半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/12-2025/03/10)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)当ファンドは、「シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券及び同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)」は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までであります。
1財務諸表
シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第2期中間計算期間自 2024年3月12日至 2024年9月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | ファンドの中間計算期間当ファンドは、原則として毎年3月10日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間末日が休業日のため、2024年3月12日から2024年9月11日までとなっております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第1期2024年3月11日現在 | 第2期中間計算期間2024年9月11日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 15,124,637,855円 | 23,721,901,548円 | |
| 期中追加設定元本額 | 9,910,011,912円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,312,748,219円 | 998,226,345円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 23,721,901,548口 | 22,723,675,203口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第1期2024年3月11日現在 | 第2期中間計算期間2024年9月11日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第1期2024年3月11日現在 | 第2期中間計算期間2024年9月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0207円 | 1.0112円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,207円) | (10,112円) |
(参考)当ファンドは、「シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券及び同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
| 「シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)」の状況 |
「シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)」は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までであります。
1財務諸表
シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |
| 第1期 (2023年12月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 523,219,220 |
| コール・ローン | 345,717,534 |
| 国債証券 | 3,894,375,475 |
| 社債券 | 22,830,098,419 |
| 派生商品評価勘定 | 254,448,918 |
| 未収利息 | 93,662,304 |
| 前払費用 | 5,369,074 |
| 流動資産合計 | 27,946,890,944 |
| 資産合計 | 27,946,890,944 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,387,514,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,445 |
| 未払委託者報酬 | 35,092,396 |
| 未払利息 | 1,022 |
| その他未払費用 | 718,468 |
| 流動負債合計 | 3,425,193,918 |
| 負債合計 | 3,425,193,918 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,250,019,049 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,677,977 |
| (分配準備積立金) | 344,252,041 |
| 元本等合計 | 24,521,697,026 |
| 純資産合計 | 24,521,697,026 |
| 負債純資産合計 | 27,946,890,944 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 2023年 2月28日 至 2023年12月11日) | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 282,461,020 |
| 有価証券売買等損益 | 1,292,460,798 |
| 為替差損益 | △1,119,313,247 |
| その他収益 | 108,862 |
| 営業収益合計 | 455,717,433 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 403,765 |
| 受託者報酬 | 4,997,305 |
| 委託者報酬 | 93,907,630 |
| その他費用 | 3,301,709 |
| 営業費用合計 | 102,610,409 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 353,107,024 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 353,107,024 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 353,107,024 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 8,854,983 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,639,814 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,639,814 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,213,878 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,213,878 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,677,977 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 第1期(2023年12月11日現在) 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第1期 [2023年12月11日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 14,897,770,000円 | |
| 期中追加設定元本額 | 9,870,993,878円 | |
| 期中解約元本額 | 518,744,829円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 24,250,019,049口 |
| 3. | 担保資産 | |
| デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 | ||
