有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/14 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	1,554,546	2,294,509
親投資信託受益証券合計			2,294,509
合計			2,294,509

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年11月21日現在
		金額(円)
資産の部
流動資産
預金		159,227,740
コール・ローン		304,931,332
国債証券		26,953,526,363
派生商品評価勘定		91,859
未収入金		56,265
未収利息		434,097,891
前払費用		37,152,742
流動資産合計		27,889,084,192
資産合計		27,889,084,192
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		267,872
未払金		61,430,147
未払解約金		595,046
流動負債合計		62,293,065
負債合計		62,293,065
純資産の部
元本等
元本	※1	18,852,329,638
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,974,461,489
元本等合計		27,826,791,127
純資産合計		27,826,791,127
負債純資産合計		27,889,084,192

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2022年2月18日至 2022年11月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年11月21日現在
1.	※1	期首	2022年2月18日
		期首元本額	16,579,763,960円
		期中追加設定元本額	2,985,030,726円
		期中一部解約元本額	712,465,048円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	294,824,095円
		ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	315,661,940円
		ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	328,697,568円
		D-I's 新興国債券インデックス	58,312,455円
		iFree 新興国債券インデックス	5,683,227,003円
		iFree 8資産バランス	3,926,762,428円
		ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	1,554,546円
		DCダイワ新興国債券インデックスファンド	8,068,608,920円
		ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	143,499,056円
		ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	31,181,627円
	計		18,852,329,638円

2.		期末日における受益権の総数	18,852,329,638口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年2月18日至 2022年11月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年11月21日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年11月21日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		62,365,067
合計		62,365,067
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年7月6日から2022年11月21日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年11月21日現在
種類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

買建	134,177,194	-	134,001,181	△176,013

オフショア・人民元	22,151,396	-	22,241,923	90,527
タイ・バーツ	29,215,384	-	29,169,756	△45,628
チェコ・コルナ	13,042,655	-	13,043,987	1,332
ポーランド・ズロチ	18,887,461	-	18,871,398	△16,063
メキシコ・ペソ	26,421,739	-	26,404,181	△17,558
ルーマニア・レイ	24,458,559	-	24,269,936	△188,623

合計	134,177,194	-	134,001,181	△176,013

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.4760円
(1万口当たり純資産額)	(14,760円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	インドネシア・ルピア		インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20360515	8,250,000,000.000	8,830,222,500.000
		8.75% Indonesia Treasury Bond 20310515	8,000,000,000.000	8,735,920,000.000
		7.5% Indonesia Treasury Bond 20320815	5,500,000,000.000	5,605,710,000.000
		7.5% Indonesia Treasury Bond 20380515	7,300,000,000.000	7,395,119,000.000
		8.125% Indonesia Treasury Bond 20240515	10,000,000,000.000	10,242,600,000.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20390415	4,700,000,000.000	5,081,875,000.000
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20290515	12,000,000,000.000	12,729,720,000.000
		7% Indonesia Treasury Bond 20300915	17,300,000,000.000	17,163,849,000.000
		6.5% Indonesia Treasury Bond 20250615	13,700,000,000.000	13,647,666,000.000
		7.5% Indonesia Treasury Bond 20350615	9,300,000,000.000	9,455,682,000.000
		7.5% Indonesia Treasury Bond 20400415	11,500,000,000.000	11,650,305,000.000
		5.5% Indonesia Treasury Bond 20260415	14,400,000,000.000	13,828,464,000.000
