有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/05/26)

(2)【投資対象】
<楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド>楽天J-REIT・オルタナティブデータ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天J-REIT・オルタナティブデータ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2)投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4)外国または外国の者の発行する証券または証書で、3)の証券または証書の性質を有するもの
5)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
6)外国法人が発行する譲渡性預金証書
7)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
8)不動産投資信託証券にかかる投資法人の発行する新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項で定めるものをいいます。)
なお、1)および2)の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

<楽天J-REIT・オルタナティブデータ・マザーファンド>わが国の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含みます。)している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2)投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
3)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4)外国または外国の者の発行する証券または証書で、3)の証券または証書の性質を有するもの
5)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
6)外国法人が発行する譲渡性預金証書
7)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
8)不動産投資信託証券にかかる投資法人の発行する新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項で定めるものをいいます。)
なお、1)および2)の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。


◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天J-REIT・オルタナティブデータ・マザーファンド>

運用の基本方針
基本方針	この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含みます。)している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とします。
投資態度	① 主として、わが国の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含みます。)している不動産投資信託証券(J-REIT)のうち、オルタナティブデータ(人流データ等)を活用した分析を基に、独自の定性判断により厳選された銘柄に投資を行います。 ② 不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 株式への投資は行いません。 ③ 外貨建資産への投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	一部解約を行う日の前営業日の基準価額に対して0.2%を乗じて得た額
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社	楽天投信投資顧問株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社