有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/13-2024/03/08)

(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
 
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主として「東京海上・米国短期国債マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①マザーファンド受益証券を通じて、米国の国債および上場投資信託証券に投資します。国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3ヵ月以下の国債に投資を行います。
②実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
③マザーファンドの資金動向等によっては、マザーファンドにおいて、残存期間が3ヵ月以下の米国国債の指数を対象とする上場投資信託証券に投資する場合があります。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)

◇東京海上・米国短期国債マザーファンド 1.基本方針 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 2.運用方法 (1) 投資対象 米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ①米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3ヵ月以下の国債に投資を行います。 ②外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 ③米国の国債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。ただし、資金動向等によっては、残存期間が3ヵ月以下の米国国債の指数を対象とする上場投資信託証券に投資する場合があります。 ④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) (2) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。