有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/17-2022/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等
(2022年11月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	244	日本円	36,478,000,000	36,478,000,000	36,287,680,000	36,287,680,000	29.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2303	買建	74	米ドル	8,877,824.4	1,232,863,474	8,823,343.75	1,225,297,746	0.99
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2303	買建	127	米ドル	14,389,090.72	1,998,213,028	14,349,015.62	1,992,647,799	1.60
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2303	売建	2,041	米ドル	418,370,147.88	58,099,062,436	418,309,328.12	58,090,616,396	△46.70
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2303	買建	27	米ドル	3,450,137.73	479,120,627	3,419,718.75	474,896,343	0.38
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2303	売建	12	米ドル	1,659,179.72	230,410,287	1,639,125	227,625,288	△0.18
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2303	売建	1,233	米ドル	133,558,774.54	18,547,307,020	133,308,492.18	18,512,550,309	△14.88
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2212	売建	499	ユーロ	59,837,815.08	8,591,513,489	60,024,710	8,618,347,862	△6.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2212	買建	121	ユーロ	16,969,725.58	2,436,513,198	17,106,980	2,456,220,188	1.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2212	売建	10	ユーロ	1,522,386.2	218,584,211	1,589,200	228,177,336	△0.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2212	売建	1,707	ユーロ	182,290,530	26,173,274,297	182,469,765	26,199,008,858	△21.06

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。