有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/11-2025/12/10)

(2)【投資対象】
a 主な投資対象
「国内株インデックス」
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
「先進国株インデックス」
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
「新興国株インデックス」
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
「国内債インデックス」
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
「外国債インデックス(ヘッジあり)」
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
「外国債インデックス」
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
「新興国債インデックス」
ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
「国内リートインデックス」
ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。
「先進国リートインデックス」
ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産※の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
※ 「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」は、国内の通貨建て表示のものに限ります。
「国内株インデックス/先進国株インデックス/新興国株インデックス/国内債インデックス/外国債インデックス(ヘッジあり)/外国債インデックス/新興国債インデックス/先進国リートインデックス」
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ スワップ取引および⑤ 金利先渡取引あるいは⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
「国内リートインデックス」
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ① 先物取引等」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主にニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された前記「a 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、次の有価証券※(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
※ 「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」は、国内の通貨建て表示のものに限ります。
「国内株インデックス/先進国株インデックス/新興国株インデックス/先進国リートインデックス」
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
「国内債インデックス/外国債インデックス(ヘッジあり)/外国債インデックス/新興国債インデックス」
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
6.転換社債の転換および新株予約権の行使により取得した株券(なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)の新株予約権をいいます)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から7.までの証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
16.金銭を信託する信託の受益権および金銭債権を信託する信託の受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17.外国の者に対する権利で15.および16.の有価証券の性質を有するもの
ただし、9.および10.の証券については、株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券に投資するものを除きます。
なお、6.の証券および8.の証券または証書のうち6.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、1.から5.までの証券および8.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9.および10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
「国内リートインデックス」
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
「国内株インデックス/先進国株インデックス/新興国株インデックス/先進国リートインデックス」
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
「国内債インデックス/外国債インデックス(ヘッジあり)/外国債インデックス/新興国債インデックス」
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.金銭を信託する信託の受益権および金銭債権を信託する信託の受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号または第2号で定めるもの
「国内リートインデックス」
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。