有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2023/12/12)

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【提出】: 2024/03/08 9:25
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【項目】: 64項目

グローバルネットゼロ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年12月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	123,392,581
コール・ローン	101,645,302
社債券	8,162,918,225
未収入金	40,185,856
未収利息	66,810,921
前払費用	2,659,559
流動資産合計	8,497,612,444
資産合計	8,497,612,444
負債の部
流動負債
未払解約金	38,700,000
未払利息	30
流動負債合計	38,700,030
負債合計	38,700,030
純資産の部
元本等
元本	7,674,905,480
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	784,006,934
元本等合計	8,458,912,414
純資産合計	8,458,912,414
負債純資産合計	8,497,612,444

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1022円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,022円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月13日
至 2023年12月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年12月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年12月12日現在
期首	2023年 6月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,415,151,222円
同期中における追加設定元本額	514,636,642円
同期中における一部解約元本額	1,254,882,384円
期末元本額	7,674,905,480円
期末元本額の内訳*
野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)	2,076,237,407円
野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)	5,598,668,073円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年12月12日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年12月12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	AMERICAN EXPRESS CO	100,000.00	90,713.62
		AON CORP/AON GLOBAL HOLD	900,000.00	837,977.22
		APPLE INC	1,200,000.00	1,138,207.80
		ASTRAZENECA PLC	1,900,000.00	1,716,626.25
		AT&T INC	400,000.00	320,390.12
		AT&T INC	2,400,000.00	1,649,144.16
		BNP PARIBAS	1,200,000.00	1,093,560.00
		CATERPILLAR FINL SERVICE	900,000.00	821,237.13
		CSX CORP	1,100,000.00	976,422.04
		DELL INT LLC / EMC CORP	400,000.00	409,696.64
		ELEVANCE HEALTH INC	900,000.00	808,293.24
		ENEL FINANCE INTL NV	2,400,000.00	1,891,236.48
		GENERAL MILLS INC	2,250,000.00	1,983,177.90
		HASBRO INC	100,000.00	90,219.58
		HP INC	600,000.00	494,974.74
		HUMANA INC	700,000.00	687,526.77
		ING GROEP NV	1,000,000.00	980,896.60
		MACQUARIE GROUP LTD	700,000.00	635,675.53
		MET LIFE GLOB FUNDING I	700,000.00	654,984.26
		NATWEST GROUP PLC	1,400,000.00	1,259,818.14
		NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,600,000.00	1,562,152.48
		NORFOLK SOUTHERN CORP	550,000.00	459,682.96
		PROLOGIS LP	1,200,000.00	939,194.04
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,400,000.00	1,067,245.90
		RALPH LAUREN CORP	350,000.00	308,862.01
		SIMON PROPERTY GROUP LP	800,000.00	648,664.00
		STARBUCKS CORP	900,000.00	787,451.31
		TAKEDA PHARMACEUTICAL	2,200,000.00	1,834,882.50
		THERMO FISHER SCIENTIFIC	100,000.00	81,837.13
		UNILEVER CAPITAL CORP	100,000.00	95,402.86
		UNION PACIFIC CORP	600,000.00	436,068.06
		VERIZON COMMUNICATIONS	2,000,000.00	1,598,677.00
		VISA INC	1,100,000.00	964,660.29
		VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	400,000.00	385,894.76
		WEA FINANCE LLC/WESTFIEL	200,000.00	195,368.84
	小計	銘柄数:35	34,750,000.00	29,906,822.36
				(4,362,807,245)
		組入時価比率:51.6%		53.5%
	ユーロ	ASSICURAZIONI GENERALI	2,000,000.00	1,729,000.00
		AXA SA	1,600,000.00	1,282,560.00
		DANNON SA	1,700,000.00	1,413,483.70
		ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,300,000.00	1,747,540.00
		ENGIE SA	2,300,000.00	1,928,874.30
		ENI SPA	900,000.00	789,261.30
		EQUINIX INC	1,800,000.00	1,408,860.00
		FEDEX CORP	1,300,000.00	1,111,290.57
		IBERDROLA FINANZAS SAU	1,000,000.00	881,967.00
		IBERDROLA FINANZAS SAU	700,000.00	672,770.00
		JOHNSON & JOHNSON	1,000,000.00	876,336.00
		MERCEDES-BENZ GROUP AG	400,000.00	341,320.00
		NORDEA BANK ABP	1,200,000.00	1,035,853.68
		SIEMENS FINANCIERINGSMAT	900,000.00	882,540.00
		STELLANTIS NV	900,000.00	914,526.00
		TAKEDA PHARMACEUTICAL	500,000.00	384,828.50
		TELIA CO AB	2,000,000.00	1,848,600.00
		TELIA COMPANY AB	200,000.00	197,875.80
		THERMO FISHER SCIENTIFIC	900,000.00	909,011.70
		UNILEVER FINANCE	300,000.00	276,865.20
		VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,200,000.00	1,062,180.00
		VOLKSWAGEN LEASING GMBH	500,000.00	458,525.00
	小計	銘柄数:22	25,600,000.00	22,154,068.75
				(3,478,188,793)
		組入時価比率:41.1%		42.6%
	英ポンド	DIAGEO FINANCE PLC	900,000.00	686,518.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	英ポンド	1,200,000.00	1,070,219.52
小計	銘柄数:2	2,100,000.00	1,756,737.72
			(321,922,187)
	組入時価比率:3.8%		3.9%
	合計			8,162,918,225
				(8,162,918,225)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2023/12/12)

開示資料

決算