有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド	672,671,851	916,380,862
親投資信託受益証券 合計		672,671,851	916,380,862
合計		672,671,851	916,380,862

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・脱炭素日本株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年8月26日現在	2025年8月25日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	16,387,918	17,944,204
株式	1,446,543,150	906,011,600
未収入金	-	9,375,042
未収配当金	1,974,100	1,547,000
流動資産合計	1,464,905,168	934,877,846
資産合計	1,464,905,168	934,877,846
負債の部
流動負債
未払解約金	14,959,436	18,487,754
流動負債合計	14,959,436	18,487,754
負債合計	14,959,436	18,487,754
純資産の部
元本等
元本	1,170,268,116	672,671,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,677,616	243,718,241
元本等合計	1,449,945,732	916,390,092
純資産合計	1,449,945,732	916,390,092
負債純資産合計	1,464,905,168	934,877,846

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年8月26日現在	2025年8月25日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,825,024,873 円	1,170,268,116 円
期中追加設定元本額	110,172,900 円	1,187,571 円
期中一部解約元本額	764,929,657 円	498,783,836 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド	1,170,268,116 円	672,671,851 円
計	1,170,268,116 円	672,671,851 円
3.受益権の総数	1,170,268,116 口	672,671,851 口
4.1口当たり純資産額	1.2390 円	1.3623 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年8月26日現在	2025年8月25日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	122,566,129	58,533,869
合 計	122,566,129	58,533,869

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
住友林業	19,700	1,775.50	34,977,350
九電工	5,100	7,067.00	36,041,700
セーレン	12,000	3,075.00	36,900,000
信越化学工業	5,100	4,651.00	23,720,100
積水化学工業	10,100	2,838.50	28,668,850
野村総合研究所	5,100	5,936.00	30,273,600
ブリヂストン	3,900	6,796.00	26,504,400
東洋炭素	4,900	4,055.00	19,869,500
SWCC	3,900	8,340.00	32,526,000
タクマ	13,900	2,248.00	31,247,200
三井海洋開発	4,700	7,940.00	37,318,000
SMC	600	45,860.00	27,516,000
日立製作所	13,000	4,114.00	53,482,000
富士電機	4,100	9,544.00	39,130,400
マキタ	5,100	5,212.00	26,581,200
横河電機	6,100	4,228.00	25,790,800
アズビル	20,000	1,471.50	29,430,000
キーエンス	700	57,320.00	40,124,000
デンソー	9,400	2,154.50	20,252,300
浜松ホトニクス	8,400	1,657.50	13,923,000
三井ハイテック	13,200	839.00	11,074,800
村田製作所	11,300	2,428.50	27,442,050
島津製作所	6,600	3,785.00	24,981,000
エフピコ	6,800	2,642.00	17,965,600
ニフコ	8,000	4,280.00	34,240,000
豊田通商	6,400	3,878.00	24,819,200
東京エレクトロン	1,400	20,225.00	28,315,000
三菱地所	10,100	3,172.00	32,037,200
カチタス	10,700	2,644.00	28,290,800
九州旅客鉄道	7,500	4,081.00	30,607,500
レノバ	22,100	868.00	19,182,800
ミスミグループ本社	5,500	2,323.50	12,779,250
合計	265,400		906,011,600

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。