有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/02-2023/03/08)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・ドル	ACAFP 4.375 03/17/25	3,000,000.00	2,901,990.00
		ACGCAP 1.95 01/30/26	5,000,000.00	4,408,500.00
		ADANIG 4.375 09/08/24	6,000,000.00	5,244,000.00
		AER 1.75 01/30/26	7,000,000.00	6,163,010.00
		AMCX 4.75 08/01/25	500,000.00	468,020.00
		AMZN 3 04/13/25	500,000.00	479,065.00
		BA 2.196 02/04/26	5,000,000.00	4,521,900.00
		BACR 4.375 01/12/26	3,000,000.00	2,888,520.00
		BCRED 2.7 01/15/25	3,000,000.00	2,790,510.00
		BCRED 4.7 03/24/25	17,000,000.00	16,373,720.00
		BMW 3.25 04/01/25	1,000,000.00	960,960.00
		BNS 3.45 04/11/25	7,000,000.00	6,712,370.00
		CARGIL 3.5 04/22/25	500,000.00	481,230.00
		CARGIL 4.875 10/10/25	1,000,000.00	988,280.00
		CM 3.3 04/07/25	1,000,000.00	954,720.00
		CRBG 3.5 04/04/25	5,600,000.00	5,341,336.00
		DANBNK FL 03/28/25	2,000,000.00	1,950,360.00
		DCP MIDSTREAM OP	500,000.00	492,325.00
		DE 2.125 03/07/25	500,000.00	470,150.00
		DISH 5.875 11/15/24	7,000,000.00	6,528,760.00
		DTE 4.22 11/01/24	500,000.00	488,090.00
		FREMOR 8.125 11/15/24	10,000,000.00	9,675,200.00
		FREMOR 8.25 04/15/25	6,050,000.00	5,732,496.00
		FSK 3.4 01/15/26	2,000,000.00	1,806,340.00
		FSK 4.25 02/14/25	5,000,000.00	4,689,950.00
		FTAI 6.5 10/01/25	382,000.00	376,636.72
		GFL ENVIRON INC	1,500,000.00	1,416,705.00
		GLENLN 4 04/16/25	500,000.00	483,625.00
		GM 3.8 04/07/25	2,600,000.00	2,498,470.00
		GM 5.25 03/01/26	3,000,000.00	2,953,710.00
		HCA 5.875 02/15/26	3,000,000.00	2,990,130.00
		HD 2.7 04/15/25	500,000.00	476,055.00
		HLNLN 3.125 03/24/25	16,000,000.00	15,186,560.00
		HSBC 4.25 08/18/25	15,000,000.00	14,445,450.00
		LVS 2.9 06/25/25	3,000,000.00	2,775,060.00
		MGLLNS 3.638 03/15/25	15,000,000.00	14,292,600.00
		MGM 5.75 06/15/25	4,000,000.00	3,944,520.00
		MGM 6.75 05/01/25	1,300,000.00	1,307,345.00
		MQGAU 3.231 03/21/25	5,000,000.00	4,787,750.00
		MWXCAP 3.9 04/01/24	500,000.00	486,160.00
		NEE 4.255 09/01/24	1,000,000.00	979,900.00
		NORDSTROM INC	500,000.00	477,015.00
		NSANY 3.522 09/17/25	18,000,000.00	16,653,600.00
		ORTFIN 4.75 12/15/25	4,500,000.00	4,083,660.00
		ORTFIN 6.75 06/30/25	14,500,000.00	13,905,355.00
		PENSKE AUTO GRP	1,500,000.00	1,405,725.00
		PSEC 3.706 01/22/26	2,000,000.00	1,795,540.00
		QVC INC	5,000,000.00	3,743,350.00
		RAKUTN 10.25 11/30/24	4,000,000.00	4,035,560.00
		RAKUTN 3.546 11/27/24	2,050,000.00	1,839,567.50
		RCICN 2.95 03/15/25	3,000,000.00	2,837,580.00
		SANTAN 3.496 03/24/25	15,000,000.00	14,360,250.00
		SANUK 4.75 09/15/25	5,000,000.00	4,809,600.00
		SOCGEN 4.25 04/14/25	12,000,000.00	11,482,680.00
