有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/16-2023/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	2,245,156,997	116,352,316	2,128,804,681
第2計算期間	714,088,574	174,280,870	2,668,612,385

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考情報)

【オーケストラ ファンド(成長コース)】
(1)【投資状況】

(2023年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		789,462,399	17.41
	内 日本	789,462,399	17.41
投資証券		3,651,799,603	80.53
	内 アイルランド	2,729,938,648	60.20
	内 ルクセンブルグ	921,860,955	20.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,207,485	2.06
純資産総額		4,534,469,487	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	MFS Meridian Funds - Prudent C	アメリカ・ドル	投資証券	33,186.33	145.66	147.22	15.28%
		ルクセンブルグ			4,833,920	4,885,691
2	MontLake Corrib UCITS Platform	アメリカ・ドル	投資証券	56,799.46	82.33	83.10	14.76%
		アイルランド			4,676,413	4,720,262
3	Lazard Global Investment Funds	アメリカ・ドル	投資証券	34,575.17	126.73	127.53	13.79%
		アイルランド			4,381,860	4,409,645
4	Nomura Funds Ireland plc- Glo	日本・円	投資証券	47,795.51	10,466.37	10,591.13	11.16%
		アイルランド			500,245,528	506,208,849
5	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	日本・円	投資信託 受益証券	295,388,392	1.6377	1.6519	10.76%
		日本			483,757,569	487,952,084
6	Dimensional Funds PLC - Global	日本・円	投資証券	286,932.41	1,664.34	1,690.65	10.70%
		アイルランド			477,553,095	485,102,287
7	システマティック・グローバル・ マクロ戦略ファンド (適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託 受益証券	29,615	10,001.00 296,179,615	10,181.00 301,510,315	6.65%
8	Amundi Tiedemann ARB ST-I USD	アメリカ・ドル	投資証券	10,552.79	154.95	157.79	5.21%
		アイルランド			1,635,212	1,665,153
9	Man Umbrella SICAV-Man AHL Alp	日本・円	投資証券	19,955.46	11,341.09	11,471.71	5.05%
		ルクセンブルグ			226,316,747	228,923,330
10	Amundi Sandler US Equity Fund	アメリカ・ドル	投資証券	11,248.48	129.68	130.10	4.58%
		アイルランド			1,458,735	1,463,469

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	80.53
投資信託受益証券	17.41
合 計(対純資産総額比)	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (2022年12月15日)	2,810,866,632	2,810,866,632	0.9840	0.9840
第2計算期間末日 (2023年12月15日)	4,505,146,499	4,505,146,499	1.0826	1.0826
2022年 12月末日	2,769,300,968	-	0.9513	-
2023年 1月末日	2,844,105,932	-	0.9790	-
2月末日	2,916,279,946	-	0.9913	-
3月末日	2,943,799,297	-	0.9716	-
4月末日	3,012,287,157	-	0.9843	-
5月末日	3,194,040,514	-	1.0221	-
6月末日	3,419,424,458	-	1.0703	-
7月末日	3,718,018,273	-	1.0615	-
8月末日	3,851,063,277	-	1.0786	-
9月末日	3,870,088,133	-	1.0716	-
10月末日	4,330,567,814	-	1.0506	-
11月末日	4,509,249,362	-	1.0841	-
12月末日	4,534,469,487	-	1.0909	-

②【分配の推移】

計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1計算期間	△1.6
第2計算期間	10.0

(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	2,960,157,200	103,533,823	2,856,623,377
第2計算期間	1,522,667,309	217,800,007	4,161,490,679

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考情報)