有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/09/20)

(2)【投資対象】
<楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンド<ラップ向け>>楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド>投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
※2024年9月末現在「別に定める投資信託証券」は、「(参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要」の通りとします。


◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド>

運用の基本方針
基本方針	この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
投資態度	① 別に定める投資信託証券への投資を通じて、先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。また、投資信託財産の一部を、別に定める投資信託証券のうち記載の資産クラスを主な投資対象とする上場投資信託証券に投資します。 ② 投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③ 主要投資対象とする別に定める投資信託証券において、原則として組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ 株式への直接投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社	楽天投信投資顧問株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

(参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2024年9月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
主要投資対象とする投資信託証券

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・フィクスト・インカム・ファンド
形態	アイルランド籍/外国投資信託証券/円建て
運用目的および主な運用方針	投資対象債券からのトータルリターンの最大化を目指します。先進国の公社債(国債、政府機関債、社債など)を主要投資対象とし、為替ヘッジにより、為替リスクの影響を抑制しつつ、安定した収益の獲得を目指します。
主な投資制限	・原則として、投資する公社債の残存期間は15年以内のものとします。 ・公社債への投資にあたっては、主に購入時点において投資適格格付(格付会社ムーディーズ格付Baa3、S&P格付BBB-、またはフィッチ格付BBB-以上)を有する債券に投資するものとします。また、ファンドは投資適格格付を満たさない債券に投資することができるものとします。
申込手数料	ありません。
管理報酬等	ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかかります。 管理報酬等(実績):年0.27%(2024年9月30日現在) 運用報酬 年0.23% その他の費用 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、組入資産の売買委託手数料等取引に要する費用、投資信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
信託財産留保額	ありません。
決算日	毎年11月30日
管理会社	ディメンショナル・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社	ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・プライベート・リミテッド ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エルピー ディーエフエー・オーストラリア・リミテッド ディメンショナル・ジャパン・リミテッド

投資対象となる可能性のある上場投資信託証券(ETF)

ファンド名	運用会社	実質的な主要投資対象	運用の基本方針	管理報酬等(年)
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	野村アセットマネジメント株式会社	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す	0.132%(税抜0.12%)
ⅰシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)	ブラックロック・ジャパン株式会社	米国の債券	FTSE 米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指す	0.154%(税抜0.14%)

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。