 144A	4,125,000.00	4,087,050.00
		AIR LEASE CORP 1.875% 08/15/26	2,868,000.00	2,557,682.40
		AIR LEASE CORP 3.125% 12/01/30	350,000.00	302,281.00
		ANHEUSER BUSCH INBEV WORLD INC	1,565,000.00	1,705,818.70
		AON CORP / AON 2.6% 12/02/31	650,000.00	562,178.50
		AON CORP / AON 3.9% 02/28/52	946,000.00	815,641.20
		ARCELORMITTA 7% 10/15/39	1,797,000.00	1,975,172.55
		BANCO SANTAND 4.175%/VAR 03/28	600,000.00	582,084.00
		BANK IRE 2.029/VAR 9/27 144A	2,350,000.00	2,070,984.50
		BARCLAYSPLC 3.33% 11/24/42	1,184,000.00	923,827.84
		BOA CORP 2.651%/VAR 03/11/32	790,000.00	676,437.50
		BOA CORP 3.559/VAR 4/23/27	575,000.00	557,876.50
		BROADCOM 3.187% 11/15/36 144A	700,000.00	552,664.00
		BROADCOM 3.187% 11/15/36 RGS	450,000.00	352,692.00
		BROADCOM 4.15% 4/15/32 144A	1,403,000.00	1,302,292.66
		CCO LLC/CAPITL 6.834% 10/23/5	1,382,000.00	1,451,666.62
		CENTENE CORP 2.5% 03/01/31	230,000.00	191,187.50
		CENTENE CORP 3% 10/15/30	2,500,000.00	2,175,000.00
		CITIGROUP INC 5.875% 1/30/42	200,000.00	223,486.00
		CONOCOPHILLIP 2.4% 03/07/25	860,000.00	836,857.40
		COREBRIDGE F 3.5% 4/4/25 144A	772,000.00	764,171.92
		COREBRIDGE F 3.65% 4/5/27 144A	515,000.00	499,632.40
		COREBRIDGE F 4.4% 4/5/52 144A	667,000.00	594,803.92
		COREBRIDGE FI 3.9% 4/5/32 144A	467,000.00	438,293.51
		CSL FINANCE 4.75% 4/27/52 144A	519,000.00	510,529.92
		DAIMLE FRN SOFR+100 04/24 144A	1,638,000.00	1,638,311.22
		DBSW SOFR+121.9 11/16/27	2,050,000.00	1,980,833.00
		DEUTSCHE B 2.311%/VAR 11/16/27	2,185,000.00	1,932,086.25
		DICKS SPORTING 3.15% 01/15/32	850,000.00	709,758.50
		DICKS SPORTING 4.1% 01/15/52	600,000.00	438,750.00
		ENERGY TRAN OP 6.25% 04/15/49	650,000.00	655,947.50
		ENERGY TRANSFER 6% 04/15/48	800,000.00	783,056.00
		EQUINIX INC 2.9% 11/18/26	2,535,000.00	2,386,144.80
		GENERAL MTRS 6.125% 10/01/25	200,000.00	211,120.00
		GS GRP INC MTN 6.25% 2/01/41	150,000.00	175,188.00
		GSK CONSUM 3.125% 3/24/25 144A	1,625,000.00	1,593,150.00
		GSK CONSUMER 4% 3/24/52 144A	250,000.00	224,420.00
		HCA INC 3.125% 03/15/27 144A	209,000.00	196,551.96
		HCA INC 3.625% 03/15/32 144A	580,000.00	519,796.00
		HCA INC 4.375% 03/15/42 144A	170,000.00	147,764.00
		HP INC 4.2% 04/15/32	1,841,000.00	1,688,546.79
		HSBC HLD PLC 4.762/VAR 3/29/33	752,000.00	711,722.88
		HSBC HOL 2.871%/VAR 11/22/32	2,437,000.00	2,029,143.68
		ING GROEP 4.017%/VAR 3/28/28	901,000.00	872,807.71
		ING GROEP NV 3.869/VAR 3/28/26	1,620,000.00	1,601,434.80
		JPMORGAN CHA 4.08%/VAR 4/26/26	1,525,000.00	1,521,126.50
		JPMORGAN CHASE 0.824/VAR 6/25	2,350,000.00	2,210,997.50
		JPMORGAN CHASE 2.069/VAR 6/29	1,400,000.00	1,225,014.00
