有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/25-2023/03/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド	2,669,165,985	2,581,083,507
合計		2,669,165,985	2,581,083,507

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。

第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。

<参考>当ファンドは「ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表	(単位:円)
区 分	(2023年3月10日現在)
	金 額
資産の部
流動資産
預金	147,289,513
金銭信託	405,542
コール・ローン	37,071,044
株式	4,051,233,227
投資証券	128,699,299
未収入金	31,590,180
未収配当金	2,610,641
流動資産合計	4,398,899,446
資産合計	4,398,899,446
負債の部
流動負債
未払金	11,153,321
未払解約金	3,782,734
未払利息	99
その他未払費用	15
流動負債合計	14,936,169
負債合計	14,936,169
純資産の部
元本等
元本	4,533,778,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△149,814,746
元本等合計	4,383,963,277
純資産合計	4,383,963,277
負債純資産合計	4,398,899,446

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から、翌年3月10日までであります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2023年3月10日現在)

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2023年3月10日現在)
1	期首元本額	1,923,331,061円
	期中追加設定元本額	2,952,948,097円
	期中一部解約元本額	342,501,135円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド	2,669,165,985円
	ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド(FW専用)	1,864,612,038円
	計	4,533,778,023円
2	受益権の総数	4,533,778,023口
3	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は149,814,746円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析を行います。コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2023年3月10日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(3)デリバティブ取引 該当する事項はありません。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種 類	(2023年3月10日現在)
	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	△140,670,507
投資証券	△44,735,123
合計	△185,405,630

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2023年3月10日現在)
1口当たり純資産額	0.9670円
(1万口当たり純資産額)	(9,670円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
円	リクルートホールディングス	13,995	3,535.00	49,472,325
円 小計		13,995		49,472,325
アメリカ・ドル	SCHLUMBERGER LTD	17,660	52.19	921,675.40
	LYFT INC-A	31,025	8.92	276,743.00
	GENERAL MOTORS CO	7,927	37.82	299,799.14
	ALPHABET INC-CL C	13,846	92.66	1,282,970.36
	DISNEY (WALT) CO NEW	7,937	96.14	763,063.18
	META PLATFORMS INC-A	2,724	181.69	494,923.56
	AMAZON COM INC	12,206	92.25	1,126,003.50
	JD.COM INC-ADR	10,954	41.68	456,562.72
	MERCADOLIBRE	683	1,201.79	820,822.57
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	22,105	47.06	1,040,261.30
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	15,413	92.99	1,433,254.87
	IQVIA HOLDINGS INC	5,272	202.93	1,069,846.96
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,464	286.88	1,280,632.32
	ADOBE INC	1,983	338.37	670,987.71
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	8,907	59.76	532,282.32
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	11,540	14.71	169,753.40
	MASTERCARD INC-CLASS A	4,138	354.44	1,466,672.72
	MICROSOFT CORP	2,425	252.32	611,876.00
	SALESFORCE INC	3,390	178.72	605,860.80
	SERVICENOW INC	2,055	428.50	880,567.50
	SHOPIFY INC - CLASS A	9,797	43.00	421,271.00
	SPLUNK INC	7,256	94.46	685,401.76
	APPLIED MATERIALS	16,734	117.04	1,958,547.36
	NVIDIA CORP	5,761	234.36	1,350,147.96
	QUALCOMM	6,317	117.22	740,478.74
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	12,618	88.88	1,121,487.84
アメリカ・ドル 小計		245,137		22,481,893.99
				(3,057,762,401)
イギリス・ポンド	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,218	112.70	700,768.60
	EXPERIAN PLC	15,188	28.15	427,542.20
イギリス・ポンド 小計		21,406		1,128,310.80
				(183,113,559)
スウェーデン・クローナ	HEXAGON AB-B SHS	60,658	117.20	7,109,117.60
スウェーデン・クローナ 小計		60,658		7,109,117.60
				(90,285,793)
中国・人民元	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	11,500	303.61	3,491,515.00
中国・人民元 小計		11,500		3,491,515.00
				(68,143,898)
ユーロ	KONINKLIJKE DSM N.V	6,713	115.50	775,351.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,812	157.60	915,971.20
	ADYEN NV	182	1,372.60	249,813.20
	ASML HOLDING NV	1,729	585.30	1,011,983.70
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	34,281	35.85	1,229,145.25
ユーロ 小計		48,717		4,182,264.85
				(602,455,251)
合 計		401,413		4,051,233,227
				(4,001,760,902)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種 類		通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券		アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	4,949	946,248.80
		アメリカ・ドル小計		4,949	946,248.80 (128,699,299)
投資証券 小計					128,699,299 (128,699,299)
合 計					128,699,299 (128,699,299)
(注)	1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 3.投資証券における券面総額は、証券数です。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計 額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	26銘柄	96.0%	―	77.2%
	投資証券	1銘柄	―	4.0%
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	100.0%	―	4.4%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	2.2%
中国・人民元	株式	1銘柄	100.0%	―	1.6%
ユーロ	株式	5銘柄	100.0%	―	14.6%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。