有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	44,444,963	153,326,233
親投資信託受益証券 合計			153,326,233
合計			153,326,233

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年9月15日現在	2023年3月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,359,614,712	1,109,502,297
コール・ローン		1,228,637,711	598,769,133
投資証券		98,365,409,579	86,143,491,349
派生商品評価勘定		21,261	318,202
未収入金		615,071,707	515,337,511
未収配当金		245,009,359	247,909,549
流動資産合計		101,813,764,329	88,615,328,041
資産合計		101,813,764,329	88,615,328,041
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		299,980	104,323
未払金		584,278,092	610,176,799
未払解約金		432,000,000	327,143,000
流動負債合計		1,016,578,072	937,424,122
負債合計		1,016,578,072	937,424,122
純資産の部
元本等
元本	※1	26,516,518,549	25,415,147,137
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,280,667,708	62,262,756,782
元本等合計		100,797,186,257	87,677,903,919
純資産合計		100,797,186,257	87,677,903,919
負債純資産合計		101,813,764,329	88,615,328,041

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年9月16日 至 2023年3月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年9月15日現在	2023年3月15日現在
1.	※1	期首	2022年3月16日	2022年9月16日
		期首元本額	27,965,246,633円	26,516,518,549円
		期中追加設定元本額	863,924,613円	616,474,976円
		期中一部解約元本額	2,312,652,697円	1,717,846,388円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバルREIT・オープン(適格機関投資家専用)	-円	827,530円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)	21,337,741,502円	20,163,799,177円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	21,230,905円	21,466,791円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	9,238,623円	10,413,929円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	7,805,961円	7,821,382円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	38,679,507円	40,178,650円
		6資産バランスファンド(分配型)	73,223,112円	71,224,953円
		6資産バランスファンド(成長型)	206,027,563円	203,055,691円
		りそな ワールド・リート・ファンド	971,185,194円	936,077,373円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	20,521,015円	19,970,734円
		常陽3分法ファンド	92,469,284円	92,469,284円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	22,872,037円	22,948,526円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)	55,162,369円	44,444,963円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)	624,045,722円	573,357,044円
		ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)	579,796,650円	622,552,914円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	317,186,904円	347,371,409円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	412,997,288円	451,824,556円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	631,396,588円	698,011,501円
		グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)	844,256,696円	832,945,758円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	209,952,116円	210,723,528円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)	17,938,039円	18,613,022円
		ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)	22,791,474円	25,048,422円
	計		26,516,518,549円	25,415,147,137円
2.		期末日における受益権の総数	26,516,518,549口	25,415,147,137口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年9月16日 至 2023年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2023年3月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年9月15日現在	2023年3月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△12,294,203,305	△4,364,287,329
合計		△12,294,203,305	△4,364,287,329
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月16日から2022年9月15日まで、及び2022年9月16日から2023年3月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年9月15日 現在				2023年3月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	227,428,190	-	227,406,929	21,261	378,811,227	-	378,760,039	51,188
アメリカ・ドル	227,428,190	-	227,406,929	21,261	193,534,260	-	193,505,938	28,322
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	175,931,622	-	175,909,802	21,820
シンガポー ル・ドル	-	-	-	-	9,345,345	-	9,344,299	1,046
買 建	227,428,190	-	227,128,210	△299,980	378,811,227	-	378,973,918	162,691
アメリカ・ドル	-	-	-	-	185,276,967	-	185,543,981	267,014
イギリス・ポン ド	6,965,416	-	6,953,051	△12,365	-	-	-	-
ユーロ	220,462,774	-	220,175,159	△287,615	56,668,252	-	56,615,348	△52,904
香港・ドル	-	-	-	-	136,866,008	-	136,814,589	△51,419
合計	454,856,380	-	454,535,139	△278,719	757,622,454	-	757,733,957	213,879