		JPMORGAN FRN SOFR+118 2/24/28	2,650,000.00	2,607,335.00
		LENNAR CORP 5.25% 06/01/2026	100,000.00	103,256.00
		LENNAR CORP 5.875% 11/15/2024	1,172,000.00	1,216,676.64
		MAGALLANE 3.638% 03/15/25 144A	973,000.00	956,984.42
		MAGALLANE 3.755% 03/15/27 144A	231,000.00	223,409.34
		MAGALLANE 5.391% 03/15/62 144A	960,000.00	852,172.80
		MAGALLANES 5.05% 03/15/42 144A	973,000.00	886,422.46
		MSCI INC 3.25% 08/15/33 144A	515,000.00	435,175.00
		MSCI INC 3.625% 09/01/30 144A	2,530,000.00	2,231,207.00
		MSCI INC 3.625% 11/01/31 144A	554,000.00	483,569.98
		MSCI INC 3.875% 02/15/31 144A	450,000.00	406,125.00
		NATIONWIDE B FRN 2/16/28 144A	3,925,000.00	3,832,723.25
		NEXTERA ENER C 1.875% 01/15/27	1,308,000.00	1,195,014.96
		NEXTERA ENER CA 2.25% 06/01/30	3,000,000.00	2,562,660.00
		NEXTERA ENER CA 2.44% 01/15/32	1,725,000.00	1,464,266.25
		ORACLE CORP 3.65% 03/25/41	900,000.00	697,023.00
		PROSUS NV 3.061% 07/13/31 REGS	1,800,000.00	1,407,582.00
		PROSUS NV 3.68% 01/21/2030 RGS	525,000.00	443,152.50
		PROSUS NV 4.193% 01/19/32 RGS	1,525,000.00	1,286,581.50
		SOCGEN 2.226/VAR 01/21/26 144A	4,535,000.00	4,234,873.70
		SOCGEN 3.337/VAR 1/21/33 144A	2,150,000.00	1,820,491.00
		SOCIETE GE 2.797%/VAR 1/19/28 144A	2,130,000.00	1,919,066.10
		SWEDBANK 3.356% 04/04/25 144A	1,363,000.00	1,352,532.16
		TAKE-TWO INTERA 3.3% 03/28/24	750,000.00	745,447.50
		TAKE-TWO INTERA 3.7% 04/14/27	987,000.00	966,667.80
		TARGA RESO CORP 4.2% 02/01/33	496,000.00	470,088.96
		TOLL BROS FIN CORP 4.375% 4/23	750,000.00	754,530.00
		UPAC 3.5% 02/14/53	870,000.00	736,559.40
		VALERO ENRGY 4% 06/01/52	765,000.00	635,814.45
		WELLSFARGO 3.526%/VAR 03/24/28	1,075,000.00	1,031,849.50
		WELLTOWER INC 3.85% 06/15/32	1,012,000.00	963,049.56
		WILLIS NORTH AM 3.875% 9/15/49	4,300,000.00	3,574,633.00
	アメリカ・ドル 小計		109,997,000.00	101,126,193.86
				(13,156,517,821)
	イギリス・ポンド	AT&T INC 4.375% 9/14/29	1,250,000.00	1,318,087.50
		DIRECT LINE IN 4% 06/05/32 RGS	3,200,000.00	2,996,160.00
		HSBC HLD PL 1.75%/VAR 07/24/27	1,628,000.00	1,504,906.92
		NATWE 2.057%/VAR 11/09/28 RGS	1,200,000.00	1,098,984.00
		TIME WARNER CAB 5.75% 6/02/31	1,935,000.00	2,115,883.80
	イギリス・ポンド 小計		9,213,000.00	9,034,022.22
				(1,478,056,375)
	オーストラリア・ドル	BARCLAY 3.382%/VAR 5/20/32 RGS	1,250,000.00	1,018,025.00
		BARCLAYS 2.064%/VAR 5/27 RGS	1,750,000.00	1,566,845.00
	オーストラリア・ドル 小計		3,000,000.00	2,584,870.00
				(237,549,553)
	ユーロ	AIB GR 2.875%/VAR 05/30/31 RGS	765,000.00	731,546.55
		AIB GROUP 2.25%/VAR 04/28 RGS	1,097,000.00	1,069,234.93
		BANKIR 1.375%/VAR 08/11/31 RGS	1,818,000.00	1,639,908.72
		BARCLAYSPLC 0.877% 01/28/28 RGS	1,200,000.00	1,099,860.00
