有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/08-2023/12/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	414,107,278	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,976,003	0.47
合計(純資産総額)		416,083,281	100.00

(参考)S&P 500 指数為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,236,222	2.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,558,886	97.86
合計(純資産総額)		104,795,108	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	102,803,702	98.09

(参考)米国債7-10年指数為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	293,105,248	94.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,224,407	5.24
合計(純資産総額)		309,329,655	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	16,011,278	5.17