		SOCGEN 4.75 11/24/25	4,000,000.00	3,846,800.00
		SRE 3.3 04/01/25	5,500,000.00	5,248,870.00
		SUMITR 2.55 03/10/25	4,000,000.00	3,750,760.00
		SWEDA 3.356 04/04/25	4,000,000.00	3,820,800.00
		THC 4.875 01/01/26	500,000.00	478,800.00
		T-MOBILE USA INC	14,000,000.00	12,700,940.00
		TTWO 3.55 04/14/25	4,500,000.00	4,314,240.00
		UAL 4.875 01/15/25	500,000.00	485,865.00
		USACUT 6.375 03/01/26	3,000,000.00	2,695,680.00
		WDC 4.75 02/15/26	2,000,000.00	1,876,480.00
		アメリカ・ドル小計	300,982,000.00	283,561,196.22 (38,947,130,301)
	ユーロ	ADNT 3.5 08/15/24	6,500,000.00	6,508,580.00
		ADRBID 3.125 02/15/26	2,200,000.00	1,874,004.00
		ALTICE 2.25 01/15/25	3,000,000.00	2,816,940.00
		ANNGR 0 12/01/25	2,000,000.00	1,768,360.00
		ARNDTN 0.625 07/09/25	5,000,000.00	4,218,700.00
		BACR FL 01/24/26	15,000,000.00	14,124,150.00
		BNP 2.75 01/27/26	2,000,000.00	1,905,480.00
		BSX 0.75 03/08/25	500,000.00	468,115.00
		CAR 4.5 05/15/25	3,000,000.00	2,938,800.00
		CAR 4.75 01/30/26	500,000.00	487,225.00
		CCL 7.625 03/01/26	1,000,000.00	901,250.00
		DB FL 11/19/25	16,000,000.00	15,055,840.00
		DTRGR 1.25 04/06/25	4,000,000.00	3,780,400.00
		EOANGR 0.875 01/08/25	500,000.00	474,235.00
		F 2.33 11/25/25	9,000,000.00	8,364,780.00
		F 2.386 02/17/26	6,000,000.00	5,561,400.00
		GFKLDE 6.75 11/01/25	14,000,000.00	11,523,120.00
		GM 0.85 02/26/26	500,000.00	450,105.00
		INEGRP 2.125 11/15/25	6,000,000.00	5,567,700.00
		ISPIM 0.625 02/24/26	3,000,000.00	2,678,910.00
		LDOIM 2.375 01/08/26	6,409,000.00	6,116,300.97
		LHAGR 1.625 11/16/23	500,000.00	491,610.00
		LHAGR 2.875 02/11/25	8,000,000.00	7,745,680.00
		NFLX 3 06/15/25	1,500,000.00	1,460,775.00
		PEMEX 3.625 11/24/25	12,000,000.00	10,989,840.00
		PEMEX 3.75 02/21/24	4,000,000.00	3,919,240.00
		PM 2.875 03/03/26	14,500,000.00	14,026,140.00
		RENAUL 1 11/28/25	1,300,000.00	1,203,293.00
		RENAUL 1.25 06/24/25	3,000,000.00	2,775,570.00
		ROLLS 0.875 05/09/24	4,000,000.00	3,820,960.00
		ROLLS 4.625 02/16/26	2,000,000.00	1,970,000.00
		SOFTBK 2.125 07/06/24	4,400,000.00	4,185,500.00
		TEREOS 7.5 10/30/25	6,000,000.00	6,165,900.00
		TITIM 2.875 01/28/26	8,000,000.00	7,464,960.00
		TKAGR 2.5 02/25/25	5,500,000.00	5,396,600.00
		TTMTIN 4.5 01/15/26	15,000,000.00	13,985,250.00
		TTMTIN 5.875 11/15/24	2,000,000.00	1,996,060.00
		UCGIM FL 01/20/26	3,000,000.00	2,804,700.00
		UCGIM FL 07/03/25	7,000,000.00	6,756,680.00
		ユーロ小計	207,809,000.00	194,743,152.97 (28,202,703,413)
	社債券合計			67,149,833,714 (67,149,833,714)
合 計				67,149,833,714 (67,149,833,714)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	社債券	64銘柄	59.0%	58.0%
ユーロ	社債券	39銘柄	42.8%	42.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。