有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/19-2022/10/17)

(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、外国投資信託証券および明治安田アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された明治安田マネープール・マザーファンドの受益証券(その受益権を他の投資信託の受益者に取得させることを目的とした親投資信託である証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③1.～4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
■ご参考≪組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要≫
本書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。

ファンド名	China A Efficient Energy Fund Class B
形態	ケイマン籍外国投資信託証券(円建て)
主要投資対象	担保付スワップ取引および日本の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	①主に担保付スワップ取引を通じて、再生可能エネルギー関連中国A株戦略のパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。 <再生可能エネルギー関連中国A株戦略>・当戦略は、中国A株(人民元建て)で構成される『MSCI China A Onshore IMI Efficient Energy Select K-Series Index』および『China A Mid Small cap Custom Basket』のパフォーマンスを参照します。 ・『MSCI China A Onshore IMI Efficient Energy Select K-Series Index』と『China A Mid Small cap Custom Basket』の配分比率はそれぞれ70%、30%とし、四半期毎に配分比率を見直すことを基本とします。 ※当戦略において、同一銘柄の株式への配分比率は戦略全体の10%以下とします。 ・当戦略の実質的なポジション構築にあたっては、主として中国A株のショートポジションの受け手(ロングポジション)となることなどを通じて行います。この場合、市場環境等により、中国A株のショートポジションの投資家からロングポジションの投資家へ支払われる追加プレミアム(手数料相当額)を受け取る場合があります。 ※追加プレミアムを受け取ることを保証するものではありません。市場環境により追加プレミアムを受け取れない場合やコストが発生する場合があります。 ②担保付スワップ取引の相手方は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシーです。 ③原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
主な投資制限	①有価証券の空売りは行いません。 ②純資産総額の10%を超える借入れを行いません。
決算日	毎年9月30日
信託報酬等	年率0.15%程度 上記の料率は、運用報酬、受託報酬、管理事務代行報酬、保管受託報酬、売買時の売買委託手数料、監査費用等の合計となります。ただし、年間最低報酬額が定められています。また、租税、弁護士費用、スワップ取引に係る費用等がかかるため、上記の信託報酬率を実質的に上回る場合があります。 また、費用等については変更される場合があります。
申込・解約手数料	ありません。
解約制限	ありません。
関係法人	投資顧問会社	J.P. Morgan Mansart Management Limited
	管理事務会社	BNP Paribas Securities Services (acting through its Singapore branch)
	事務代行会社	BNP Paribas Trust Services Singapore Limited
	保管会社	BNP Paribas Securities Services (acting through its Singapore branch)

 
 

ファンド名	明治安田マネープール・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託(追加型/国内/債券)
設立日	2011年11月30日
信託期間	無期限
運用の基本方針と 主な投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、 CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
投資態度	①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債、社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、CD、CPを主要投資対象とします。 ②ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
決算日	原則として、毎年10月15日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬	ありません。
その他費用	ありません。
申込手数料	ありません。
換金手数料	ありません。
関係法人	委託会社:明治安田アセットマネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

※前記の内容は有価証券届出書提出日現在の情報に基づくものであり、今後、変更になる場合があります。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。