有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月10日-令和4年9月13日)

チャイナ脱炭素イノベーション株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 9月13日現在
資産の部
流動資産
預金	48,279,359
コール・ローン	1,719,404
株式	1,770,225,458
流動資産合計	1,820,224,221
資産合計	1,820,224,221
負債の部
流動負債
未払利息	1
流動負債合計	1
負債合計	1
純資産の部
元本等
元本	1,714,051,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,172,793
元本等合計	1,820,224,220
純資産合計	1,820,224,220
負債純資産合計	1,820,224,221

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 9月13日現在
1.	期首	2021年 9月10日
	期首元本額	466,312,259円
	期首からの追加設定元本額	1,324,117,098円
	期首からの一部解約元本額	76,377,930円
	元本の内訳 ※
	チャイナ脱炭素イノベーション株式ファンド	1,714,051,427円
	計	1,714,051,427円
2.	受益権の総数	1,714,051,427口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 9月10日 至 2022年 9月13日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 9月13日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 9月13日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	94,833,246
合計	94,833,246

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 9月13日現在
1口当たり純資産額	1.0619円
(1万口当たり純資産額)	(10,619円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR	4,000	61.57	246,280.00
米ドル小計		4,000		246,280.00
				(35,104,751)
香港ドル	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	140,000	9.31	1,303,400.00
	LI AUTO INC-CLASS A	10,000	103.60	1,036,000.00
	BAIDU INC-CLASS A	15,000	137.40	2,061,000.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	530,000	2.75	1,457,500.00
香港ドル小計		695,000		5,857,900.00
				(106,379,464)
香港・オフショア人民元	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	135,000	14.08	1,900,800.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	10,000	84.06	840,600.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	19,950	48.53	968,173.50
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	40,000	20.06	802,400.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	5,000	139.39	696,950.00
	KBC CORP LTD-A	5,600	304.24	1,703,744.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	13,000	63.70	828,100.00
	SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	12,000	105.77	1,269,240.00
	TIANQI LITHIUM CORP-A	17,000	110.35	1,875,950.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	15,000	95.61	1,434,150.00
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A	4,526	188.20	851,793.20
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	12,998	76.98	1,000,586.04
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	12,800	452.22	5,788,416.00
	DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	40,000	48.06	1,922,400.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	14,000	94.51	1,323,140.00
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	14,550	257.98	3,753,609.00
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	85,000	24.85	2,112,250.00
	LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	12,950	80.33	1,040,273.50
	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	35,000	27.80	973,000.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	27,600	26.48	730,848.00
	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	40,000	83.44	3,337,600.00
	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	4,513	442.00	1,994,746.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	18,000	58.45	1,052,100.00
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	19,000	120.20	2,283,800.00
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4,000	527.06	2,108,240.00
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	46,000	28.96	1,332,160.00
	ZHEJIANG WANMA CO LTD -A	90,000	9.83	884,700.00
	BYD CO LTD -A	17,200	279.70	4,810,840.00
	FORYOU CORP	17,000	49.68	844,560.00
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	11,421	157.22	1,795,609.62
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	11,000	87.25	959,750.00
	SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIV-A	30,000	53.65	1,609,500.00
	HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	49,945	23.31	1,164,217.95
	TONGWEI CO LTD-A	49,953	54.56	2,725,435.68
	LONGSHINE TECHNOLOGY CO LT-A	40,000	25.80	1,032,000.00
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	14,000	120.71	1,689,940.00
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	125,000	6.66	832,500.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	50,000	23.91	1,195,500.00
	HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	129,927	7.66	995,240.82
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	25,000	40.80	1,020,000.00
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	11,600	65.27	757,132.00
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	46,200	70.39	3,252,018.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	50,104	53.18	2,664,530.72
	QINGDAO GAOCE TECHNOLOGY C-A	16,897	98.41	1,662,833.77
	TRINA SOLAR CO LTD-A	35,000	72.50	2,537,500.00
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	33,000	81.60	2,692,800.00
香港・オフショア人民元小計		1,516,734		79,051,677.80
				(1,628,741,243)
合 計		2,215,734		1,770,225,458
				(1,770,225,458)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	2.0%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	6.0%
香港・オフショア人民元	株式	46銘柄	100.0%	92.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。