ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/03/11)

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    48項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年3月11日現在
    種類銘柄券面総額(円)評価額(円)備考
    投資信託受益証券シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)23,521,836,84724,131,052,421
    投資信託受益証券 合計23,521,836,84724,131,052,421
    親投資信託受益証券ニッセイマネーマーケット マザーファンド9,9749,998
    親投資信託受益証券 合計9,9749,998
    合計24,131,062,419

    (注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券及び同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
    「シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)」の状況

    「シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)」は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までであります。
    1財務諸表
    シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    第1期
    (2023年12月11日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金523,219,220
    コール・ローン345,717,534
    国債証券3,894,375,475
    社債券22,830,098,419
    派生商品評価勘定254,448,918
    未収利息93,662,304
    前払費用5,369,074
    流動資産合計27,946,890,944
    資産合計27,946,890,944
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,387,514,587
    未払受託者報酬1,867,445
    未払委託者報酬35,092,396
    未払利息1,022
    その他未払費用718,468
    流動負債合計3,425,193,918
    負債合計3,425,193,918
    純資産の部
    元本等
    元本24,250,019,049
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)271,677,977
    (分配準備積立金)344,252,041
    元本等合計24,521,697,026
    純資産合計24,521,697,026
    負債純資産合計27,946,890,944

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    第1期
    (自 2023年 2月28日
    至 2023年12月11日)
    営業収益
    受取利息282,461,020
    有価証券売買等損益1,292,460,798
    為替差損益△1,119,313,247
    その他収益108,862
    営業収益合計455,717,433
    営業費用
    支払利息403,765
    受託者報酬4,997,305
    委託者報酬93,907,630
    その他費用3,301,709
    営業費用合計102,610,409
    営業利益又は営業損失(△)353,107,024
    経常利益又は経常損失(△)353,107,024
    当期純利益又は当期純損失(△)353,107,024
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)8,854,983
    期首剰余金又は期首欠損金(△)-
    剰余金増加額又は欠損金減少額1,639,814
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,639,814
    剰余金減少額又は欠損金増加額74,213,878
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額74,213,878
    分配金-
    期末剰余金又は期末欠損金(△)271,677,977

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、社債券
    個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    第1期(2023年12月11日現在)
    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    第1期
    [2023年12月11日現在]
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額14,897,770,000円
    期中追加設定元本額9,870,993,878円
    期中解約元本額518,744,829円
    2.受益権の総数24,250,019,049口
    3.担保資産
    デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
    国債証券3,468,645,081円

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

    第1期
    自 2023年 2月28日
    至 2023年12月11日
    1.分配金の計算過程計算期間末における費用控除後の配当等収益(216,046,088円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(128,205,953円)、信託約款に規定される収益調整金(1,730,210円)及び分配準備積立金(0円)より、分配対象収益は345,982,251円(1万口当たり142.66円)でありますが、分配を行っておりません。
    2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    第1期
    自 2023年 2月28日
    至 2023年12月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    第1期
    [2023年12月11日現在]
    1.計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。


    (有価証券に関する注記)
    第1期(2023年12月11日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券12,701,282円
    社債券1,169,755,494円
    合計1,182,456,776円

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    第1期(2023年12月11日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建4,428,212,0064,428,212,0064,661,941,776233,729,770
    米ドル2,129,952,8042,129,952,8042,209,054,15479,101,350
    ユーロ1,630,725,5881,630,725,5881,728,620,74297,895,154
    英ポンド450,770,521450,770,521495,361,74544,591,224
    スイスフラン190,566,709190,566,709201,168,76810,602,059
    オーストラリアドル26,196,38426,196,38427,736,3671,539,983
    売建27,496,536,59327,496,536,59330,863,332,032△3,366,795,439
    米ドル13,832,085,18413,832,085,18415,202,536,041△1,370,450,857
    ユーロ8,641,666,7238,641,666,7239,853,792,288△1,212,125,565
    英ポンド3,557,972,5073,557,972,5074,102,853,679△544,881,172
    スイスフラン936,170,177936,170,1771,129,556,891△193,386,714
    オーストラリアドル528,642,002528,642,002574,593,133△45,951,131
    合計31,924,748,59931,924,748,59935,525,273,808△3,133,065,669

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

    第1期
    [2023年12月11日現在]
    1口当たり純資産額1.0112円
    (1万口当たり純資産額)(10,112円)

