臨時報告書(内国特定有価証券)

「シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・ファンド」(以下、「ファンド」といいます。)につき、信託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ 信託終了(繰上償還)の年月日
2026年10月5日(予定)
信託終了(繰上償還)に係る書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた方を含みます。)が保有する2026年8月7日現在の受益権口数が、2026年8月7日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
ファンドは「シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)を通じて、主として「シュローダーGAIA ツーシグマ・ダイバーシファイド クラスC投資証券」(以下、「主要投資対象ファンド」といいます。)に投資し、信託財産の成長をめざして運用をしてまいりました。
しかしながら、このたび、主要投資対象ファンドの投資運用会社ツーシグマ・インベストメンツ・エル・ピーが主要投資対象ファンドの運用を終了することを決定し、主要投資対象ファンドと同様の運用戦略を有し、かつ投資可能な代替ファンドが現在、存在しない状況にあります。このため、ファンドの投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用の継続が困難となることから、信託契約を解約しお預かりいたしました運用資産を受益者の皆様へお返しすることが受益者の皆様にとって最善であると判断いたしました。
ハ 信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、2026年8月7日現在のファンドの知れているすべての受益者に対して、信託終了(繰上償還)に関する情報を記載した書面を交付します。
2026年9月3日以降にシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社のホームページ(http://www.schroders.co.jp/)に信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載します。