		6.5% Indonesia Treasury Bond 20310215	15,800,000,000.000	15,195,650,000.000
		6.25% Indonesia Treasury Bond 20360615	4,300,000,000.000	3,919,794,000.000
		6.375% INDONESIA TREASURY BOND 20320415	16,100,000,000.000	15,381,779,000.000
		5.125% INDONESIA TREASURY BOND 20270415	12,000,000,000.000	11,238,120,000.000
		7.125% INDONESIA TREASURY BOND 20420615	11,700,000,000.000	11,673,909,000.000
		6.375% INDONESIA TREASURY BOND 20370715	2,700,000,000.000	2,542,374,000.000
		7% INDONESIA TREASURY BOND 20330215	4,000,000,000.000	3,941,160,000.000
		6.375% INDONESIA TREASURY BOND 20280815	3,400,000,000.000	3,284,876,000.000
		11% Indonesia Treasury Bond 20250915	3,600,000,000.000	3,989,952,000.000
		10.5% Indonesia Treasury Bond 20300815	3,480,000,000.000	4,148,020,800.000
		9.5% Indonesia Treasury Bond 20310715	2,970,000,000.000	3,396,729,600.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20260915	12,824,000,000.000	13,471,099,040.000
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20320615	4,750,000,000.000	5,004,742,500.000
		7% Indonesia Treasury Bond 20270515	12,530,000,000.000	12,551,175,700.000
		6.125% Indonesia Treasury Bond 20280515	11,450,000,000.000	10,958,566,000.000
		6.625% Indonesia Treasury Bond 20330515	7,075,000,000.000	6,732,145,500.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20340315	12,520,000,000.000	13,424,945,600.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20240315	15,150,000,000.000	15,541,324,500.000
		9% Indonesia Treasury Bond 20290315	10,620,000,000.000	11,660,229,000.000
	インドネシア・ルピア小計			インドネシア・ルピア
				292,423,724,740.000
				(2,631,813,524)
	ウルグアイ・ペソ		ウルグアイ・ペソ	ウルグアイ・ペソ
		8.5% Uruguay Government International Bond 20280315	2,800,000.000	2,535,400.000
		8.25% Uruguay Government International Bond 20310521	7,000,000.000	5,985,000.000
	ウルグアイ・ペソ小計			ウルグアイ・ペソ
				8,520,400.000
				(30,015,665)
	エジプト・ポンド		エジプト・ポンド	エジプト・ポンド
		16.1% ARAB REP EGYPT 20290507	1,500,000.000	1,339,425.000
		14.35% ARAB REP EGYPT 20240910	1,000,000.000	940,460.000
		14.4% ARAB REP EGYPT 20290910	4,000,000.000	3,304,600.000
		13.536% ARAB REP EGYPT 20250114	1,500,000.000	1,369,605.000
		14.664% ARAB REP EGYPT 20301006	4,500,000.000	3,702,330.000
		14.556% ARAB REP EGYPT 20271013	2,000,000.000	1,722,980.000
		14.369% ARAB REP EGYPT 20251020	9,000,000.000	8,179,380.000
		14.292% ARAB REP EGYPT 20280105	6,000,000.000	5,085,720.000
		14.06% ARAB REP EGYPT 20260112	10,000,000.000	8,941,700.000
		14.483% ARAB REP EGYPT 20260406	9,000,000.000	8,084,520.000
		14.563% ARAB REP EGYPT 20260706	1,000,000.000	897,710.000
		14.531% ARAB REP EGYPT 20240914	8,300,000.000	7,827,066.000
	エジプト・ポンド小計			エジプト・ポンド
				51,395,496.000
				(294,033,633)
	オフショア・人民元		オフショア・人民元	オフショア・人民元
		3.29% China Government Bond 20231018	1,700,000.000	1,722,423.000
		3.22% China Government Bond 20251206	3,700,000.000	3,774,999.000
		3.25% China Government Bond 20281122	4,800,000.000	4,951,872.000
		3.19% China Government Bond 20240411	4,000,000.000	4,061,520.000
		3.29% China Government Bond 20290523	5,900,000.000	6,099,125.000
		3.25% China Government Bond 20260606	4,800,000.000	4,914,384.000
		3.12% China Government Bond 20261205	4,200,000.000	4,282,698.000
		3.13% China Government Bond 20291121	5,700,000.000	5,848,029.000
		2.94% China Government Bond 20241017	4,500,000.000	4,549,230.000
		2.85% China Government Bond 20270604	4,800,000.000	4,830,144.000
		2.68% China Government Bond 20300521	8,000,000.000	7,854,880.000
		1.99% China Government Bond 20250409	6,500,000.000	6,434,350.000