    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS-2.75%-28/02/1528,500,000.0026,783,875.35代用有価証券
    額面25,384,400.00
    米ドル 小計28,500,000.0026,783,875.35
    (3,894,375,475)
    国債証券合計3,894,375,475
    (3,894,375,475)
    社債券日本円MERCARI INC 0% 26/07/14300,000,000263,700,000
    PARK24 0% 25/10/29180,000,000170,785,800
    日本円 小計480,000,000434,485,800
    米ドルABU DHABI OIL CB-0.7%-24/06/0411,400,000.0011,123,421.18
    AIRBNB INC CB-0.0%-26/03/152,250,000.002,015,100.00
    ALARM.COM HLD CB-0.0%-26/01/15750,000.00656,625.00
    BILL HOLDINGS CB-0.0%-27/04/011,500,000.001,203,000.00
    BLACKSTONE MTG CB-5.5%-27/03/152,000,000.001,753,750.00
    BW OFFSHORE CB-2.5%-24/11/121,000,000.00949,100.00
    CABLE ONE INC CB-0.0%-26/03/153,000,000.002,499,000.00
    CHEGG INC CONV CB-0.0%-26/09/011,500,000.001,218,750.00
    CONFLUENT CB-0.0%-27/01/15750,000.00615,449.92
    DIGITALOCEAN CB-0.0%-26/12/012,000,000.001,592,600.00
    FASTLY INC CB-0.0%-26/03/151,000,000.00867,000.00
    JETBLUE AIRWAYS CB-0.5%-26/04/012,000,000.001,401,090.80
    JP MORGAN CHASE CB-0.0%-23/12/283,500,000.003,485,125.00
    KAMAN CORPO CB-3.25%-24/05/012,500,000.002,437,500.00
    NCL CORP CB-2.5%-27/02/152,000,000.001,817,000.00
    NEW MOUNTAIN FIN CB-7.5%-25/10/152,900,000.002,950,750.00
    PEGASYSTEMS INC CB-0.75%-25/03/011,250,000.001,160,000.00
    PENNYMAC CB-5.5%-26/03/151,500,000.001,374,450.00
    PERFICIENT CB-0.125%-26/11/151,000,000.00822,500.00
    PROSPECT CAP CB-6.375%-25/03/012,500,000.002,509,448.50
    REPAY HOLDINGS CB-0.0%-26/02/012,000,000.001,673,800.00
    RINGCENTRAL INC CB-0.0%-26/03/153,000,000.002,535,000.00
    SEA LTD CB-0.25%-26/09/152,000,000.001,618,000.00
    SHOPIFY INC CB-0.125%-25/11/011,600,000.001,486,400.00
    SNAP INC CB-0.0%-27/05/013,000,000.002,328,900.00
    SOFI TECHNOLOGIES CB-0.0%-26/10/152,250,000.001,795,500.00
    SPIRIT AIRLINES CB-1.0%-26/05/151,500,000.00975,900.00
    SPOTIFY USA INC CB-0.0%-26/03/151,750,000.001,536,500.00
    SUNRUN INC CB-0.0%-26/02/011,000,000.00732,407.70
    TECHTARGET INC CB-0.0%-26/12/151,000,000.00812,074.80
    TELADOC HEALTH INC-1.25%-27/06/011,000,000.00816,300.00
    TRIPADVISOR CB-0.25%-26/04/011,000,000.00866,900.00
    WESTERN DIGITAL CB-1.5%-24/02/014,000,000.003,990,800.00
    XERO INVESTMENTS CB-0.0%-25/12/021,500,000.001,337,676.45
    米ドル 小計72,900,000.0064,957,819.35
    (9,444,866,933)
    ユーロAMS-OSRAM AG CB-0.0%-25/03/055,000,000.004,605,943.50
    AMS-OSRAM AG CB-2.125%-27/11/036,100,000.004,742,750.00
    DELIVERY HERO CB-1.0%-26/04/303,700,000.003,149,669.77
    DELIVERY HERO CB-1.5%-28/01/152,000,000.001,521,139.60
    GLANBIA CO CB-1.875%-27/01/272,000,000.002,070,000.00
    GN STORE NORD CB-0.0%-24/05/211,300,000.001,270,490.00
    HELLOFRESH SE CB-0.75%-25/05/132,000,000.001,884,909.80
    LEG IMMOBILIEN CB-0.875%-25/09/013,400,000.003,251,904.50
    NEOEN SA CB-2.875%-27/09/141,500,000.001,363,791.30
    NEXI SPA CONV CB-0.0%-28/02/244,000,000.003,456,201.60
    Nexity SA CB-0.25%-25/03/02689,100.00612,501.71
    SHOP APOTHEKE EUR CB-0.0%-28/01/211,000,000.00915,280.70
    TAG IMMOBILIEN CB-0.625%-26/08/2710,700,000.009,272,647.82
    UBISOFT CB-2.375%-28/11/151,500,000.001,495,847.85
    UBISOFT ENTER CB-0.0%-24/09/245,158,350.004,985,573.13
    UMICORE SA CONV CB-0.0%-25/06/231,500,000.001,407,713.25
    WORLDLINE FRANCE CB-0.0%-26/07/301,609,920.001,392,260.25
    ZALANDO SE CB-0.625%-27/08/062,000,000.001,693,895.60
    ユーロ 小計55,157,370.0049,092,520.38
    (7,686,906,841)
    英ポンドCAPITAL&COUNTIES CB-2.0%-26/03/306,000,000.005,445,466.20
    DERWENT LONDON CB-1.5%-25/06/125,000,000.004,705,940.00
    IWG GROUP HOLD CB-0.5%-27/12/095,500,000.004,700,895.65
    OCADO GROUP PLC-0.75%-27/01/186,200,000.004,684,582.98
    PHP FINANCE CB-2.875%-25/07/151,000,000.00965,139.50
    英ポンド 小計23,700,000.0020,502,024.33
    (3,741,414,419)
    スイスフランCEMBRA MONEY BANK CB-0.0%-26/07/091,000,000.00941,511.50
    DUFRY ONE CB-0.75%-26/03/303,000,000.002,802,507.30
    SWISS PRIME CB-0.325%-25/01/162,000,000.001,970,497.00
    スイスフラン 小計6,000,000.005,714,515.80
    (944,952,332)
    オーストラリアドルDEXUS Finance CB-2.3%-26/06/196,100,000.006,041,135.00
    オーストラリアドル 小計6,100,000.006,041,135.00
    (577,472,094)
    社債券合計22,830,098,419
    (22,395,612,619)
    合計26,724,473,894
    (26,289,988,094)

