有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2024/01/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2024年03月限)	買建	48	米ドル	9,089,590	1,369,528,524	9,358,320	1,410,018,068	199.19

野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2024年03月限)	売建	68	米ドル	12,883,175	1,941,107,961	13,257,620	1,997,525,597	△200.86

野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ブル9)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2024年06月限)	買建	508	米ドル	56,199,502.54	8,467,579,047	56,054,625	8,445,750,348	397.79

野村ブル・ベア セレクト9(米国国債4倍ベア9)

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2024年06月限)	売建	70	米ドル	7,744,844.1	1,166,915,659	7,724,062.5	1,163,784,496	△401.88

野村ブル・ベア セレクト9(円安ドル高トレンド9)

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
通貨オプション	店頭	米ドルコールオプション(2024年3月満期)	買建	2,864,000	日本円	3,508,400	3,508,400	1.64
	店頭	米ドルプットオプション(2024年3月満期)	売建	2,864,000	日本円	3,508,400	3,508,400	△1.64

野村ブル・ベア セレクト9(円高ドル安トレンド9)

その他の資産として、下記の通り通貨オプション取引を利用しています。 評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
通貨オプション	店頭	米ドルコールオプション(2024年3月満期)	売建	40,306,000	日本円	49,374,850	49,374,850	△1.64
	店頭	米ドルプットオプション(2024年3月満期)	買建	40,306,000	日本円	49,374,850	49,374,850	1.64

野村ブル・ベア セレクト9(マネー ポートフォリオ9)
該当事項はありません。