		2.36% China Government Bond 20230702	4,650,000.000	4,657,858.500
		2.88% China Government Bond 20231105	4,900,000.000	4,936,309.000
		3.02% China Government Bond 20251022	7,000,000.000	7,097,020.000
		3.28% China Government Bond 20271203	5,000,000.000	5,153,100.000
		3.27% China Government Bond 20301119	6,300,000.000	6,518,610.000
		3.03% China Government Bond 20260311	3,900,000.000	3,971,682.000
		3.81% China Government Bond 20500914	5,800,000.000	6,365,442.000
		2.84% China Government Bond 20240408	4,000,000.000	4,033,080.000
		3.01% China Government Bond 20280513	5,000,000.000	5,059,050.000
		3.72% China Government Bond 20510412	2,000,000.000	2,159,780.000
		3.02% China Government Bond 20310527	7,000,000.000	7,111,930.000
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20260812	2,500,000.000	2,504,200.000
		2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014	1,800,000.000	1,818,720.000
		3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018	1,000,000.000	1,049,310.000
		2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	1,000,000.000	1,002,660.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324	3,500,000.000	3,500,175.000
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20270415	2,200,000.000	2,181,850.000
		3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415	1,000,000.000	1,016,740.000
		2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	2,500,000.000	2,478,425.000
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901	1,600,000.000	1,569,728.000
	オフショア・人民元小計			オフショア・人民元
				133,509,323.500
				(2,623,111,083)
	コロンビア・ペソ		コロンビア・ペソ	コロンビア・ペソ
		9.85% Colombia Government International Bond 20270628	90,000,000.000	77,999,400.000
		10% Colombian TES 20240724	3,850,000,000.000	3,723,643,000.000
		6% Colombian TES 20280428	5,570,000,000.000	4,064,818,900.000
		7.5% Colombian TES 20260826	4,710,000,000.000	3,964,878,000.000
		7.75% Colombian TES 20300918	3,600,000,000.000	2,653,092,000.000
		7% Colombian TES 20320630	4,650,000,000.000	3,101,038,500.000
		6.25% Colombian TES 20251126	3,700,000,000.000	3,123,947,000.000
		7.25% Colombian TES 20341018	4,900,000,000.000	3,172,701,000.000
		5.75% Colombian TES 20271103	3,200,000,000.000	2,369,568,000.000
		7.25% Colombian TES 20501026	3,610,000,000.000	1,999,831,700.000
		6.25% Colombian TES 20360709	1,900,000,000.000	1,074,564,000.000
		7% COLOMBIAN TES 20310326	5,400,000,000.000	3,728,106,000.000
		9.25% COLOMBIAN TES 20420528	3,400,000,000.000	2,395,946,000.000
	コロンビア・ペソ小計			コロンビア・ペソ
				35,450,133,500.000
				(996,255,102)
	タイ・バーツ		タイ・バーツ	タイ・バーツ
		4.875% Thailand Government Bond 20290622	36,050,000.000	41,239,397.500
		3.625% Thailand Government Bond 20230616	23,300,000.000	23,610,589.000
		3.85% Thailand Government Bond 20251212	31,610,000.000	33,436,109.700
		3.65% Thailand Government Bond 20310620	32,700,000.000	35,111,952.000
		3.4% Thailand Government Bond 20360617	29,600,000.000	29,621,904.000
		2.125% Thailand Government Bond 20261217	35,400,000.000	35,283,534.000
		3.775% Thailand Government Bond 20320625	37,500,000.000	40,785,750.000
		2.875% Thailand Government Bond 20460617	34,900,000.000	28,858,810.000
		2.4% Thailand Government Bond 20231217	37,500,000.000	37,879,500.000
		2.875% Thailand Government Bond 20281217	34,500,000.000	35,283,150.000
		3.3% Thailand Government Bond 20380617	40,500,000.000	39,129,885.000
		1.45% Thailand Government Bond 20241217	42,000,000.000	41,712,720.000
