有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/06-2025/11/04)

SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表

	2024年11月5日現在	2025年11月4日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	927,568,661	1,095,174,798
株式	19,835,979,640	24,021,681,380
未収配当金	251,140,850	269,622,400
未収利息	2,795	10,501
流動資産合計	21,014,691,946	25,386,489,079
資産合計	21,014,691,946	25,386,489,079
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	4,374,825,171	4,031,374,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,639,866,775	21,355,114,088
元本等合計	21,014,691,946	25,386,489,079
純資産合計	21,014,691,946	25,386,489,079
負債純資産合計	21,014,691,946	25,386,489,079

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年11月5日現在		2025年11月4日現在
1.	受益権の総数		4,374,825,171口		4,031,374,991口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.8036円	1口当たり純資産額	6.2972円
		(1万口当たり純資産額)	(48,036円)	(1万口当たり純資産額)	(62,972円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月3日 至 2024年11月5日	自 2024年11月6日 至 2025年11月4日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月5日現在	2025年11月4日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年11月5日現在	2025年11月4日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年11月3日 至 2024年11月5日	自 2024年11月6日 至 2025年11月4日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,044,486,375円	4,374,825,171円
同期中追加設定元本額	542,877,347円	305,608,861円
同期中一部解約元本額	212,538,551円	649,059,041円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20	1,554,348,983円	1,478,574,976円
ハッピーエイジング30	1,264,143,833円	1,166,265,244円
ハッピーエイジング40	967,186,776円	853,576,795円
ハッピーエイジング50	238,935,224円	206,743,895円
ハッピーエイジング60	47,739,719円	38,251,385円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	128,826,160円	112,992,309円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	88,612,837円	87,967,904円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	66,110,849円	64,406,460円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	18,670,821円	22,061,172円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	52,800円	76,694円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	93,858円	172,065円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	103,311円	286,092円
計	4,374,825,171円	4,031,374,991円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年11月5日現在	2025年11月4日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△242,527,170	25,715,452
合計	△242,527,170	25,715,452

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2025年11月4日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
日揮ホールディングス	321,500	1,582.50	508,773,750
ニップン	90,200	2,203.00	198,710,600
森永製菓	28,500	2,657.50	75,738,750
森永乳業	22,300	3,310.00	73,813,000
S Foods	58,000	2,524.00	146,392,000
レンゴー	736,900	929.00	684,580,100
ザ・パック	198,700	1,209.00	240,228,300
東洋紡	196,600	1,142.00	224,517,200
住友精化	17,800	4,770.00	84,906,000
東亞合成	280,600	1,509.50	423,565,700
デンカ	60,700	2,232.50	135,512,750
カネカ	26,800	4,267.00	114,355,600
KHネオケム	92,000	2,765.00	254,380,000
日本ゼオン	116,100	1,609.50	186,862,950
ダイキョーニシカワ	125,000	738.00	92,250,000
日本化薬	373,300	1,408.50	525,793,050
三洋化成工業	44,600	4,225.00	188,435,000
artience	53,600	3,175.00	170,180,000
マンダム	75,000	2,361.00	177,075,000
タカラバイオ	256,500	940.00	241,110,000
ツムラ	53,600	3,579.00	191,834,400
杏林製薬	28,600	1,416.00	40,497,600
サワイグループホールディングス	281,500	1,835.00	516,552,500
ニチハ	33,900	2,723.00	92,309,700
共英製鋼	25,000	2,208.00	55,200,000
東プレ	149,200	2,263.00	337,639,600
オーエスジー	240,400	2,223.00	534,409,200
ナブテスコ	20,500	3,687.00	75,583,500
住友重機械工業	222,400	4,188.00	931,411,200
日本精工	75,900	803.40	60,978,060
ジェイテクト	627,400	1,615.50	1,013,564,700
不二越	67,900	3,995.00	271,260,500
スター精密	106,300	1,665.00	176,989,500
マブチモーター	272,500	2,652.00	722,670,000
EIZO	206,400	2,178.00	449,539,200
コーセル	180,500	1,233.00	222,556,500
イリソ電子工業	80,700	3,110.00	250,977,000
スタンレー電気	17,800	3,162.00	56,283,600
ウシオ電機	30,300	2,513.50	76,159,050
太陽誘電	178,600	4,482.00	800,485,200
ニチコン	223,400	1,540.00	344,036,000
市光工業	527,300	481.00	253,631,300
小糸製作所	25,900	2,312.50	59,893,750
トヨタ紡織	384,300	2,271.00	872,745,300
豊田合成	151,800	3,758.00	570,464,400
テイ・エス テック	25,000	1,865.00	46,625,000
シチズン時計	42,800	1,080.00	46,224,000
メニコン	194,700	1,226.00	238,702,200
リンテック	26,800	3,970.00	106,396,000
中国電力	68,800	927.40	63,805,120
沖縄電力	60,700	1,024.00	62,156,800
ヤマトホールディングス	169,800	2,205.00	374,409,000
福山通運	63,400	3,850.00	244,090,000
アルフレッサ ホールディングス	102,700	2,177.50	223,629,250
第一興商	100,900	1,586.00	160,027,400
日本ライフライン	227,800	1,463.00	333,271,400
シークス	189,400	1,377.00	260,803,800
PALTAC	53,600	4,616.00	247,417,600
トラスコ中山	203,700	2,395.00	487,861,500
スズケン	16,800	5,768.00	96,902,400
セリア	205,400	3,020.00	620,308,000
ドトール・日レスホールディングス	30,300	2,404.00	72,841,200
ユナイテッドアローズ	118,800	1,929.00	229,165,200
コメリ	90,200	3,175.00	286,385,000
青山商事	65,200	2,293.00	149,503,600
イズミ	164,300	2,902.00	476,798,600
ゼビオホールディングス	206,400	1,093.00	225,595,200
ケーズホールディングス	415,500	1,486.50	617,640,750
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	33,900	2,166.50	73,444,350
九州フィナンシャルグループ	491,500	890.00	437,435,000
西日本フィナンシャルホールディングス	134,000	2,653.00	355,502,000
第四北越フィナンシャルグループ	361,700	1,489.00	538,571,300
ひろぎんホールディングス	127,800	1,458.50	186,396,300
八十二銀行	98,300	1,578.00	155,117,400
山陰合同銀行	357,400	1,373.00	490,710,200
北洋銀行	205,500	724.00	148,782,000
日本M&Aセンターホールディングス	979,500	730.80	715,818,600
エス・エム・エス	53,500	1,319.00	70,566,500
H.U.グループホールディングス	44,600	3,902.00	174,029,200
ビー・エム・エル	71,500	3,620.00	258,830,000
エン	298,300	1,528.00	455,802,400
ベルシステム24ホールディングス	181,300	1,312.00	237,865,600
ソラスト	476,800	500.00	238,400,000
カナモト	25,000	3,560.00	89,000,000
合計	14,170,400		24,021,681,380

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。