有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/01-2023/07/20)

RM国内株式ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	258,270,997
株式	3,221,661,810
投資証券	42,656,700
派生商品評価勘定	1,702,320
未収配当金	3,681,923
差入委託証拠金	10,177,500
流動資産合計	3,538,151,250
資産合計	3,538,151,250
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	426,500
前受金	4,333,000
未払金	940
未払解約金	8,600,000
未払利息	700
流動負債合計	13,361,140
負債合計	13,361,140
純資産の部
元本等
元本	2,359,889,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,164,900,492
元本等合計	3,524,790,110
純資産合計	3,524,790,110
負債純資産合計	3,538,151,250

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2022年11月 1日
	期首元本額	2,190,280,165円
	期中追加設定元本額	1,120,854,644円
	期中一部解約元本額	951,245,191円
	期末元本額	2,359,889,618円
	期末元本の内訳※
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	404,943,794円
	国内株式ESGインデックス・オープン	93,491,642円
	九州SDGs・グローバルバランス	182,517,280円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	11,787,954円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	121,766,225円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	163,519,559円
	Smart-i 国内株式ESGインデックス	790,570,789円
	国内株式ESGインデックスファンド(適格機関投資家専用)	591,292,375円
2.	計算日における受益権の総数	2,359,889,618口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4936円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,936円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 7月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年 7月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年 7月20日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	331,506,758
投資証券	△1,091,232
合計	330,415,526

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2023年 7月20日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	253,934,680	-	255,210,500	1,275,820
合計		253,934,680	-	255,210,500	1,275,820