		1.6% Thailand Government Bond 20291217	36,500,000.000	34,253,060.000
		1.6% Thailand Government Bond 20350617	15,500,000.000	13,131,135.000
		0.95% Thailand Government Bond 20250617	34,000,000.000	33,246,560.000
		0.75% Thailand Government Bond 20240617	39,900,000.000	39,346,188.000
		1.585% Thailand Government Bond 20351217	32,900,000.000	27,316,541.000
		2% Thailand Government Bond 20311217	51,000,000.000	48,317,400.000
		2% Thailand Government Bond 20420617	23,000,000.000	17,589,250.000
		1% THAILAND GOVERNMENT BOND 20270617	48,000,000.000	45,323,520.000
		0.75% THAILAND GOVERNMENT BOND 20240917	43,000,000.000	42,271,580.000
		2.65% THAILAND GOVERNMENT BOND 20280617	8,000,000.000	8,102,240.000
	タイ・バーツ小計			タイ・バーツ
				730,850,775.200
				(2,850,318,024)
	チェコ・コルナ		チェコ・コルナ	チェコ・コルナ
		2.5% Czech Republic Government Bond 20280825	19,600,000.000	17,128,832.000
		5.7% Czech Republic Government Bond 20240525	12,100,000.000	12,106,534.000
		2.4% Czech Republic Government Bond 20250917	21,100,000.000	19,478,043.000
		1% Czech Republic Government Bond 20260626	23,900,000.000	20,695,010.000
		0.95% Czech Republic Government Bond 20300515	22,000,000.000	16,546,200.000
		0.45% Czech Republic Government Bond 20231025	11,900,000.000	11,272,156.000
		0.25% Czech Republic Government Bond 20270210	22,500,000.000	18,423,000.000
		2.75% Czech Republic Government Bond 20290723	24,500,000.000	21,365,470.000
		2% Czech Republic Government Bond 20331013	22,000,000.000	16,701,960.000
		1.2% Czech Republic Government Bond 20310313	16,200,000.000	12,081,960.000
		0.05% Czech Republic Government Bond 20291129	10,000,000.000	7,167,400.000
		4.2% Czech Republic Government Bond 20361204	9,500,000.000	8,842,600.000
		1.75% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20320623	14,500,000.000	10,973,745.000
		1.25% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20250214	17,500,000.000	15,933,050.000
		1.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20400424	10,000,000.000	6,047,800.000
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20241212	5,000,000.000	4,482,500.000
		3.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20350530	6,000,000.000	5,185,740.000
		6% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20260226	15,500,000.000	15,817,750.000
		5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20300930	10,500,000.000	10,476,480.000
		5.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20281212	7,500,000.000	7,670,325.000
	チェコ・コルナ小計			チェコ・コルナ
				258,396,555.000
				(1,536,012,481)
	チリ・ペソ		チリ・ペソ	チリ・ペソ
		4.5% BONOS TESORERIA PESOS 20260301	500,000,000.000	478,700,000.000
		5% BONOS TESORERIA PESOS 20350301	720,000,000.000	707,788,800.000
		6% BONOS TESORERIA PESOS 20430101	590,000,000.000	640,327,000.000
		4.7% BONOS TESORERIA PESOS 20300901	595,000,000.000	568,885,450.000
		2.5% BONOS TESORERIA PESOS 20250301	850,000,000.000	783,054,000.000
		2.3% BONOS TESORERIA PESOS 20281001	250,000,000.000	208,720,000.000
		5% BONOS TESORERIA PESOS 20281001	200,000,000.000	193,516,000.000
	チリ・ペソ小計			チリ・ペソ
				3,580,991,250.000
				(533,531,887)
	トルコ・リラ		トルコ・リラ	トルコ・リラ
		10.4% Turkey Government Bond 20240320	3,380,000.000	3,289,111.800
		9% Turkey Government Bond 20240724	1,630,000.000	1,551,108.000
		8% Turkey Government Bond 20250312	2,690,000.000	2,621,324.300
		10.6% Turkey Government Bond 20260211	2,570,000.000	2,500,635.700
		11% Turkey Government Bond 20270224	2,970,000.000	2,967,980.400
		10.5% Turkey Government Bond 20270811	2,500,000.000	2,532,875.000
