純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	15,018,346
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	213,458
単位型公社債投資信託	51	170,655
合計	646	15,402,460

2024/06/26 9:13

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.0968%(税抜 0.088%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/06/26 9:13

#3 投資リスク（連結）

②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/06/26 9:13

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2024/06/26 9:13

#5 投資対象（連結）

③組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
④信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び上場投資信託等を活用することがあります。このため、株式及び上場投資信託の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

2024/06/26 9:13

#6 投資方針（連結）

ロ.株式、株価指数先物取引及び米国に所在する外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)上場の投資信託証券(外国投資信託の受益証券及び外国投資法人の投資証券をいいます。以下「上場投資信託」といいます。)への実質投資割合は、原則として高位とします。
ハ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び上場投資信託等を活用することがあります。このため、株式及び上場投資信託の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

2024/06/26 9:13

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド389,706,16210.34764,032,558,85410.48654,086,653,66799.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.95合計99.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/06/26 9:13

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,013,716	0.05
合計(純資産総額)		4,088,667,383	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,086,653,66799.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,013,7160.05合計(純資産総額)4,088,667,383100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/06/26 9:13

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/06/26 9:13

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/06/26 9:13

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2023年 3月27日)1,468,626,9881,468,626,9889,8949,894第2期計算期間末(2024年 3月26日)3,666,066,0643,666,066,06414,23514,2352023年 4月末日1,517,197,553―10,667―5月末日1,619,266,455―10,882―6月末日1,771,931,290―11,680―7月末日1,804,329,031―11,811―8月末日2,020,388,568―12,087―9月末日2,126,267,141―11,944―10月末日2,179,378,900―11,685―11月末日2,296,987,697―12,402―12月末日2,372,267,308―12,745―2024年 1月末日2,965,566,670―13,535―2月末日3,363,493,063―14,021―3月末日3,768,751,616―14,421―4月末日4,088,667,383―14,416―

2024/06/26 9:13

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,090,394,534	円
Ⅱ 負債総額	1,727,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,088,667,383	円
Ⅳ 発行済口数	2,836,190,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4416	円
(1万口当たり純資産額)	(14,416	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,090,394,534円Ⅱ 負債総額1,727,151円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,088,667,383円Ⅳ 発行済口数2,836,190,561口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4416円(1万口当たり純資産額)(14,416円)

2024/06/26 9:13

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/06/26 9:13

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/06/26 9:13

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	218,242,432,397	円
Ⅱ 負債総額	618,887,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,623,544,678	円
Ⅳ 発行済口数	20,752,763,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.4865	円
(1万口当たり純資産額)	(104,865	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額218,242,432,397円Ⅱ 負債総額618,887,719円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)217,623,544,678円Ⅳ 発行済口数20,752,763,336口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10.4865円(1万口当たり純資産額)(104,865円)

2024/06/26 9:13

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月26日現在
負債合計	235,234,258
純資産の部
元本等

注記表

2024/06/26 9:13

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,101,685,596	6.48
合計(純資産総額)		217,623,544,678	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ203,521,859,08293.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,101,685,5966.48合計(純資産総額)217,623,544,678100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/06/26 9:13