有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/19-2023/07/18)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド	56,177,549	302,223,978
親投資信託受益証券 合計		56,177,549	302,223,978
合計		56,177,549	302,223,978

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2023年 1月18日現在]	[2023年 7月18日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,648,183,891	2,716,226,479
株式		69,761,078,100	76,993,221,650
未収配当金		328,787,100	145,258,170
流動資産合計		72,738,049,091	79,854,706,299
資産合計		72,738,049,091	79,854,706,299
負債の部
流動負債
未払解約金		1,525,758,855	1,628,726,357
未払利息		3,185	6,478
流動負債合計		1,525,762,040	1,628,732,835
負債合計		1,525,762,040	1,628,732,835
純資産の部
元本等
元本	※1	15,310,713,924	14,540,758,416
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		55,901,573,127	63,685,215,048
元本等合計		71,212,287,051	78,225,973,464
純資産合計		71,212,287,051	78,225,973,464
負債純資産合計		72,738,049,091	79,854,706,299

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年 1月19日 至 2023年 7月18日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2022年 7月20日 至 2023年 1月18日	自 2023年 1月19日 至 2023年 7月18日
本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2023年 1月18日現在]	[2023年 7月18日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,182,089,600円	15,310,713,924円
	同期中における追加設定元本額	2,586,510,919円	2,030,064,063円
	同期中における一部解約元本額	1,457,886,595円	2,800,019,571円
	同期末における元本額	15,310,713,924円	14,540,758,416円
	元本の内訳*
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式 オープン	15,180,261,961円	14,441,550,407円
	東京海上・厳選資産バランスファンド (毎月決算型)	20,775,203円	16,770,821円
	東京海上・厳選資産バランスファンド (年1回決算型)	30,600,768円	26,086,724円
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式 オープン(確定拠出年金)	174,736円	172,915円
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式 オープン(予想分配金提示型)	78,901,256円	56,177,549円
	計	15,310,713,924円	14,540,758,416円
2.※1	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	15,310,713,924口	14,540,758,416口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2022年 7月20日 至 2023年 1月18日	自 2023年 1月19日 至 2023年 7月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2023年 1月18日現在]	[2023年 7月18日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2022年7月20日 至 2023年1月18日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△770,637,795円
合計	△770,637,795円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年7月20日から2023年1月18日まで)を指しております。
 
(自 2023年1月19日 至 2023年7月18日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,067,491,221円
合計	7,067,491,221円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年7月20日から2023年7月18日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2023年 1月18日現在]		[2023年 7月18日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.6511円 46,511円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.3798円 53,798円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
江崎グリコ	298,000	3,725.00	1,110,050,000
寿スピリッツ	64,000	11,240.00	719,360,000
コーセー	85,000	13,600.00	1,156,000,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,014,500	2,060.00	2,089,870,000
東洋合成工業	103,600	9,340.00	967,624,000
エフピコ	698,200	2,831.00	1,976,604,200
ロート製薬	503,000	3,046.00	1,532,138,000
大塚ホールディングス	111,000	5,188.00	575,868,000
MARUWA	32,000	22,160.00	709,120,000
リンナイ	106,200	3,114.00	330,706,800
DMG森精機	1,075,000	2,459.00	2,643,425,000
ディスコ	46,600	23,690.00	1,103,954,000
SMC	22,800	76,200.00	1,737,360,000
ローツェ	154,000	10,660.00	1,641,640,000
セガサミーホールディングス	635,700	3,036.00	1,929,985,200
ニデック	298,400	7,779.00	2,321,253,600
キーエンス	10,000	67,520.00	675,200,000
シスメックス	335,900	9,327.00	3,132,939,300
カシオ計算機	1,352,500	1,189.50	1,608,798,750
三井ハイテック	15,000	9,420.00	141,300,000
武蔵精密工業	792,000	1,708.00	1,352,736,000
シマノ	9,500	24,620.00	233,890,000
朝日インテック	142,000	2,752.50	390,855,000
ブシロード	2,074,200	724.00	1,501,720,800
タカラトミー	722,600	1,894.00	1,368,604,400
SBSホールディングス	864,100	3,360.00	2,903,376,000
エムアップホールディングス	590,000	1,190.00	702,100,000
オービック	17,900	23,175.00	414,832,500
大塚商会	277,600	5,753.00	1,597,032,800
ANYCOLOR	219,000	7,920.00	1,734,480,000
ビジョン	718,800	1,729.00	1,242,805,200
光通信	92,000	21,065.00	1,937,980,000
コナミグループ	336,000	7,564.00	2,541,504,000
ソフトバンクグループ	353,500	6,897.00	2,438,089,500
シップヘルスケアホールディングス	827,000	2,274.00	1,880,598,000
オイシックス・ラ・大地	250,000	2,291.00	572,750,000
ネクステージ	204,000	3,565.00	727,260,000
コスモス薬品	54,000	15,715.00	848,610,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	950,000	2,681.50	2,547,425,000
サイゼリヤ	284,000	4,200.00	1,192,800,000
イズミ	384,000	3,459.00	1,328,256,000
ヤオコー	134,800	7,441.00	1,003,046,800
ニトリホールディングス	83,200	17,165.00	1,428,128,000
ファーストリテイリング	6,700	34,260.00	229,542,000
日本駐車場開発	1,749,300	211.00	369,102,300
オープンハウスグループ	85,800	5,086.00	436,378,800
パーク24	716,200	1,739.00	1,245,471,800
日本M&Aセンターホールディングス	591,000	1,066.00	630,006,000
UTグループ	523,000	2,829.00	1,479,567,000
アウトソーシング	868,000	1,382.50	1,200,010,000
エスプール	1,408,500	612.00	862,002,000
ラウンドワン	3,516,000	541.00	1,902,156,000
ユー・エス・エス	101,500	2,419.00	245,528,500
サイバーエージェント	2,257,200	1,051.50	2,373,445,800
エアトリ	643,000	2,577.00	1,657,011,000
マネジメントソリューションズ	118,700	4,040.00	479,548,000
シーユーシー	23,300	3,090.00	71,997,000
M&A総研ホールディングス	195,000	3,985.00	777,075,000
共立メンテナンス	205,000	5,290.00	1,084,450,000
カナモト	839,200	2,333.00	1,957,853,600
合 計	31,189,000	-	76,993,221,650

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。