		12.4% Turkey Government Bond 20280308	2,000,000.000	2,220,760.000
		16.2% Turkey Government Bond 20230614	2,800,000.000	2,863,924.000
		12.6% Turkey Government Bond 20251001	6,100,000.000	6,514,922.000
		11.7% Turkey Government Bond 20301113	8,400,000.000	9,333,996.000
	トルコ・リラ小計			トルコ・リラ
				36,396,637.200
				(274,430,644)
	ドミニカ・ペソ		ドミニカ・ペソ	ドミニカ・ペソ
		9.75% Dominican Republic International Bond 20260605	11,000,000.000	10,494,000.000
	ドミニカ・ペソ小計			ドミニカ・ペソ
				10,494,000.000
				(27,006,309)
	ハンガリー・フォリント		ハンガリー・フォリント	ハンガリー・フォリント
		3% Hungary Government Bond 20240626	98,500,000.000	87,369,500.000
		3% Hungary Government Bond 20271027	270,000,000.000	206,898,300.000
		2.75% Hungary Government Bond 20261222	130,000,000.000	101,150,400.000
		6.75% Hungary Government Bond 20281022	88,000,000.000	79,382,160.000
		3% Hungary Government Bond 20300821	225,000,000.000	159,556,500.000
		2.5% Hungary Government Bond 20241024	220,000,000.000	188,438,800.000
		3.25% Hungary Government Bond 20311022	272,000,000.000	190,699,200.000
		1.5% Hungary Government Bond 20230823	40,000,000.000	37,244,400.000
		1% Hungary Government Bond 20251126	200,000,000.000	155,952,000.000
		3% Hungary Government Bond 20381027	202,000,000.000	115,766,200.000
		1.5% Hungary Government Bond 20260422	169,000,000.000	130,603,200.000
		2% Hungary Government Bond 20290523	135,000,000.000	92,259,000.000
		2.25% Hungary Government Bond 20330420	215,000,000.000	130,300,750.000
		1.5% Hungary Government Bond 20260826	100,000,000.000	75,395,000.000
		3% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20410425	70,000,000.000	37,817,500.000
		2.25% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20340622	75,000,000.000	43,957,500.000
		4.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20280323	100,000,000.000	81,448,000.000
		4.75% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20321124	100,000,000.000	77,409,000.000
		6% Hungary Government Bond 20231124	131,800,000.000	124,142,420.000
		5.5% Hungary Government Bond 20250624	282,500,000.000	251,523,875.000
	ハンガリー・フォリント小計			ハンガリー・フォリント
				2,367,313,705.000
				(843,005,145)
	フィリピン・ペソ		フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
		6.25% Philippine Government International Bond 20360114	10,000,000.000	9,020,200.000
	フィリピン・ペソ小計			フィリピン・ペソ
				9,020,200.000
				(22,106,707)
	ブラジル・レアル		ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20250101	10,890,000.000	10,182,150.000
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20270101	12,350,000.000	11,059,301.500
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20290101	8,100,000.000	6,988,275.000
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20310101	4,600,000.000	3,854,662.000
		10% BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 20330101	1,800,000.000	1,475,856.000
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20230701	18,000,000.000	16,592,220.000
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20240101	28,500,000.000	24,553,320.000
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20240701	10,200,000.000	8,249,964.000
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20250701	11,200,000.000	8,017,856.000
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20260101	5,300,000.000	3,547,979.000
	ブラジル・レアル小計			ブラジル・レアル
				94,521,583.500
				(2,463,875,213)
	ペルー・ソル		ペルー・ソル	ペルー・ソル
		5.7% Peru Government Bond 20240812	1,230,000.000	1,212,300.300
		6.35% Peru Government Bond 20280812	2,870,000.000	2,739,386.300