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年9月15日現在	2023年3月15日現在
1口当たり純資産額	3.8013円	3.4498円
(1万口当たり純資産額)	(38,013円)	(34,498円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	176,634	19,818,334.800
		EQUINIX INC	20,670	14,292,684.900
		HOST HOTELS & RESORTS INC	390,253	6,228,437.880
		KIMCO REALTY CORP	338,868	6,506,265.600
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	566,327	10,901,794.750
		INVITATION HOMES INC	777,356	24,300,148.560
		AMERICOLD REALTY TRUST	354,365	10,304,934.200
		VICI PROPERTIES INC	141,974	4,585,760.200
		APARTMENT INCOME REIT CO	137,832	4,955,060.400
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	139,561	8,242,472.660
		DIGITAL CORE REIT UNITS	13,162,156	6,646,888.780
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	141,690	5,616,591.600
		SUN COMMUNITIES INC	74,868	10,379,699.520
		PROLOGIS INC	265,028	31,758,305.240
		CAMDEN PROPERTY TRUST	105,290	11,390,272.200
		COUSINS PROPERTIES INC	194,352	4,114,431.840
		SITE CENTERS CORP	126,095	1,568,621.800
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,024	1,935,557.760
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	93,257	4,875,475.960
		WELLTOWER INC	414,455	29,658,399.800
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	109,582	2,463,403.360
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	97,421	14,749,539.400
		REALTY INCOME CORP	378,906	23,954,437.320
		PUBLIC STORAGE	53,934	15,513,575.760
		UDR INC	264,885	10,764,926.400
		AGREE REALTY CORP	44,816	3,073,033.120
		DIGITAL REALTY TRUST INC	233,707	24,702,829.900
		EXTRA SPACE STORAGE INC	67,208	10,576,522.960
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				323,878,406.670
				(43,600,511,106)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD	518,981	609,802.670
		LXI REIT PLC	4,155,970	4,255,713.280
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	1,740,264	2,253,641.880
		SEGRO PLC	1,531,391	11,947,912.580
		UNITE GROUP PLC/THE	394,449	3,694,014.880
		BRITISH LAND CO PLC	2,845,082	11,693,287.020
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	917,071	4,887,988.430
		DERWENT LONDON PLC	58,792	1,469,800.000
		WORKSPACE GROUP PLC	274,534	1,286,466.320
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	858,059	8,164,431.380
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	747,301	1,318,986.260
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,320,804	1,822,709.520
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				53,404,754.220
				(8,740,756,123)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		DEXUS/AU	1,691,484	13,565,701.680
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	4,022,219	6,234,439.450
		NATIONAL STORAGE REIT	5,396,794	13,545,952.940
		MIRVAC GROUP	4,341,128	9,507,070.320
		STOCKLAND	3,774,667	14,230,494.590
		GOODMAN GROUP	2,527,394	48,424,869.040
		CHARTER HALL GROUP	2,403,331	28,960,138.550
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	3,381,765	12,275,806.950
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				146,744,473.520
				(13,202,600,283)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	832,305	17,553,312.450
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				17,553,312.450
				(1,726,368,279)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	10,938,500	13,673,125.000
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	5,579,700	15,344,175.000
		CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	8,397,600	8,397,600.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,558,177	21,843,635.610
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				59,258,535.610
				(5,927,038,732)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	5,190,882	10,589,399.280
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				10,589,399.280
				(888,132,918)
	ユーロ			ユーロ
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	203,725	4,791,612.000
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	142,494	7,965,414.600
		NSI NV	12,697	280,603.700
		ICADE	161,910	7,878,540.600
		ARGAN	18,284	1,475,518.800
		KLEPIERRE	482,760	11,629,688.400
		COVIVIO	78,189	4,609,241.550
		MERCIALYS	408,193	4,290,108.430
		AEDIFICA	41,011	3,188,605.250
		COFINIMMO	38,127	3,229,356.900
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	253,073	7,156,904.440
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	950,851	8,029,936.690
	ユーロ 小計			ユーロ
				64,525,531.360
				(9,326,520,303)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	3,273,892	159,274,845.800
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				159,274,845.800
				(2,731,563,605)
投資証券 合計				86,143,491,349
				[86,143,491,349]
合計				86,143,491,349
				[86,143,491,349]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	28銘柄	100%	50.7%
	イギリス・ポンド	投資証券	12銘柄	100%	10.1%
	オーストラリア・ドル	投資証券	8銘柄	100%	15.3%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	6.9%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.0%
	ユーロ	投資証券	12銘柄	100%	10.8%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	100%	3.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。