		BAYER AG 4.5/VAR 3/25/82 RGS	1,100,000.00	1,082,730.00
		BAYER AG 5.375%/VAR 3/82 RGS	700,000.00	698,628.00
		BERKSHIRE HAT 2% 03/18/34	846,000.00	791,923.68
		BNPSA 0.875%/VAR 07/11/30 RGS	2,700,000.00	2,367,441.00
		BOA CORP 2.824/VAR 4/27/33 RGS	765,000.00	761,052.60
		BPCE 1% 01/14/32 RGS	2,900,000.00	2,443,308.00
		CELLNEX CONV .75% 11/20/31 RGS	600,000.00	503,496.00
		CELLNEX FINANCE 1.25% 01/15/29	2,500,000.00	2,084,225.00
		CELLNEX FINANCE 2% 02/15/33 RE	3,800,000.00	2,983,000.00
		CREDIT 2.875%/VAR 04/02/32 RGS	1,519,000.00	1,420,128.29
		CREDIT SUISSE 2.125% 10/13/26 RGS	1,854,000.00	1,802,291.94
		DEUTSCHE 4.0%/VAR 06/32 RGS	800,000.00	764,016.00
		DIGITAL DUT 1.25% 02/01/31 RGS	2,450,000.00	2,029,163.50
		ING G 0.125%/VAR 11/29/25 RGS	1,300,000.00	1,243,398.00
		ING GRO 1.25.%/VAR 02/27 RGS	1,800,000.00	1,731,204.00
		JPMC CO 1.963% 03/23/30 REGS	2,920,000.00	2,831,816.00
		LINDE PLC 1.625% 03/31/35 RGS	1,200,000.00	1,107,576.00
		MSTDW 0.406%/VAR 10/29/27	850,000.00	781,218.00
		NETFLIX IN 3.625% 06/15/30 RGS	3,335,000.00	3,268,400.05
		PROSUS NV 1.985% 07/13/33 RGS	1,475,000.00	1,118,182.75
		RABO 3.75% 12/27 RGS	2,900,000.00	2,682,993.00
		RABOBANK NEDERLAND 4.875% PERP RGS	1,200,000.00	1,125,144.00
		STELLANTIS 1.25% 06/20/33 RGS	2,520,000.00	1,989,237.60
		TERNA 2.375%/VAR PERP RGS	1,105,000.00	1,012,964.55
		TOTALENERGI 3.25%/VAR PERP RGS	3,317,000.00	2,743,159.00
		VOLKSWA 4.375%/VAR PERP RGS	1,900,000.00	1,745,625.00
		VONOVIA SE 1.875% 6/28/28 RGS	1,000,000.00	959,330.00
		VONOVIA SE 2.375% 3/25/32 RGS	600,000.00	568,566.00
		VWIF 3.748%/VAR PERP RGS	900,000.00	839,259.00
	ユーロ 小計		55,736,000.00	50,020,027.16
				(6,853,744,122)
社債券 合計				21,725,867,871
				(21,725,867,871)
合計				66,765,801,627
				(66,765,801,627)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	国債証券	2銘柄	100%	2.35%
アメリカ・ドル	国債証券	9銘柄	47.12%	50.38%
	特殊債券	8銘柄	13.76%
	社債券	84銘柄	39.12%
イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	59.96%	5.53%
	社債券	5銘柄	40.04%
インドネシア・ルピア	国債証券	2銘柄	100%	0.41%
オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	77.80%	1.60%
	社債券	2銘柄	22.20%
オフショア・人民元	国債証券	7銘柄	85.01%	8.43%
	特殊債券	1銘柄	14.99%
カナダ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	4.37%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	0.09%
チェコ・コルナ	国債証券	1銘柄	100%	0.38%
ニュージーランド・ドル	国債証券	3銘柄	100%	2.60%
ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	1.87%
ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	0.72%
メキシコ・ペソ	国債証券	3銘柄	100%	1.24%
ユーロ	国債証券	4銘柄	48.74%	20.03%
	社債券	33銘柄	51.26%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。