		6.15% Peru Government Bond 20320812	2,550,000.000	2,231,071.500
		5.94% Peru Government Bond 20290212	2,700,000.000	2,497,635.000
		5.4% Peru Government Bond 20340812	2,050,000.000	1,635,121.000
		5.35% Peru Government Bond 20400812	1,500,000.000	1,110,120.000
		8.2% Peru Government Bond 20260812	2,075,000.000	2,166,009.500
		6.9% Peru Government Bond 20370812	2,765,000.000	2,470,168.050
		6.95% Peru Government Bond 20310812	2,570,000.000	2,420,040.500
	ペルー・ソル小計			ペルー・ソル
				18,481,852.150
				(676,786,944)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.5% Poland Government Bond 20260725	8,190,000.000	6,940,206.000
		2.5% Poland Government Bond 20270725	5,240,000.000	4,296,800.000
		2.5% Poland Government Bond 20240425	5,600,000.000	5,267,808.000
		2.75% Poland Government Bond 20291025	8,250,000.000	6,369,000.000
		2.25% Poland Government Bond 20241025	5,600,000.000	5,118,400.000
		0.75% Poland Government Bond 20250425	5,400,000.000	4,684,770.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	5,600,000.000	3,677,744.000
		0.25% Poland Government Bond 20261025	5,700,000.000	4,360,500.000
		1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425	5,150,000.000	3,326,127.500
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525	5,500,000.000	4,759,315.000
		4% Poland Government Bond 20231025	4,530,000.000	4,416,297.000
		2.75% Poland Government Bond 20280425	6,950,000.000	5,604,827.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	6,150,000.000	5,564,520.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				64,386,315.000
				(1,983,729,488)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.258% Malaysia Government Investment Issue 20270726	1,800,000.000	1,817,100.000
		4.094% Malaysia Government Investment Issue 20231130	2,000,000.000	2,016,960.000
		4.369% Malaysia Government Investment Issue 20281031	3,500,000.000	3,508,085.000
		4.128% Malaysia Government Investment Issue 20250815	1,900,000.000	1,914,687.000
		4.13% Malaysia Government Investment Issue 20290709	2,900,000.000	2,863,431.000
		3.655% Malaysia Government Investment Issue 20241015	2,700,000.000	2,700,648.000
		3.726% Malaysia Government Investment Issue 20260331	4,200,000.000	4,172,910.000
		3.465% Malaysia Government Investment Issue 20301015	5,100,000.000	4,790,379.000
		3.422% Malaysia Government Investment Issue 20270930	3,500,000.000	3,390,310.000
		3.447% Malaysia Government Investment Issue 20360715	3,100,000.000	2,731,844.000
		4.417% MALAYSIA T-BILL 20410930	3,300,000.000	3,187,866.000
		3.99% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 20251015	2,300,000.000	2,307,843.000
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,450,000.000	2,389,705.500
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	3,250,000.000	3,172,130.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,740,000.000	1,761,454.200
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	3,350,000.000	3,357,370.000
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	2,300,000.000	2,233,369.000
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	1,400,000.000	1,407,588.000
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	3,800,000.000	3,782,900.000
		4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930	1,720,000.000	1,737,509.600
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	2,520,000.000	2,487,794.400
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	4,300,000.000	4,413,520.000
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250314	2,800,000.000	2,803,360.000
