有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)

(2)【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)から(6)に掲げる投資信託証券ならびに(7)から(10)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 親投資信託「東京海上・米国短期国債マザーファンド」
(2) 親投資信託「東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド」
(3) 親投資信託「TMA物価連動国債マザーファンド」
(4) 内国投資信託「世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)」
(5) 親投資信託「東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」
(6) 親投資信託「東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」
(7) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(7)の証券の性質を有するもの
(9) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(10) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(9)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。

東京海上・米国短期国債マザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ・米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3ヵ月以下の国債に投資を行います。 ・外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 ・米国の国債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。ただし、資金動向等によっては、残存期間が3ヵ月以下の米国国債の指数を対象とする上場投資信託証券に投資する場合があります。 ・資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
決算日	11月15日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬等	信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
委託会社	東京海上アセットマネジメント株式会社
受託銀行	三菱UFJ信託銀行株式会社

 

東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・海外の物価連動国債および上場投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ・海外の物価連動国債市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 ・物価連動国債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。ただし、資金動向等によっては、世界※の物価連動国債の指数を対象とする上場投資信託証券に投資する場合があります。 ※日本を含む場合があります。 ・資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
決算日	11月15日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬等	信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
委託会社	東京海上アセットマネジメント株式会社
受託銀行	三菱UFJ信託銀行株式会社

 

TMA物価連動国債マザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・国内の物価連動国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。 ・国内の物価連動国債を主要投資対象とし、将来のインフレリスクをヘッジすることにより実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保をめざします。 ・物価連動国債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ・信託財産に組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、平成25年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間±3年の範囲内とすることを基本とします。 ・大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
決算日	2月26日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬等	信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
委託会社	東京海上アセットマネジメント株式会社
受託銀行	三菱UFJ信託銀行株式会社

 

世界モノポリー戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)
形態	追加型株式投資信託
運用方針	<基本方針>信託財産の成長をめざして運用を行います。
	(1) 投資対象 アンカーMFG世界モノポリー戦略株式マザーファンド(以下「マザーファンド」) <マザーファンドの投資対象>海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※ ※リート(不動産投資信託証券)やDR(預託証券)、その他の証券を含みます。
	(2) 投資態度 1.主として、マザーファンドの受益証券に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。 2.マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 3.実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するために、為替ヘッジを行います。ただし、為替ヘッジの手段がない、あるいは、ヘッジコストが過大と判断される際には、一部の通貨について、為替ヘッジを行わない場合があります。 4.資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 5.当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 6.外国為替取引の指図に関する権限の一部をノーザン・トラスト・カンパニー・オブ・ホンコンに委託します。
	(3) マザーファンドの投資態度 1.主として日本を除く世界の株式等の中から、モノポリー企業(モノやサービス等を独占・寡占(地域独占含む)していると判断する企業)の株式等を投資対象とします。 2.銘柄選定に関しては、持続可能な競争優位性を持つと判断される銘柄を選別します。 3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 4.資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 5.モノポリー企業の株式等の運用は、マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限を一部委託します。
主な 投資制限	1.マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。 2.株式等※への直接投資は、原則として行いません。 ※リート(不動産投資信託証券)やDR(預託証券)、その他の証券を含みます。以下同じ。 3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 4.マザーファンドを通じて行う一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。 5.マザーファンドを通じて行う投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
収益分配	収益分配金額は、分配対象額の範囲(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額)内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、必ず分配を行うものではありません。
信託設定日	2022年11月18日
信託期間	無期限
決算日	年4回 毎年3月、6月、9月、12月の月末日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算日:2023年1月4日
信託報酬等	委託者報酬:年0.6600%(税抜 年0.6000%) 受託・販売報酬:年0.033%(税抜 受託者報酬 年0.020%、販社報酬 年0.010%) 計:年0.693%(税抜 年0.630%)
ファンドの 関係法人	委託会社	ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社
	受託会社	三井住友信託銀行株式会社
	マザーファンド の投資顧問会社	マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッド
	為替ヘッジの運用委託先	ノーザン・トラスト・カンパニー・オブ・ホンコン
ベンチマーク	特になし。

 

東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
形態	親投資信託
運用方針	・日本および米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT」を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ・日本および米国の取引所に上場されているREITの中から、住宅や居住用施設等の不動産を主な投資対象とする銘柄へ投資を行います。 ・運用にあたっては、流動性を考慮の上、主に物価および資産価格との価格連動性の高さ、証券価格における金利上昇リスクへの抵抗力等で銘柄評価を行い、国別配分を勘案してポートフォリオを構築します。 ・原則として、REITの組入比率を高位に維持します。 ・外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。 ・資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
決算日	11月15日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬等	信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
委託会社	東京海上アセットマネジメント株式会社
受託銀行	三菱UFJ信託銀行株式会社

 

東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
形態	親投資信託
運用方針	・日本を含む世界の取引所に上場されている投資信託証券であって、金現物価格(米ドル建て)への連動をめざす投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。 ・原則として、上場投資信託証券の組入比率を高位に維持します。 ・外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。 ・資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
決算日	11月15日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬等	信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
委託会社	東京海上アセットマネジメント株式会社
受託銀行	三菱UFJ信託銀行株式会社