有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

	(2) 株式以外の有価証券				(単位:円)
	種類	銘柄		券面総額	評価額	備考
	投資証券	AXA WORLD FUNDS Evolving Trends Class M(JPY)		3,113.206	29,301,401
	投資証券 合計			3,113.206	29,301,401
	親投資信託受益証券	アクサローゼンバーグ・日本円マネー・プール・マザー・ファンド〈適格機関投資家私募〉		9,611	10,007
	親投資信託受益証券 合計			9,611	10,007
	合計			12,724.206	29,311,408

(注)投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「アクサ・ワールド・ファンド・エヴォルヴィング・トレンズ(クラスⅯ(JPY))」および「アクサ ローゼンバーグ・日本円マネー・プール・マザー・ファンド<適格機関投資家私募>」の各受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「アクサ・ワールド・ファンド・エヴォルヴィング・トレンズ(クラスⅯ(JPY))」の受益証券です。また、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて「アクサ ローゼンバーグ・日本円マネー・プール・マザー・ファンド<適格機関投資家私募>」の受益証券です。 なお、投資対象ファンドの状況は次の通りです。

「アクサ・ワールド・ファンド・エヴォルヴィング・トレンズ」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において抜粋・翻訳したものです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:米国ドル)

	(2022年12月31日現在)
資産
投資有価証券(取得原価)	386,978,696
投資有価証券未実現評価益/評価損	( 8,282,620)
投資有価証券(時価)	378,696,076
現金及び現金同等物	18,433,901
未収追加金	563,606
未収有価証券貸付収益	1,319
未収配当金および税還付金	245,047
外国為替先渡契約未実現評価益	101,538
その他未収収益	17,481
資産合計	398,058,968
負債
当座貸越	1,067
未払解約金	105,317
未払費用	509,554
その他未払金	25,474
負債合計	641,412
純資産合計	397,417,556

(2) 有価証券明細表
公的な取引所に上場している、または他の規制市場で取引されている譲渡可能証券
(単位:米国ドル)

Description	Quantity/Nominal Value	Market Value	% of net assets/
株式
Canada
Waste Connections Inc	60,362	8,001,587	2.01
		8,001,587	2.01
Denmark
Novo Nordisk AS	46,581	6,270,654	1.58
		6,270,654	1.58
France
Amundi SA	109,726	6,206,566	1.56
		6,206,566	1.56
Germany
Siemens AG	64,106	8,869,593	2.23
		8,869,593	2.23
Hong Kong
AIA Group Ltd	757,500	8,424,269	2.12
		8,424,269	2.12
India
Dr Lal Pathlabs Ltd	158,247	4,322,957	1.09
HDFC Bank Ltd	121,826	8,334,117	2.1
		12,657,074	3.19
Ireland
Kerry Group Plc	85,139	7,654,430	1.93
		7,654,430	1.93
Japan
Fanuc Ltd	27,300	4,103,949	1.03
Hoya Corp	60,650	5,839,996	1.47
Keyence Corp	18,100	7,053,712	1.77
		16,997,657	4.27
Luxembourg
Befesa SA	72,790	3,500,490	0.88
		3,500,490	0.88
Spain
Iberdrola SA	490,604	5,722,914	1.44
		5,722,914	1.44
Switzerland
Julius Baer Group Ltd	77,637	4,519,594	1.14
TE Connectivity Ltd	90,596	10,400,420	2.61
		14,920,014	3.75
Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	502,000	7,325,308	1.84
		7,325,308	1.84
The Netherlands
Alfen NV	37,474	3,367,504	0.85
		3,367,504	0.85
United Kingdom
Aptiv Plc	47,507	4,424,327	1.11
Ceres Power Holdings Plc	304,429	1,284,256	0.32
Helios Towers Plc	3,109,675	3,968,808	1
London Stock Exchange Group Plc	68,139	5,848,982	1.47
National Grid Plc	839,730	10,074,853	2.54
Unilever Plc	115,147	5,759,882	1.45
		31,361,108	7.89
United States of America
Alphabet Inc C shares	181,790	16,130,226	4.05
Amazon.com Inc	91,649	7,698,516	1.94
Ameresco Inc	66,106	3,777,297	0.95
American Express Co	48,285	7,134,109	1.8
Apple Computer Inc	70,831	9,203,072	2.32
Becton Dickinson & Co	32,407	8,241,100	2.07
Biogen Idec Inc	21,935	6,074,240	1.53
Boston Scientific Corp	187,706	8,685,157	2.19
Darling Ingredients Inc	112,434	7,037,244	1.77
Deckers Outdoor Corp	12,101	4,830,235	1.22
Dexcom Inc	53,212	6,025,727	1.52
Edwards Lifesciences Corp	56,931	4,247,622	1.07
Fidelity National Information Services Inc	89,085	6,044,417	1.52
Fiserv Inc	84,184	8,508,477	2.14
Global Payments Inc	69,859	6,938,396	1.75
Globus Medical Inc A	83,398	6,193,969	1.56
Intuitive Surgical Inc	25,422	6,745,728	1.7
Microsoft Corp	37,452	8,981,739	2.26
Nextera Energy Inc	119,395	9,981,422	2.51
Prologis Trust Inc	53,527	6,034,099	1.52
Qualcomm Inc	77,750	8,547,835	2.15
Republic Services Inc	49,324	6,362,303	1.6
Salesforce.com Inc	42,639	5,653,505	1.42
Service Corp International	113,340	7,836,328	1.97
Servicenow Inc	18,171	7,055,254	1.78
Silicon Laboratories Inc	41,642	5,649,570	1.42
Teradyne Inc	50,658	4,424,976	1.11
Thermo Fisher Scientific	13,258	7,301,048	1.84
Unitedhealth Group Inc	26,231	13,907,151	3.49
Visa Inc	42,712	8,873,845	2.23
Zimmer Holdings Inc	70,624	9,004,560	2.27
Zimvie Inc	7,404	69,153	0.02
Zoetis Inc	28,786	4,218,588	1.06
		237,416,908	59.75
株式合計		378,696,076	95.29
公的な取引所に上場している、または他の規制市場で取引されている譲渡可能証券の合計額		378,696,076	95.29
投資有価証券合計		378,696,076	95.29
現金及び現金同等物		18,433,901	4.64
当座貸越		(1,067)	0.00
その他の純資産		288,646	0.07
純資産合計		397,417,556	100.00