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	2,000,000.000	1,995,600.000
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	2,950,000.000	2,875,217.500
		3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240614	3,300,000.000	3,305,379.000
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	2,000,000.000	1,879,960.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	3,500,000.000	3,126,515.000
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	3,600,000.000	3,235,788.000
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	2,900,000.000	2,554,407.000
		3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715	1,000,000.000	943,310.000
		4.193% MALAYSIAN GOVERNMENT 20321007	2,900,000.000	2,859,052.000
		4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015	1,100,000.000	1,105,764.000
	マレーシア・リンギット小計			マレーシア・リンギット
				88,829,756.200
				(2,719,727,294)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5.75% Mexican Bonos 20260305	52,400,000.000	47,013,280.000
		8% Mexican Bonos 20471107	29,300,000.000	25,659,182.000
		8% Mexican Bonos 20240905	39,000,000.000	37,790,220.000
		5.5% MEXICAN BONOS 20270304	13,000,000.000	11,288,030.000
		5% MEXICAN BONOS 20250306	10,700,000.000	9,643,161.000
		8% MEXICAN BONOS 20530731	5,500,000.000	4,789,345.000
		8% Mexican Bonos 20231207	22,450,000.000	21,875,055.500
		10% Mexican Bonos 20241205	30,550,000.000	30,583,910.500
		7.5% Mexican Bonos 20270603	40,030,000.000	37,476,086.000
		10% Mexican Bonos 20361120	9,390,000.000	9,911,145.000
		8.5% Mexican Bonos 20290531	35,230,000.000	33,958,549.300
		8.5% Mexican Bonos 20381118	29,100,000.000	27,104,613.000
		7.75% Mexican Bonos 20310529	44,350,000.000	40,488,445.500
		7.75% Mexican Bonos 20421113	29,120,000.000	24,941,862.400
		7.75% Mexican Bonos 20341123	10,430,000.000	9,292,399.900
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				371,815,285.100
				(2,681,940,833)
	ルーマニア・レイ		ルーマニア・レイ	ルーマニア・レイ
		4.75% Romania Government Bond 20250224	2,450,000.000	2,305,842.000
		5.8% Romania Government Bond 20270726	2,100,000.000	1,931,832.000
		3.25% Romania Government Bond 20240429	1,600,000.000	1,510,688.000
		4.25% Romania Government Bond 20230628	1,500,000.000	1,471,710.000
		5% Romania Government Bond 20290212	2,600,000.000	2,224,690.000
		4.85% Romania Government Bond 20260422	1,600,000.000	1,460,256.000
		3.65% Romania Government Bond 20310924	2,900,000.000	2,124,308.000
		4.5% Romania Government Bond 20240617	2,500,000.000	2,392,200.000
		4.4% Romania Government Bond 20230925	1,900,000.000	1,856,832.000
		3.65% Romania Government Bond 20250728	2,300,000.000	2,082,742.000
		4% Romania Government Bond 20231025	1,600,000.000	1,555,712.000
		4.15% Romania Government Bond 20280126	1,600,000.000	1,347,488.000
		3.7% Romania Government Bond 20241125	1,300,000.000	1,211,067.000
		3.25% Romania Government Bond 20260624	2,100,000.000	1,809,129.000
		4.15% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20301024	2,500,000.000	1,951,125.000
		4.75% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20341011	800,000.000	592,784.000
		2.5% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20271025	1,300,000.000	1,021,020.000
		4.85% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20290725	1,300,000.000	1,091,688.000
		6.7% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20320225	2,000,000.000	1,819,720.000
	ルーマニア・レイ小計			ルーマニア・レイ
				31,760,833.000
				(930,776,620)
	ロシア・ルーブル		ロシア・ルーブル	ロシア・ルーブル
