有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)

日本短期債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	721,637,982
社債券	14,708,059,000
未収利息	22,514,025
前払費用	4,358,036
流動資産合計	15,456,569,043
資産合計	15,456,569,043
負債の部
流動負債
未払金	589,747,000
未払解約金	471,937
流動負債合計	590,218,937
負債合計	590,218,937
純資産の部
元本等
元本	13,172,125,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,694,224,164
元本等合計	14,866,350,106
純資産合計	14,866,350,106
負債純資産合計	15,456,569,043

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月25日現在]
1.	期首	2025年 6月26日
	期首元本額	7,210,073,567円
	期中追加設定元本額	7,090,020,792円
	期中一部解約元本額	1,127,968,417円
	元本の内訳※
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	88,421円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	4,423,192,411円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	998,597,382円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	44,978,263円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	12,220,431円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	82,120,114円
	三菱UFJ 日本短期債券オープン	5,519,340,564円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	2,057,830円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	102,767,848円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,336,067,512円
	三菱UFJ 国内バランス20	650,695,166円
	合計	13,172,125,942円
2.	受益権の総数	13,172,125,942口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△27,667,000
合計	△27,667,000

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1286円
(1万口当たり純資産額)	(11,286円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	第35回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,611,000
	第44回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	197,952,000
	第47回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	98,965,000
	第1回新韓銀行	100,000,000	99,493,000
	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	100,000,000	99,350,000
	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	200,000,000	197,314,000
	第29回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	100,000,000	98,923,000
	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	200,000,000	199,928,000
	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー(2024)	200,000,000	199,324,000
	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー(2025)	100,000,000	99,244,000
	第21回クレディ・アグリコル・エス・エー(2025)	300,000,000	296,712,000
	第25回クレディ・アグリコル・エス・エー(2026)	200,000,000	199,380,000
	第4回香港上海銀行	200,000,000	198,644,000
	第10回エイチエスビーシー・ホールディングス期限前償還条項	100,000,000	98,869,000
	第12回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	200,000,000	199,840,000
	第14回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	200,000,000	199,856,000
	第10回フランス電力	200,000,000	197,854,000
	第12回フランス電力	100,000,000	98,694,000
	第27回ルノー	100,000,000	99,271,000
	第29回ルノー	100,000,000	100,518,000
	第37回サッポロホールディングス	300,000,000	292,005,000
	第6回ヒューリック	100,000,000	96,894,000
	第59回住友化学	100,000,000	97,468,000
	第26回LINEヤフー	100,000,000	98,820,000
	第13回資生堂(サステナビリティ)	400,000,000	392,868,000
	第6回新日鐵住金	300,000,000	294,273,000
	第7回日本製鉄(グリーン)	100,000,000	97,966,000
	第9回新日本製鐵	100,000,000	97,189,000
	第13回日本製鉄	200,000,000	200,280,000
	第68回神戸製鋼所	100,000,000	97,553,000
	第2回JFEホールディングス利払繰延・期限前償還条項付	100,000,000	100,050,000
	第36回ジェイ エフ イー ホールディングス	100,000,000	98,890,000
	第68回日本電気	100,000,000	100,109,000
	第24回パナソニックホールディングス	300,000,000	292,497,000
	第29回パナソニックホールディングス	100,000,000	99,218,000
	第31回パナソニックホールディングス	100,000,000	99,538,000
	第33回パナソニックホールディングス	100,000,000	99,567,000
	第65回クレディセゾン	300,000,000	296,106,000
	第87回クレディセゾン	200,000,000	194,732,000
	第99回クレディセゾン	100,000,000	96,740,000
	第119回クレディセゾン	100,000,000	99,945,000
	第26回三井住友フィナンシャルグループ永久債任意償還条項付	100,000,000	100,008,000
	第18回芙蓉総合リース	100,000,000	96,915,000
	第29回芙蓉総合リース	100,000,000	97,076,000
	第35回芙蓉総合リース	200,000,000	196,698,000
	第37回芙蓉総合リース	200,000,000	194,920,000
	第38回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	100,000,000	97,617,000
	第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	100,000,000	96,897,000
	第24回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	100,000,000	97,432,000
	第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	100,000,000	97,508,000
	第42回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	200,000,000	199,400,000
	第46回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	200,000,000	200,152,000
	第30回東京センチュリー	100,000,000	97,846,000
	第33回東京センチュリー	300,000,000	292,233,000
	第34回東京センチュリー	200,000,000	193,778,000
	第81回ホンダファイナンス	100,000,000	97,159,000
	第93回ホンダファイナンス	100,000,000	98,706,000
	第98回ホンダファイナンス	100,000,000	100,102,000
	第41回SBIホールディングス	100,000,000	99,160,000
	第44回SBIホールディングス	100,000,000	98,776,000
	第42回リコーリース	100,000,000	98,934,000
	第17回イオンフィナンシャルサービス	300,000,000	299,706,000
	第24回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,377,000
	第26回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,065,000
	第28回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,787,000
	第30回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	200,000,000
	第83回アコム	100,000,000	97,365,000
	第84回アコム	100,000,000	99,618,000
	第89回アコム	100,000,000	99,053,000
	第90回アコム	300,000,000	300,423,000
	第205回オリックス(グリーン)	100,000,000	97,044,000
	第209回オリックス	100,000,000	98,638,000
	第212回オリックス	200,000,000	196,544,000
	第17回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	98,032,000
	第2回三菱HCキャピタル	100,000,000	99,193,000
	第18回三菱HCキャピタル(グリーン)	100,000,000	98,749,000
	第22回三菱HCキャピタル	100,000,000	98,920,000
	第52回三菱UFJリース	300,000,000	296,406,000
	第59回三菱UFJリース	100,000,000	97,453,000
	第31回大和証券グループ本社	300,000,000	295,707,000
	第40回大和証券グループ本社	100,000,000	99,665,000
	第44回大和証券グループ本社(グリーン)	100,000,000	99,340,000
	第3回野村ホールディングス	100,000,000	99,785,000
	第7回野村ホールディングス永久債任意償還条項付	100,000,000	98,658,000
	第1回SBI証券劣後特約付	100,000,000	99,243,000
	第7回三菱地所利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	98,847,000
	第17回イオンモール	200,000,000	194,198,000
	第32回イオンモール	100,000,000	98,697,000
	第35回イオンモール	300,000,000	293,637,000
	第37回イオンモール(グリーン)	100,000,000	97,597,000
	第25回商船三井	300,000,000	291,579,000
	第30回商船三井	300,000,000	297,201,000
	第20回ソフトバンク	100,000,000	99,960,000
	第25回ソフトバンク	300,000,000	297,741,000
	第28回ソフトバンク	200,000,000	199,178,000
	第33回ソフトバンク	100,000,000	100,076,000
	第52回光通信	100,000,000	98,788,000
	第8回JERA	100,000,000	99,022,000
合計		14,900,000,000	14,708,059,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。