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	9,700	1,726.00	16,742,200
大林組	6,500	1,252.00	8,138,000
清水建設	5,500	913.40	5,023,700
大和ハウス工業	6,000	3,706.00	22,236,000
積水ハウス	6,100	2,910.00	17,751,000
高砂熱学工業	400	2,485.00	994,000
大氣社	200	4,135.00	827,000
明治ホールディングス	2,200	3,340.00	7,348,000
サッポロホールディングス	600	3,603.00	2,161,800
アサヒグループホールディングス	4,800	5,487.00	26,337,600
キリンホールディングス	7,800	2,070.50	16,149,900
サントリー食品インターナショナル	1,400	5,021.00	7,029,400
伊藤園	400	3,985.00	1,594,000
キッコーマン	1,400	7,951.00	11,131,400
味の素	4,500	5,546.00	24,957,000
キユーピー	1,000	2,365.00	2,365,000
カゴメ	800	3,157.00	2,525,600
ニチレイ	1,100	3,186.00	3,504,600
日清食品ホールディングス	600	11,855.00	7,113,000
東洋紡	800	1,058.50	846,800
帝人	1,800	1,465.00	2,637,000
東レ	13,800	780.10	10,765,380
クラレ	2,800	1,373.00	3,844,400
旭化成	12,500	947.50	11,843,750
住友化学	14,000	433.20	6,064,800
東ソー	2,600	1,791.00	4,656,600
デンカ	800	2,706.00	2,164,800
カネカ	500	4,123.00	2,061,500
三井化学	1,700	4,027.00	6,845,900
JSR	1,800	4,070.00	7,326,000
東京応化工業	300	8,663.00	2,598,900
三菱ケミカルグループ	12,800	828.30	10,602,240
ダイセル	2,600	1,276.50	3,318,900
積水化学工業	3,600	2,027.00	7,297,200
UBE	900	2,486.50	2,237,850
花王	4,600	5,158.00	23,726,800
日本ペイントホールディングス	9,500	1,182.50	11,233,750
関西ペイント	1,600	2,193.50	3,509,600
DIC	800	2,616.00	2,092,800
富士フイルムホールディングス	3,700	8,161.00	30,195,700
日東電工	1,500	10,115.00	15,172,500
信越ポリマー	400	1,444.00	577,600
ニフコ	800	4,052.00	3,241,600
ユニ・チャーム	4,000	5,213.00	20,852,000
協和キリン	2,700	2,670.00	7,209,000
アステラス製薬	18,100	2,070.50	37,476,050
塩野義製薬	2,600	5,842.00	15,189,200
エーザイ	2,500	9,085.00	22,712,500
小野薬品工業	3,900	2,531.50	9,872,850
第一三共	18,500	3,970.00	73,445,000
ENEOSホールディングス	28,700	494.20	14,183,540
ブリヂストン	5,700	5,771.00	32,894,700
住友理工	400	814.00	325,600
太平洋セメント	1,200	2,764.50	3,317,400
TOTO	1,300	4,244.00	5,517,200
日本特殊陶業	1,500	2,903.00	4,354,500
日本製鉄	8,100	3,065.00	24,826,500
神戸製鋼所	3,600	1,386.50	4,991,400
JFEホールディングス	4,900	2,089.00	10,236,100
日本軽金属ホールディングス	600	1,436.00	861,600
三井金属鉱業	500	3,225.00	1,612,500
三菱マテリアル	1,200	2,469.00	2,962,800
住友金属鉱山	2,500	4,733.00	11,832,500
DOWAホールディングス	500	4,449.00	2,224,500
UACJ	300	2,683.00	804,900
LIXIL	2,900	1,865.50	5,409,950
三浦工業	900	3,499.00	3,149,100
アマダ	3,400	1,377.00	4,681,800
ナブテスコ	1,100	3,021.00	3,323,100
小松製作所	9,200	3,835.00	35,282,000
日立建機	1,100	4,051.00	4,456,100
クボタ	10,100	2,028.50	20,487,850
荏原製作所	900	6,817.00	6,135,300
ダイキン工業	2,600	28,470.00	74,022,000
栗田工業	1,000	5,532.00	5,532,000
ダイフク	3,000	2,939.00	8,817,000
グローリー	400	2,759.50	1,103,800
セガサミーホールディングス	1,600	3,080.00	4,928,000
NTN	4,000	305.60	1,222,400
日立造船	1,600	907.00	1,451,200
三菱重工業	3,200	6,561.00	20,995,200
イビデン	1,100	8,454.00	9,299,400
コニカミノルタ	4,500	504.60	2,270,700
ブラザー工業	2,300	2,207.00	5,076,100
日立製作所	9,400	8,862.00	83,302,800
富士電機	1,300	6,039.00	7,850,700
安川電機	2,400	6,190.00	14,856,000
オムロン	1,700	8,397.00	14,274,900
日本電気	2,500	6,801.00	17,002,500
富士通	1,800	18,100.00	32,580,000
ルネサスエレクトロニクス	12,700	2,737.50	34,766,250
セイコーエプソン	2,900	2,234.50	6,480,050
アルバック	500	6,174.00	3,087,000
パナソニック ホールディングス	22,000	1,687.50	37,125,000
シャープ	2,300	803.30	1,847,590
アンリツ	1,400	1,227.50	1,718,500
ソニーグループ	12,600	13,075.00	164,745,000
TDK	3,900	5,373.00	20,954,700
アルプスアルパイン	1,900	1,236.00	2,348,400
横河電機	2,300	2,631.00	6,051,300
アズビル	1,100	4,468.00	4,914,800
アドバンテスト	1,900	20,990.00	39,881,000
シスメックス	1,700	9,363.00	15,917,100
スタンレー電気	1,300	2,681.50	3,485,950
ファナック	9,600	4,720.00	45,312,000
太陽誘電	1,200	4,285.00	5,142,000
村田製作所	5,700	8,231.00	46,916,700
リコー	5,500	1,237.50	6,806,250
東京エレクトロン	4,500	20,450.00	92,025,000
川崎重工業	1,500	3,623.00	5,434,500
トヨタ自動車	105,800	2,287.00	241,964,600
ヤマハ発動機	3,000	4,080.00	12,240,000
島津製作所	2,400	4,315.00	10,356,000
ニコン	3,000	1,819.00	5,457,000
HOYA	3,600	15,660.00	56,376,000
前田工繊	200	3,105.00	621,000
大日本印刷	2,200	3,974.00	8,742,800
NISSHA	400	1,673.00	669,200
アシックス	1,600	4,198.00	6,716,800
ヤマハ	1,400	5,273.00	7,382,200
リンテック	400	2,297.50	919,000
任天堂	10,400	6,426.00	66,830,400
コクヨ	800	2,009.00	1,607,200
美津濃	200	3,665.00	733,000
東北電力	4,500	856.30	3,853,350
九州電力	4,000	885.60	3,542,400
電源開発	1,500	2,158.00	3,237,000
レノバ	400	1,508.00	603,200
