半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)

③【収益率の推移】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

	収益率(%)
第1期	2.9
第2期	5.2
第3期(中間期)	8.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

	収益率(%)
第1期	3.6
第2期	2.3
第3期(中間期)	11.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

	収益率(%)
第1期	6.5
第2期	4.2
第3期(中間期)	7.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

	収益率(%)
第1期	2.2
第2期	△2.4
第3期(中間期)	2.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

	収益率(%)
第1期	0.4
第2期	0.0
第3期(中間期)	1.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

	収益率(%)
第1期	△0.8
第2期	△7.4
第3期(中間期)	2.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

	収益率(%)
第1期	△4.9
第2期	0.9
第3期(中間期)	△2.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

	収益率(%)
第1期	7.6
第2期	△1.5
第3期(中間期)	△2.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1期	△2.5
第2期	△4.8
第3期(中間期)	8.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	260,516,878,710	98.35
新株予約権証券	日本	4,583,500	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,368,631,266	1.65
合計(純資産総額)		264,890,093,476	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,187,040,000	1.58
合計	買建	-	4,187,040,000	1.58

225マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	142,007,788,700	96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,087,779,009	3.46
合計(純資産総額)		147,095,567,709	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,075,010,000	3.45
合計	買建	-	5,075,010,000	3.45

外国株式インデックス・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	376,923,470,583	67.74
	イギリス	22,147,978,064	3.98
	カナダ	18,836,698,891	3.39
	フランス	17,938,082,119	3.22
	スイス	17,557,801,195	3.16
	ドイツ	13,472,062,864	2.42
	オランダ	10,606,409,850	1.91
	オーストラリア	10,398,561,564	1.87
	アイルランド	10,168,016,479	1.83
	デンマーク	4,777,567,515	0.86
	スウェーデン	4,767,995,486	0.86
	スペイン	4,051,386,542	0.73
	香港	3,003,311,675	0.54
	イタリア	2,899,228,010	0.52
	ジャージィー	1,891,424,138	0.34
	シンガポール	1,754,593,165	0.32
	フィンランド	1,748,969,512	0.31
	ベルギー	1,187,824,223	0.21
	ノルウェー	1,001,835,119	0.18
	イスラエル	998,491,512	0.18
	ケイマン諸島	923,601,937	0.17
	バミューダ	750,504,856	0.13
	オランダ領キュラソー	696,343,243	0.13
	ニュージーランド	446,863,076	0.08
	ルクセンブルグ	300,783,289	0.05
	ポルトガル	286,718,611	0.05
	オーストリア	282,702,958	0.05
	リベリア	237,031,293	0.04
	パナマ	173,527,540	0.03
	マン島	95,214,591	0.02
	小計	530,324,999,900	95.31
投資証券	アメリカ	9,656,921,743	1.74
	オーストラリア	1,031,103,519	0.19
	シンガポール	203,274,071	0.04
	香港	199,563,015	0.04
	イギリス	191,912,967	0.03
	フランス	178,365,792	0.03
	カナダ	59,837,911	0.01
	ベルギー	52,359,397	0.01
	小計	11,573,338,415	2.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,548,231,003	2.61
合計(純資産総額)		556,446,569,318	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	629,662,674	0.11
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,181,310,080	0.39
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,190,625,429	2.01
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	496,725,470	0.09
合計	買建	-	14,498,323,653	2.61

