有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/22-2023/01/23)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。
② ファンドの基本的性格
当ファンドの商品分類および属性区分は、下記の表のとおりです。
(注)一般社団法人投資信託協会が定める商品分類および属性区分の詳細については、同協会ホームページをご覧ください。
https://www.toushin.or.jp/
商品分類表

単位型投信・ 追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	*追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 *内外: 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 *株式: 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
		株 式
	国 内
単位型投信		債 券
	海 外	不動産投信
追加型投信		その他資産
	内 外	( )
		資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表

投資対象 資 産		決算 頻度	投資対象 地 域	投資形態	為替 ヘッジ
株 式		年1回	グローバル
	一 般		(日本を含む)
	大 型 株	年2回
	中小型株		日 本
		年4回		ファミリー	あ り
債 券			北 米	ファンド	( )
	一 般	年6回
	公 債	(隔月)	欧 州
	社 債
	その他債券	年12回	ア ジ ア
	クレジット属性	(毎月)
	( )		オセアニア
		日 々		ファンド・	な し
不動産投信			中 南 米	オブ・
		その他		ファンズ
その他資産		( )	アフリカ
(投資信託証券(株式:一般))
			中 近 東
資産複合			(中 東)
( )
	資産配分固定型		エマージング
	資産配分変更型

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
*その他資産(投資信託証券(株式:一般)):目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として株式(属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。)へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
*年12回(毎月) :目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
*グローバル(日本を含む):目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含む。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
*ファミリーファンド:目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
*為替ヘッジなし:目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
③ 信託金限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を上限として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
a.マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。
b.ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行うことを基本とします。
●日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している株式から、自動車関連企業に該当する銘柄に投資を行います。
・ 技術革新や新たな規制、消費者の意識や行動の変化により、自動車産業に影響を与える企業、自動車産業の構造を抜本的に変える可能性のある企業の中から、今後高い成長性が期待できる企業を特定します。
・ 自動車関連企業とは、自動運転車、EV(電気自動車)、車のIT化および車の共有(シェアリング)に関連した企業などをいいます。これらの自動車関連企業は一例であり、将来変更となる場合があります。
●個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行います。
●投資テーマとの整合性を確認の上、定量分析による検証、業種・産業の分散や流動性などを考慮してポートフォリオの構築を行います。

※上記は、2023年1月末時点のものであり、今後、予告なしに変更される場合があります。
出所:ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー
c.マザーファンドの実質的な運用は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。

ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーは、BNYメロン・グループ傘下の運用会社グループであるニュートン・インベストメント・マネジメントの北米拠点です。ニュートン・インベストメント・マネジメントは、グローバルな株式、債券、マルチアセット等の多岐にわたる資産クラスの運用スペシャリストです。 ■ 本社:米国ボストン

ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下、BNYメロン)は、2007年に米国の金融業草創期から100年以上にわたる歴史を持つザ・バンク・オブ・ニューヨーク・カンパニー・インクとメロン・フィナンシャル・コーポレーションの合併により誕生しました。BNYメロンは現在、傘下にある複数の運用会社を通じて、世界有数の運用スキルを提供しております。

d.原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いません。
e.毎月21日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
●各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算しません。)に応じて、原則として、以下の金額の分配を行うことを目指します。

各計算期末の前営業日の基準価額 (1万口当たり、分配落ち前)	分配金 (1万口当たり、税引き前)
10,500円未満	0円
10,500円以上11,000円未満	100円
11,000円以上12,000円未満	200円
12,000円以上13,000円未満	300円
13,000円以上14,000円未満	400円
14,000円以上	500円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。将来の分配金の支払いおよび上記金額について保証するものではありません。

◆決算日の前営業日から決算日までの間に基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市況動向等によっては委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配が行われない場合があります。 ◆基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を行うというものではありません。また、基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を続ける、というものでもありません。 ◆分配を行うことにより、その金額相当分、基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。

★収益分配金に関する留意事項

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

●受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

普通分配金:個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
(注)普通分配金に対する課税については、下記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い ③ 個人、法人別の課税の取扱いについて」をご参照下さい。