		8.15% Russian Federal Bond - OFZ 20270203	46,760,000.000	0.000
		7% Russian Federal Bond - OFZ 20230125	24,400,000.000	0.000
		7.05% Russian Federal Bond - OFZ 20280119	46,160,000.000	0.000
		7% Russian Federal Bond - OFZ 20230816	33,800,000.000	0.000
		8.5% Russian Federal Bond - OFZ 20310917	43,000,000.000	0.000
		7.75% Russian Federal Bond - OFZ 20260916	45,600,000.000	0.000
		7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20221207	54,000,000.000	0.000
		7.7% Russian Federal Bond - OFZ 20330323	46,100,000.000	0.000
		7.1% Russian Federal Bond - OFZ 20241016	48,600,000.000	0.000
		6.5% Russian Federal Bond - OFZ 20240228	48,000,000.000	0.000
		7.25% Russian Federal Bond - OFZ 20340510	55,000,000.000	0.000
		6.9% Russian Federal Bond - OFZ 20290523	49,000,000.000	0.000
		7.95% Russian Federal Bond - OFZ 20261007	46,000,000.000	0.000
		7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20240717	55,000,000.000	0.000
		7.15% Russian Federal Bond - OFZ 20251112	59,000,000.000	0.000
		7.65% Russian Federal Bond - OFZ 20300410	65,000,000.000	0.000
		7.7% Russian Federal Bond - OFZ 20390316	38,000,000.000	0.000
		6% Russian Federal Bond - OFZ 20271006	68,000,000.000	0.000
		4.5% Russian Federal Bond - OFZ 20250716	71,000,000.000	0.000
		6.1% Russian Federal Bond - OFZ 20350718	63,000,000.000	0.000
		5.7% Russian Federal Bond - OFZ 20280517	65,000,000.000	0.000
		6.9% RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 20310723	74,000,000.000	0.000
		6.7% RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 20290314	50,000,000.000	0.000
	ロシア・ルーブル小計			ロシア・ルーブル
				0.000
				(-)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	58,950,000.000	62,441,019.000
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	17,720,000.000	11,655,330.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	13,280,000.000	8,337,848.000
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	25,540,000.000	20,370,704.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	58,020,000.000	45,412,254.000
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	41,400,000.000	32,939,910.000
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	53,500,000.000	47,104,075.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	35,900,000.000	28,176,115.000
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	42,900,000.000	36,340,590.000
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	38,800,000.000	32,712,280.000
		9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131	29,100,000.000	23,653,935.000
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				349,144,060.000
				(2,835,049,767)
国債証券合計				26,953,526,363
				[26,953,526,363]
合計				26,953,526,363
				[26,953,526,363]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	国債証券	31銘柄	100%	9.8%
	ウルグアイ・ペソ	国債証券	2銘柄	100%	0.1%
	エジプト・ポンド	国債証券	12銘柄	100%	1.1%
	オフショア・人民元	国債証券	32銘柄	100%	9.7%
	コロンビア・ペソ	国債証券	13銘柄	100%	3.7%
	タイ・バーツ	国債証券	22銘柄	100%	10.5%
	チェコ・コルナ	国債証券	20銘柄	100%	5.7%
	チリ・ペソ	国債証券	7銘柄	100%	2.0%
	トルコ・リラ	国債証券	10銘柄	100%	1.0%
	ドミニカ・ペソ	国債証券	1銘柄	100%	0.1%
	ハンガリー・フォリント	国債証券	20銘柄	100%	3.1%
	フィリピン・ペソ	国債証券	1銘柄	100%	0.1%
	ブラジル・レアル	国債証券	10銘柄	100%	9.1%
	ペルー・ソル	国債証券	9銘柄	100%	2.5%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	13銘柄	100%	7.4%
	マレーシア・リンギット	国債証券	33銘柄	100%	10.1%
	メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	100%	10.0%
	ルーマニア・レイ	国債証券	19銘柄	100%	3.5%
	ロシア・ルーブル	国債証券	23銘柄	-%	-%
	南アフリカ・ランド	国債証券	11銘柄	100%	10.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/21)

開示資料

決算