有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/25-2023/03/24)

社会的価値創造企業マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 3月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	125,101,970
株式	17,955,358,500
未収入金	53,993,050
未収配当金	19,119,900
流動資産合計	18,153,573,420
資産合計	18,153,573,420
負債の部
流動負債
未払金	52,925,105
未払解約金	900,000
未払利息	42
流動負債合計	53,825,147
負債合計	53,825,147
純資産の部
元本等
元本	8,966,418,811
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,133,329,462
元本等合計	18,099,748,273
純資産合計	18,099,748,273
負債純資産合計	18,153,573,420

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 3月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0186円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,186円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 3月25日 至 2023年 3月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 3月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 3月24日現在
期首	2022年 3月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,231,104,257円
同期中における追加設定元本額	1,154,086,286円
同期中における一部解約元本額	418,771,732円
期末元本額	8,966,418,811円
期末元本額の内訳*
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)	1,203,132,920円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	636,452,127円
野村日本株SDGsアクティブ・オープン(適格機関投資家専用)	5,900,413,823円
社会的価値創造企業オープン(非課税適格機関投資家専用)	1,226,419,941円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年3月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	226,900	3,084.00	699,759,600
		日産化学	75,900	5,900.00	447,810,000
		信越化学工業	46,900	20,885.00	979,506,500
		エア・ウォーター	301,200	1,657.00	499,088,400
		日油	67,800	5,890.00	399,342,000
		日東電工	31,500	8,400.00	264,600,000
		ユニ・チャーム	139,100	5,305.00	737,925,500
		塩野義製薬	40,300	5,867.00	236,440,100
		中外製薬	217,300	3,220.00	699,706,000
		エーザイ	22,900	7,167.00	164,124,300
		JCRファーマ	91,100	1,530.00	139,383,000
		リンナイ	33,100	9,620.00	318,422,000
		ディスコ	6,800	44,300.00	301,240,000
		小松製作所	163,100	3,202.00	522,246,200
		ダイキン工業	32,300	22,950.00	741,285,000
		マキタ	5,500	3,250.00	17,875,000
		日立製作所	111,900	6,849.00	766,403,100
		日本電産	35,900	6,878.00	246,920,200
		ルネサスエレクトロニクス	283,600	1,794.00	508,778,400
		ソニーグループ	79,400	11,595.00	920,643,000
		キーエンス	12,800	62,270.00	797,056,000
		シスメックス	49,200	8,401.00	413,329,200
		浜松ホトニクス	40,400	6,930.00	279,972,000
		村田製作所	57,900	7,837.00	453,762,300
		シマノ	14,700	21,970.00	322,959,000
		島津製作所	116,000	3,985.00	462,260,000
		HOYA	31,100	14,120.00	439,132,000
		朝日インテック	129,100	2,209.00	285,181,900
		ピジョン	54,200	2,058.00	111,543,600
		インターネットイニシアティブ	151,400	2,674.00	404,843,600
		オービック	28,400	20,680.00	587,312,000
		豊田通商	105,000	5,270.00	553,350,000
		MonotaRO	183,100	1,676.00	306,875,600
		ニトリホールディングス	23,500	16,290.00	382,815,000
		ファーストリテイリング	20,400	27,370.00	558,348,000
		SOMPOホールディングス	117,400	5,311.00	623,511,400
		芙蓉総合リース	48,800	8,860.00	432,368,000
		日本M&Aセンターホールディングス	112,100	999.00	111,987,900
		エムスリー	122,300	3,399.00	415,697,700
		リクルートホールディングス	107,800	3,725.00	401,555,000
	小計	銘柄数:40			17,955,358,500
		組入時価比率:99.2%			100.0%
	合計				17,955,358,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年3月24日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。