    注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル国債証券1銘柄29.2%50.8%
    社債券34銘柄70.8%
    ユーロ社債券18銘柄100.0%29.2%
    英ポンド社債券5銘柄100.0%14.2%
    スイスフラン社債券3銘柄100.0%3.6%
    オーストラリアドル社債券1銘柄100.0%2.2%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

    ニッセイマネーマーケット マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2024年3月11日現在
    資産の部
    流動資産
    金銭信託2,813,046
    コール・ローン172,541,820
    地方債証券972,981,370
    特殊債券249,800,649
    未収利息775,925
    前払費用237,090
    流動資産合計1,399,149,900
    資産合計1,399,149,900
    負債の部
    流動負債
    未払解約金2,549,505
    その他未払費用2,250
    流動負債合計2,551,755
    負債合計2,551,755
    純資産の部
    元本等
    元本1,393,124,489
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)3,473,656
    元本等合計1,396,598,145
    純資産合計1,396,598,145
    負債純資産合計1,399,149,900

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2023年2月27日至 2024年3月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券及び特殊債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2024年3月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額685,380,765円
    同期中追加設定元本額901,703,615円
    同期中一部解約元本額193,959,891円
    元本の内訳
    ファンド名
    ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)10,000円
    ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)49,952,350円
    ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)9,994円
    ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円
    ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円
    ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円
    ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円
    ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)9,977円
    ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)9,977円
    ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)9,977円
    JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型9,976円
    JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)9,976円
    ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)9,974円
    ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)9,974円
    ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド9,967円
    ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)9,967円
    ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)9,967円
    ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)9,968円
    DCニッセイターゲットデートファンド20251,342,743,270円
    ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)9,969円
    ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)9,969円
    ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)9,969円
    ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)9,969円
    ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)9,969円
    ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)9,969円
    ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)9,969円
    ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)9,969円
    ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)9,970円
    ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)9,970円
    ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)9,970円
    ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)9,970円
    グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)9,972円
    グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)9,972円
    ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)9,972円
    ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)9,972円
    限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)9,973円
    ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)9,974円
    限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり)9,975円
    限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし)9,975円
    ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型)9,975円
    ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型)9,975円
    ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)9,968円
    ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)9,968円
    ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)9,968円
    ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)9,968円
    計1,393,124,489円
    2.受益権の総数1,393,124,489口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2023年2月27日至 2024年3月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2024年3月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2024年3月11日現在
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    地方債証券-
    特殊債券-
    合計-

    (注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年10月17日から2024年3月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2024年3月11日現在
    1口当たり純資産額1.0025円
    (1万口当たり純資産額)(10,025円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2024年3月11日現在
    種類銘柄券面総額(円)評価額(円)備考
    地方債証券平成26年度第4回 京都府公募公債100,000,000100,185,140
    平成25年度第11回 埼玉県公募公債86,000,00086,022,652
    第132回 共同発行市場公募地方債155,000,000155,038,200
    令和元年度第1回 長崎県公募公債56,000,00056,001,594
    平成26年度第1回 滋賀県公募公債200,000,000200,720,327
    令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)200,000,000200,013,457
    令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)175,000,000175,000,000
    地方債証券 合計972,000,000972,981,370
    特殊債券第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券82,000,00082,237,268
    第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券79,000,00079,277,059
    第69回 政保地方公共団体金融機構債券88,000,00088,286,322
    特殊債券 合計249,000,000249,800,649
    合計1,222,782,019

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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