有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/01-2022/11/30)

(1)【投資方針】
イ 基本方針
各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
●三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド
(イ)国内株式インデックス・マザーファンド(B号)への投資を通じて、主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ハ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)国内株式インデックス・マザーファンド(B号)の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●三井住友DS・日経225インデックス・ファンド
(イ)225マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
(ロ)225マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用する場合があります。
(ニ)株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の+110%以内とします。
(ホ)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド
(イ)外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド
(イ)エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。)、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
(ロ)エマージング株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド
(イ)外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)外国債券パッシブ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
(イ)米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。
(ロ)米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
(イ)Jリート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
・主として日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・不動産投資信託(REIT)への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
・ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合があります。このため、不動産投資信託(REIT)の実質組入時価総額と不動産投信指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が純資産総額を超えることがあります。
(ロ)Jリート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド
(イ)外国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
・日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・不動産投資信託(REIT)等への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含みます。)に投資を行うものとします。
(ロ)外国リート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
(イ)ゴールド・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として、金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行うことにより、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)ゴールド・インデックス・マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、商品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
(ハ)ゴールド・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。