| 国債証券 | 3,468,645,081円 | |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第1期 自 2023年 2月28日 至 2023年12月11日 | |
| 1.分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(216,046,088円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(128,205,953円)、信託約款に規定される収益調整金(1,730,210円)及び分配準備積立金(0円)より、分配対象収益は345,982,251円(1万口当たり142.66円)でありますが、分配を行っておりません。 |
| 2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 第1期 自 2023年 2月28日 至 2023年12月11日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 第1期 [2023年12月11日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
| 第1期(2023年12月11日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 12,701,282円 |
| 社債券 | 1,169,755,494円 |
| 合計 | 1,182,456,776円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 取引の時価等に関する事項 通貨関連 |
| 第1期(2023年12月11日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 4,428,212,006 | 4,428,212,006 | 4,661,941,776 | 233,729,770 | |
| 米ドル | 2,129,952,804 | 2,129,952,804 | 2,209,054,154 | 79,101,350 | |
| ユーロ | 1,630,725,588 | 1,630,725,588 | 1,728,620,742 | 97,895,154 | |
| 英ポンド | 450,770,521 | 450,770,521 | 495,361,745 | 44,591,224 | |
| スイスフラン | 190,566,709 | 190,566,709 | 201,168,768 | 10,602,059 | |
| オーストラリアドル | 26,196,384 | 26,196,384 | 27,736,367 | 1,539,983 | |
| 売建 | 27,496,536,593 | 27,496,536,593 | 30,863,332,032 | △3,366,795,439 | |
| 米ドル | 13,832,085,184 | 13,832,085,184 | 15,202,536,041 | △1,370,450,857 | |
| ユーロ | 8,641,666,723 | 8,641,666,723 | 9,853,792,288 | △1,212,125,565 | |
| 英ポンド | 3,557,972,507 | 3,557,972,507 | 4,102,853,679 | △544,881,172 | |
| スイスフラン | 936,170,177 | 936,170,177 | 1,129,556,891 | △193,386,714 | |
| オーストラリアドル | 528,642,002 | 528,642,002 | 574,593,133 | △45,951,131 | |
| 合計 | 31,924,748,599 | 31,924,748,599 | 35,525,273,808 | △3,133,065,669 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。 |
| 2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。 |
| 3.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| 第1期 [2023年12月11日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0112円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,112円) |
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | US-2.75%-28/02/15 | 28,500,000.00 | 26,783,875.35 | 代用有価証券 額面25,384,400.00 |
| 米ドル 小計 | 28,500,000.00 | 26,783,875.35 | |||
| (3,894,375,475) | |||||
| 国債証券合計 | 3,894,375,475 | ||||
| (3,894,375,475) | |||||
| 社債券 | 日本円 | MERCARI INC 0% 26/07/14 | 300,000,000 | 263,700,000 | |
| PARK24 0% 25/10/29 | 180,000,000 | 170,785,800 | |||
| 日本円 小計 | 480,000,000 | 434,485,800 | |||
| 米ドル | ABU DHABI OIL CB-0.7%-24/06/04 | 11,400,000.00 | 11,123,421.18 | ||
| AIRBNB INC CB-0.0%-26/03/15 | 2,250,000.00 | 2,015,100.00 | |||
| ALARM.COM HLD CB-0.0%-26/01/15 | 750,000.00 | 656,625.00 | |||
| BILL HOLDINGS CB-0.0%-27/04/01 | 1,500,000.00 | 1,203,000.00 | |||
| BLACKSTONE MTG CB-5.5%-27/03/15 | 2,000,000.00 | 1,753,750.00 | |||
| BW OFFSHORE CB-2.5%-24/11/12 | 1,000,000.00 | 949,100.00 | |||
| CABLE ONE INC CB-0.0%-26/03/15 | 3,000,000.00 | 2,499,000.00 | |||
| CHEGG INC CONV CB-0.0%-26/09/01 | 1,500,000.00 | 1,218,750.00 | |||
| CONFLUENT CB-0.0%-27/01/15 | 750,000.00 | 615,449.92 | |||
| DIGITALOCEAN CB-0.0%-26/12/01 | 2,000,000.00 | 1,592,600.00 | |||
| FASTLY INC CB-0.0%-26/03/15 | 1,000,000.00 | 867,000.00 | |||
| JETBLUE AIRWAYS CB-0.5%-26/04/01 | 2,000,000.00 | 1,401,090.80 | |||
| JP MORGAN CHASE CB-0.0%-23/12/28 | 3,500,000.00 | 3,485,125.00 | |||
| KAMAN CORPO CB-3.25%-24/05/01 | 2,500,000.00 | 2,437,500.00 | |||
| NCL CORP CB-2.5%-27/02/15 | 2,000,000.00 | 1,817,000.00 | |||
| NEW MOUNTAIN FIN CB-7.5%-25/10/15 | 2,900,000.00 | 2,950,750.00 | |||
| PEGASYSTEMS INC CB-0.75%-25/03/01 | 1,250,000.00 | 1,160,000.00 | |||
| PENNYMAC CB-5.5%-26/03/15 | 1,500,000.00 | 1,374,450.00 | |||
| PERFICIENT CB-0.125%-26/11/15 | 1,000,000.00 | 822,500.00 | |||
| PROSPECT CAP CB-6.375%-25/03/01 | 2,500,000.00 | 2,509,448.50 | |||
| REPAY HOLDINGS CB-0.0%-26/02/01 | 2,000,000.00 | 1,673,800.00 | |||