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,936,706,089	0.35

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	5,167,755,110	14.89
	台湾	4,769,942,888	13.74
	インド	4,546,448,670	13.10
	韓国	3,821,950,290	11.01
	中国	2,132,772,605	6.14
	ブラジル	1,642,213,495	4.73
	南アフリカ	956,643,991	2.76
	メキシコ	674,981,008	1.94
	インドネシア	622,760,615	1.79
	タイ	586,866,420	1.69
	マレーシア	415,100,099	1.20
	香港	320,575,440	0.92
	ポーランド	241,127,719	0.69
	フィリピン	203,416,358	0.59
	トルコ	172,563,936	0.50
	チリ	167,633,151	0.48
	ギリシャ	140,594,116	0.41
	アメリカ	136,745,088	0.39
	バミューダ	135,862,137	0.39
	ハンガリー	73,901,496	0.21
	チェコ	46,095,099	0.13
	コロンビア	30,584,144	0.09
	ルクセンブルグ	29,395,253	0.08
	エジプト	23,754,846	0.07
	オランダ	18,652,116	0.05
	シンガポール	6,996,700	0.02
	ペルー	6,259,702	0.02
	小計	27,091,592,492	78.04
投資信託受益証券	香港	1,518,073,099	4.37
投資証券	アメリカ	2,225,666,215	6.41
	メキシコ	200,997,200	0.58
	ブラジル	68,931,769	0.20
	南アフリカ	8,389,130	0.02
	香港	125,888	0.00
	小計	2,504,110,202	7.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,600,421,025	10.38
合計(純資産総額)		34,714,196,818	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,575,231,565	10.30
合計	買建	-	3,575,231,565	10.30

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	55,343,744	0.16

外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	80,893,762,278	48.52
	フランス	13,588,630,823	8.15
	イタリア	12,501,359,770	7.50
	ドイツ	10,854,599,136	6.51
	中国	8,889,034,406	5.33
	スペイン	8,429,210,705	5.06
	イギリス	7,926,304,084	4.75
	カナダ	3,390,593,709	2.03
	ベルギー	3,118,811,252	1.87
	オランダ	2,627,127,226	1.58
	オーストラリア	2,513,320,457	1.51
	オーストリア	2,125,773,652	1.27
	メキシコ	1,629,536,527	0.98
	アイルランド	965,305,673	0.58
	マレーシア	858,970,854	0.52
	ポーランド	808,762,575	0.49
	フィンランド	805,176,824	0.48
	シンガポール	733,073,700	0.44
	デンマーク	517,196,338	0.31
	イスラエル	485,217,510	0.29
	ニュージーランド	332,633,127	0.20
	スウェーデン	322,096,961	0.19
	ノルウェー	260,265,127	0.16
	小計	164,576,762,714	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,152,097,490	1.29
合計(純資産総額)		166,728,860,204	100.00

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	サウジアラビア	397,807,903	9.70
	メキシコ	361,827,329	8.83
	アラブ首長国連邦	333,288,513	8.13
	カタール	328,153,547	8.01
	トルコ	307,156,965	7.49
	ブラジル	290,766,570	7.09
	ドミニカ共和国	254,645,937	6.21
	チリ	245,379,046	5.99
	コロンビア	238,561,036	5.82
	パナマ	217,841,240	5.31
	オマーン	205,782,567	5.02
	ペルー	182,868,347	4.46
	中国	141,120,216	3.44
	インドネシア	136,362,515	3.33
	ウルグアイ	113,587,485	2.77
	南アフリカ	99,652,786	2.43
	ポーランド	86,396,641	2.11
	フィリピン	67,933,904	1.66
	小計	4,009,132,547	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	89,939,748	2.19
合計(純資産総額)		4,099,072,295	100.00

Jリート・インデックス・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	12,230,990,700	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	132,377,012	1.07
合計(純資産総額)		12,363,367,712	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	36,860,000	0.30
合計	買建	-	36,860,000	0.30

外国リート・インデックス・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	22,503,778,857	77.23
	オーストラリア	1,872,012,144	6.42
	イギリス	1,260,765,384	4.33
	シンガポール	1,043,829,491	3.58
	フランス	491,112,891	1.69
	カナダ	482,566,772	1.66
	香港	387,482,777	1.33
	ベルギー	275,847,596	0.95
	ニュージーランド	113,613,377	0.39
	スペイン	109,250,362	0.37
	韓国	66,806,485	0.23
	オランダ	53,248,825	0.18
	イスラエル	35,885,967	0.12
	ガーンジィ	32,214,132	0.11
	ドイツ	11,791,758	0.04
	アイルランド	9,459,449	0.03
	イタリア	3,002,584	0.01
	小計	28,752,668,851	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	384,700,686	1.32
合計(純資産総額)		29,137,369,537	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	34,545,559	0.12

ゴールド・インデックス・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,814,810,625	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,664,194	0.80
合計(純資産総額)		5,861,474,819	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	19,564,767	0.33