有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
ニッセイSDGsインカムファンド(予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイSDGs北米クレジット マザーファンド

2024年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YEAR ULTRA FUTURE 202412	買建	20	338,508,185	339,162,162	2.96
		US 5YR T-NOTE FUTURE 202412	売建	45	703,891,371	708,119,212	△6.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイSDGs欧州クレジット マザーファンド

2024年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-SHATZ FUTURE(FGBS) 202412	買建	16	271,877,841	273,288,528	1.53
		EURO-BOBL FUTURE(FGBM) 202412	売建	59	1,116,611,558	1,128,482,208	△6.33
		EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202412	売建	6	127,070,193	128,956,549	△0.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。