| RINGCENTRAL INC CB-0.0%-26/03/15 | 3,000,000.00 | 2,535,000.00 | |||
| SEA LTD CB-0.25%-26/09/15 | 2,000,000.00 | 1,618,000.00 | |||
| SHOPIFY INC CB-0.125%-25/11/01 | 1,600,000.00 | 1,486,400.00 | |||
| SNAP INC CB-0.0%-27/05/01 | 3,000,000.00 | 2,328,900.00 | |||
| SOFI TECHNOLOGIES CB-0.0%-26/10/15 | 2,250,000.00 | 1,795,500.00 | |||
| SPIRIT AIRLINES CB-1.0%-26/05/15 | 1,500,000.00 | 975,900.00 | |||
| SPOTIFY USA INC CB-0.0%-26/03/15 | 1,750,000.00 | 1,536,500.00 | |||
| SUNRUN INC CB-0.0%-26/02/01 | 1,000,000.00 | 732,407.70 | |||
| TECHTARGET INC CB-0.0%-26/12/15 | 1,000,000.00 | 812,074.80 | |||
| TELADOC HEALTH INC-1.25%-27/06/01 | 1,000,000.00 | 816,300.00 | |||
| TRIPADVISOR CB-0.25%-26/04/01 | 1,000,000.00 | 866,900.00 | |||
| WESTERN DIGITAL CB-1.5%-24/02/01 | 4,000,000.00 | 3,990,800.00 | |||
| XERO INVESTMENTS CB-0.0%-25/12/02 | 1,500,000.00 | 1,337,676.45 | |||
| 米ドル 小計 | 72,900,000.00 | 64,957,819.35 | |||
| (9,444,866,933) | |||||
| ユーロ | AMS-OSRAM AG CB-0.0%-25/03/05 | 5,000,000.00 | 4,605,943.50 | ||
| AMS-OSRAM AG CB-2.125%-27/11/03 | 6,100,000.00 | 4,742,750.00 | |||
| DELIVERY HERO CB-1.0%-26/04/30 | 3,700,000.00 | 3,149,669.77 | |||
| DELIVERY HERO CB-1.5%-28/01/15 | 2,000,000.00 | 1,521,139.60 | |||
| GLANBIA CO CB-1.875%-27/01/27 | 2,000,000.00 | 2,070,000.00 | |||
| GN STORE NORD CB-0.0%-24/05/21 | 1,300,000.00 | 1,270,490.00 | |||
| HELLOFRESH SE CB-0.75%-25/05/13 | 2,000,000.00 | 1,884,909.80 | |||
| LEG IMMOBILIEN CB-0.875%-25/09/01 | 3,400,000.00 | 3,251,904.50 | |||
| NEOEN SA CB-2.875%-27/09/14 | 1,500,000.00 | 1,363,791.30 | |||
| NEXI SPA CONV CB-0.0%-28/02/24 | 4,000,000.00 | 3,456,201.60 | |||
| Nexity SA CB-0.25%-25/03/02 | 689,100.00 | 612,501.71 | |||
| SHOP APOTHEKE EUR CB-0.0%-28/01/21 | 1,000,000.00 | 915,280.70 | |||
| TAG IMMOBILIEN CB-0.625%-26/08/27 | 10,700,000.00 | 9,272,647.82 | |||
| UBISOFT CB-2.375%-28/11/15 | 1,500,000.00 | 1,495,847.85 | |||
| UBISOFT ENTER CB-0.0%-24/09/24 | 5,158,350.00 | 4,985,573.13 | |||
| UMICORE SA CONV CB-0.0%-25/06/23 | 1,500,000.00 | 1,407,713.25 | |||
| WORLDLINE FRANCE CB-0.0%-26/07/30 | 1,609,920.00 | 1,392,260.25 | |||
| ZALANDO SE CB-0.625%-27/08/06 | 2,000,000.00 | 1,693,895.60 | |||
| ユーロ 小計 | 55,157,370.00 | 49,092,520.38 | |||
| (7,686,906,841) | |||||
| 英ポンド | CAPITAL&COUNTIES CB-2.0%-26/03/30 | 6,000,000.00 | 5,445,466.20 | ||
| DERWENT LONDON CB-1.5%-25/06/12 | 5,000,000.00 | 4,705,940.00 | |||
| IWG GROUP HOLD CB-0.5%-27/12/09 | 5,500,000.00 | 4,700,895.65 | |||
| OCADO GROUP PLC-0.75%-27/01/18 | 6,200,000.00 | 4,684,582.98 | |||
| PHP FINANCE CB-2.875%-25/07/15 | 1,000,000.00 | 965,139.50 | |||
| 英ポンド 小計 | 23,700,000.00 | 20,502,024.33 | |||
| (3,741,414,419) | |||||
| スイスフラン | CEMBRA MONEY BANK CB-0.0%-26/07/09 | 1,000,000.00 | 941,511.50 | ||
| DUFRY ONE CB-0.75%-26/03/30 | 3,000,000.00 | 2,802,507.30 | |||
| SWISS PRIME CB-0.325%-25/01/16 | 2,000,000.00 | 1,970,497.00 | |||
| スイスフラン 小計 | 6,000,000.00 | 5,714,515.80 | |||
| (944,952,332) | |||||
| オーストラリアドル | DEXUS Finance CB-2.3%-26/06/19 | 6,100,000.00 | 6,041,135.00 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 6,100,000.00 | 6,041,135.00 | |||
| (577,472,094) | |||||
| 社債券合計 | 22,830,098,419 | ||||
| (22,395,612,619) | |||||
| 合計 | 26,724,473,894 | ||||
| (26,289,988,094) | |||||
| 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 29.2% | 50.8% |
| 社債券 | 34銘柄 | 70.8% | ||
| ユーロ | 社債券 | 18銘柄 | 100.0% | 29.2% |
| 英ポンド | 社債券 | 5銘柄 | 100.0% | 14.2% |
| スイスフラン | 社債券 | 3銘柄 | 100.0% | 3.6% |
| オーストラリアドル | 社債券 | 1銘柄 | 100.0% | 2.2% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年9月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,246,849 |
| コール・ローン | 193,938,965 |
| 地方債証券 | 926,076,750 |
| 特殊債券 | 249,238,529 |
| 未収利息 | 1,047,489 |
| 前払費用 | 20,482 |
| 流動資産合計 | 1,373,569,064 |
