有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/14-2023/02/10)

(1)【投資方針】
 
① 基本方針
 
この投資信託は、日経平均株価(225種)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
 
② 運用方法
 
イ.投資対象
 
ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
 
ロ.投資態度
 
a.ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
 
b.運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用します。
 
c.資金動向、市況動向によっては、有価証券先物取引等を活用することがあります。このため、一時的に現物株式の実質組入総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
 
d.株式以外への資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
 
e.資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
 
 
(参考)ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンドの投資方針
 
① 基本方針
 
この投資信託は、日経平均株価(225種)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
 
② 運用方法
 
イ.投資対象
 
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種)に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)を主要投資対象とします。
 
ロ.投資態度
 
a. 日経平均株価採用銘柄(225種)のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは行わないことがあります。
 
b. 運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用します。
 
c. 追加設定、解約の申込がある場合には、指数への連動性を高めるため、当該申込約定日の翌営業日に追加設定申込金額と解約申込金額の差額分と同額程度の株価指数先物取引の買建、転売または現物株式の売却を行うことがあります。このため、現物株式の組入総額と有価証券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
 
d. 株式の組入比率は高位を保ちます。株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
 
e. 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。