(3)外国為替先渡契約明細表

Counterparty	Currency Bought	Amount purchased	Currency sold	Amount Sold	Maturity	Unrealised appreciation/ (depreciation) in sub-fund currency
Hedged share classes
State Street	USD	7,862,601	EUR	7,384,620	18/01/2023	(26,141)
State Street	EUR	187,540,852	USD	200,215,904	18/01/2023	127,679
					Total	101,538

「アクサローゼンバーグ・日本円マネー・プール・マザー・ファンド〈適格機関投資家私募〉」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表		(単位:円)
	2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
コール・ローン	71,506,304	84,606,995
国債証券	660,561,000	900,767,144
特殊債券	400,819,476	299,824,128
社債券	1,805,642,463	1,600,988,364
未収入金	140,147,000	-
未収利息	2,875,633	3,434,724
前払費用	1,091,697	138,526
流動資産合計	3,082,643,573	2,889,759,881
資産合計	3,082,643,573	2,889,759,881
負債の部
流動負債
未払金	200,000,000	-
その他未払費用	-	4,069
流動負債合計	200,000,000	4,069
負債合計	200,000,000	4,069
純資産の部
元本等
元本	2,771,021,284	2,775,024,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,622,289	114,730,918
元本等合計	2,882,643,573	2,889,755,812
純資産合計	2,882,643,573	2,889,755,812
負債純資産合計	3,082,643,573	2,889,759,881

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、特殊債券、社債券については個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。 ① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な時価を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年10月17日現在)	(2023年4月17日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

			2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
	1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	2,543,758,483円	2,771,021,284円
		期中追加設定元本額	374,310,241円	93,440,366円
		期中一部解約元本額	147,047,440円	89,436,756円
		元本の内訳
		ファンド名
		アクサ ローゼンバーグ・日本円マネー・プール・ファンド (B)〈適格機関投資家私募〉	1,344,946,795円	1,347,701,291円
		アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド安定型(B)〈適格機関投資家私募〉	397,881,596円	363,779,639円
		アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド安定成長型(B)〈適格機関投資家私募〉	774,997,836円	774,997,836円
		アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド成長型(B)〈適格機関投資家私募〉	253,185,446円	288,536,517円
		アクサ世界株式ファンド	9,611円	9,611円
		計	2,771,021,284円	2,775,024,894円
	2.	受益権の総数	2,771,021,284口	2,775,024,894口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

			(自 2022年4月19日 至 2022年10月17日)	(自 2022年10月18日 至 2023年4月17日)
	1.	金融商品に対する取組方針	当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
	2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当該親投資信託が保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	当該親投資信託が保有する主な金融資産は国債証券、特殊債券及び社債券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
	3.	金融商品に係るリスク管理体制	当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

			2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
	1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
	2.	時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
	3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

	売買目的有価証券		(単位:円)
	種類	2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
		当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
	国債証券	△368,500	22,644
	特殊債券	△1,083,524	51,228
	社債券	△2,937,537	△1,217,836
	合計	△4,389,561	△1,143,964

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

		2022年10月17日現在	2023年4月17日現在
	1口当たり純資産額	1.0403円	1.0413円
	(1万口当たり純資産額)	(10,403円)	(10,413円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

	(2) 株式以外の有価証券			(単位:円)
	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	国債証券	425 2年国債	200,000,000	200,019,674
		432 2年国債	100,000,000	100,002,970
		439 2年国債	350,000,000	350,448,000
		442 2年国債	150,000,000	150,184,500
		446 2年国債	100,000,000	100,112,000
	国債証券 合計		900,000,000	900,767,144
	特殊債券	18 水資源	200,000,000	199,852,528
		52 政保政策投資C	100,000,000	99,971,600
	特殊債券 合計		300,000,000	299,824,128
	社債券	1 新韓銀行	200,000,000	200,070,000
		12 ウエストパツクBK	200,000,000	200,024,475
		13 シテイグループ・インク	200,000,000	200,288,186
		2 エイチエスビーシーHD	200,000,000	200,017,870
		21 BPCE S.A.	100,000,000	99,934,442
		26フランス相互信用BK	200,000,000	199,991,376
		29東日本旅客鉄道	200,000,000	201,694,187
		6 ロイズ・バンキングG	200,000,000	200,041,728
		8 BPCE S.A.	100,000,000	98,926,100
	社債券 合計		1,600,000,000	1,600,988,364
	合計		2,800,000,000	2,801,579,636

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。