| 資産合計 | 1,373,569,064 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,605,538 |
| 流動負債合計 | 1,605,538 |
| 負債合計 | 1,605,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,368,236,691 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,726,835 |
| 元本等合計 | 1,371,963,526 |
| 純資産合計 | 1,371,963,526 |
| 負債純資産合計 | 1,373,569,064 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2024年3月12日至 2024年9月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券及び特殊債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年9月11日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,393,124,489円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 148,698,265円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 173,586,063円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 10,000円 | ||
| ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定) | 49,941,782円 | ||
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 9,994円 | ||
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 9,984円 | ||
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | 9,984円 | ||
| ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) | 9,984円 | ||
| ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) | 9,984円 | ||
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) | 9,977円 | ||
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース) | 9,977円 | ||
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース) | 9,977円 | ||
| JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型 | 9,976円 | ||
| JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | 9,976円 | ||
| ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | 9,974円 | ||
| ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) | 9,974円 | ||
| ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド | 9,967円 | ||
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 9,967円 | ||
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 9,967円 | ||
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) | 9,968円 | ||
| DCニッセイターゲットデートファンド2025 | 1,317,866,040円 | ||
| ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型) | 9,969円 | ||
| ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 9,969円 | ||
| ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 9,969円 | ||
| ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 9,970円 | ||
| ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 9,970円 | ||
| ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 9,970円 | ||
| ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 9,970円 | ||
| グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型) | 9,972円 | ||
| グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型) | 9,972円 | ||
| ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型) | 9,972円 | ||
| ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型) | 9,972円 | ||
| 限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり) | 9,973円 | ||
| ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型) | 9,974円 | ||
| 限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジあり) | 9,975円 | ||
| 限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07(為替ヘッジなし) | 9,975円 | ||
| ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型) | 9,975円 | ||
| ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型) | 9,975円 | ||
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) | 9,968円 | ||
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) | 9,968円 | ||
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 9,968円 | ||
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 9,968円 | ||
| 計 | 1,368,236,691円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,368,236,691口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年9月11日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年9月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0027円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,027円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
