有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/23-2025/01/21)
(1)【投資状況】
野村DC世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
その他の資産の投資状況
野村DC世界分散投資戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,971,171 | 98.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 104,402 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 9,075,573 | 100.00 | |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 368,545,000 | 7.88 |
| アメリカ | 463,107,980 | 9.90 | |
| メキシコ | 93,991,066 | 2.01 | |
| フランス | 285,268,626 | 6.10 | |
| スペイン | 533,456,398 | 11.40 | |
| イギリス | 254,970,216 | 5.45 | |
| ノルウェー | 113,120,358 | 2.41 | |
| ポーランド | 152,198,245 | 3.25 | |
| 小計 | 2,264,657,889 | 48.43 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 182,400 | 0.00 |
| アメリカ | 473,346,791 | 10.12 | |
| アイルランド | 1,875,913 | 0.04 | |
| 小計 | 475,405,104 | 10.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,935,444,172 | 41.39 |
| 合計(純資産総額) | 4,675,507,165 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 144,150,000 | 3.08 |
| 買建 | アメリカ | 1,409,015,075 | 30.13 | |
| 買建 | ドイツ | 163,848,356 | 3.50 | |
| 買建 | イタリア | 60,198,528 | 1.28 | |
| 買建 | スペイン | 61,964,899 | 1.32 | |
| 買建 | イギリス | 49,460,992 | 1.05 | |
| 買建 | スイス | 64,565,415 | 1.38 | |
| 買建 | オーストラリア | 38,438,729 | 0.82 | |
| 買建 | 香港 | 65,981,308 | 1.41 | |
| 売建 | アメリカ | 134,166,070 | △2.86 | |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 746,220,729 | 15.96 |
| 買建 | カナダ | 103,028,128 | 2.20 | |
| 買建 | ドイツ | 356,039,252 | 7.61 | |
| 買建 | オーストラリア | 116,023,161 | 2.48 | |
| 売建 | 日本 | 279,540,000 | △5.97 | |
| 売建 | ドイツ | 1,158,314,408 | △24.77 | |
| 売建 | イギリス | 157,874,461 | △3.37 | |
| 売建 | オーストラリア | 29,706,316 | △0.63 |
| ※その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数オプション | 買建 | アメリカ | 2,280,970 | 0.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