東京瓦斯	3,900	3,154.00	12,300,600
大阪瓦斯	3,700	2,148.50	7,949,450
東邦瓦斯	700	2,418.00	1,692,600
西部ガスホールディングス	200	1,996.00	399,200
東武鉄道	1,900	3,605.00	6,849,500
相鉄ホールディングス	800	2,469.00	1,975,200
東急	5,300	1,701.00	9,015,300
京王電鉄	1,000	4,380.00	4,380,000
西日本旅客鉄道	2,200	5,775.00	12,705,000
西武ホールディングス	2,300	1,480.50	3,405,150
西日本鉄道	600	2,425.00	1,455,000
阪急阪神ホールディングス	2,300	4,562.00	10,492,600
南海電気鉄道	1,000	2,954.50	2,954,500
京阪ホールディングス	1,000	3,721.00	3,721,000
名古屋鉄道	1,900	2,210.00	4,199,000
ヤマトホールディングス	2,800	2,603.50	7,289,800
山九	500	4,738.00	2,369,000
センコーグループホールディングス	1,100	1,018.00	1,119,800
九州旅客鉄道	1,300	3,068.00	3,988,400
SGホールディングス	3,200	2,138.50	6,843,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	700	8,165.00	5,715,500
日本郵船	4,800	3,443.00	16,526,400
ANAホールディングス	1,600	3,340.00	5,344,000
トランコム	100	6,990.00	699,000
TIS	2,200	3,499.00	7,697,800
SHIFT	100	32,210.00	3,221,000
ティーガイア	200	1,745.00	349,000
オープンドア	100	1,252.00	125,200
マネーフォワード	400	5,637.00	2,254,800
ビジョナル	200	7,800.00	1,560,000
野村総合研究所	3,800	3,934.00	14,949,200
メルカリ	1,100	3,502.00	3,852,200
Zホールディングス	26,700	390.30	10,421,010
伊藤忠テクノソリューションズ	1,000	3,557.00	3,557,000
BIPROGY	800	3,390.00	2,712,000
ビジョン	400	1,744.00	697,600
KDDI	14,900	4,261.00	63,488,900
ソフトバンク	28,700	1,539.00	44,169,300
NTTデータグループ	6,300	1,951.50	12,294,450
カプコン	1,700	5,732.00	9,744,400
SCSK	1,600	2,216.50	3,546,400
TOKAIホールディングス	1,000	888.00	888,000
アズワン	300	5,478.00	1,643,400
伊藤忠商事	11,900	5,539.00	65,914,100
丸紅	15,300	2,431.50	37,201,950
三井物産	13,100	5,312.00	69,587,200
キヤノンマーケティングジャパン	500	3,666.00	1,833,000
モスフードサービス	200	3,220.00	644,000
ローソン	500	6,875.00	3,437,500
ゲオホールディングス	200	1,847.00	369,400
アダストリア	200	2,849.00	569,800
ジンズホールディングス	100	3,610.00	361,000
DCMホールディングス	1,100	1,197.00	1,316,700
J.フロント リテイリング	2,400	1,355.00	3,252,000
マツキヨココカラ&カンパニー	1,100	8,103.00	8,913,300
ZOZO	1,200	2,779.00	3,334,800
オイシックス・ラ・大地	300	2,263.00	678,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500	1,112.00	556,000
イオン北海道	400	852.00	340,800
スギホールディングス	300	6,294.00	1,888,200
日本瓦斯	1,000	1,910.00	1,910,000
マックスバリュ東海	100	2,755.00	275,500
丸井グループ	1,800	2,444.00	4,399,200
イオン	6,500	2,864.00	18,616,000
平和堂	300	2,329.00	698,700
ヤオコー	200	7,492.00	1,498,400
ヤマダホールディングス	5,800	427.70	2,480,660
ファーストリテイリング	1,700	34,160.00	58,072,000
サンドラッグ	700	4,113.00	2,879,100
りそなホールディングス	21,300	709.80	15,118,740
三井住友トラスト・ホールディングス	3,300	5,280.00	17,424,000
三井住友フィナンシャルグループ	13,000	6,443.00	83,759,000
みずほフィナンシャルグループ	24,100	2,245.50	54,116,550
大和証券グループ本社	13,300	738.70	9,824,710
野村ホールディングス	29,000	557.80	16,176,200
SOMPOホールディングス	3,100	6,460.00	20,026,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,300	5,099.00	21,925,700
東京海上ホールディングス	18,000	3,163.00	56,934,000
T&Dホールディングス	5,000	2,082.00	10,410,000
東京センチュリー	400	5,247.00	2,098,800
オリックス	11,700	2,594.00	30,349,800
ヒューリック	3,800	1,216.50	4,622,700
野村不動産ホールディングス	1,100	3,437.00	3,780,700
三井不動産	9,000	2,832.50	25,492,500
三菱地所	11,200	1,721.00	19,275,200
平和不動産	300	3,840.00	1,152,000
東京建物	1,900	1,874.00	3,560,600
住友不動産	2,800	3,663.00	10,256,400
ディップ	400	3,615.00	1,446,000
H.U.グループホールディングス	500	2,763.50	1,381,750
オリエンタルランド	10,900	5,407.00	58,936,300
ダスキン	400	3,189.00	1,275,600
リゾートトラスト	800	2,169.00	1,735,200
サイバーエージェント	4,300	1,009.00	4,338,700
楽天グループ	14,900	534.10	7,958,090
テクノプロ・ホールディングス	1,100	3,431.00	3,774,100
リクルートホールディングス	14,400	4,798.00	69,091,200
エラン	300	879.00	263,700
インソース	500	1,183.00	591,500
カーブスホールディングス	500	744.00	372,000
LITALICO	200	2,238.00	447,600
乃村工藝社	800	896.00	716,800
セコム	2,100	9,214.00	19,349,400
ベネッセホールディングス	700	1,824.50	1,277,150
合 計	1,020,000		3,221,661,810

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	15	2,211,000
	日本プロロジスリート投資法人	22	6,454,800
	ヒューリックリート投資法人	13	2,133,300
	積水ハウス・リート投資法人	42	3,624,600
	日本ビルファンド投資法人	15	9,195,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	13	7,436,000
	日本プライムリアルティ投資法人	8	2,840,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	29	4,413,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	9	2,745,000
	ジャパンエクセレント投資法人	12	1,603,200
合計		178	42,656,700

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。