有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
RM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,379,464 |
| 金銭信託 | 14,899,675 |
| 投資信託受益証券 | 11,218,227,592 |
| 流動資産合計 | 11,235,506,731 |
| 資産合計 | 11,235,506,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,850,000 |
| その他未払費用 | 190 |
| 流動負債合計 | 7,850,190 |
| 負債合計 | 7,850,190 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,363,933,801 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,863,722,740 |
| 元本等合計 | 11,227,656,541 |
| 純資産合計 | 11,227,656,541 |
| 負債純資産合計 | 11,235,506,731 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 為替予約取引による為替差損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年12月20日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年 3月17日 | |
| 期首元本額 | 8,481,096,268円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,382,905,255円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,500,067,722円 | |
| 期末元本額 | 8,363,933,801円 | |
| 期末元本の内訳※ | ||
| りそなラップ型ファンド(安定型) | 746,492,793円 | |
| りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 984,417,482円 | |
| りそなラップ型ファンド(成長型) | 600,177,766円 | |
| DCりそな グローバルバランス | 21,559,724円 | |
| つみたてバランスファンド | 1,517,269,701円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 | 324,902,797円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | 244,639,148円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 168,454,343円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | 91,964,096円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 62,112,035円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 35,112,180円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 77,059,603円 | |
| 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 94,246,629円 | |
| 九州SDGs・グローバルバランス | 29,986,182円 | |
| ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) | 4,879,811円 | |
| ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) | 40,178,432円 | |
| ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) | 46,156,477円 | |
| りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) | 22,377,348円 | |
| りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) | 23,539,787円 | |
| りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) | 14,361,717円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) | 303,473円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) | 157,115円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) | 580,501円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) | 229,280円 | |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) | 443,416円 | |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 37,433円 | |
| FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド | 26,980,410円 | |
| FWりそな新興国債券インデックスファンド | 2,413,975,927円 | |
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | 80,114,206円 | |
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | 274,681,847円 | |
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | 375,179,695円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) | 2,880,377円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) | 4,797,025円 | |
| りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) | 19,360,518円 | |
| りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 14,294,203円 | |
| りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) | 30,324円 | |
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 8,363,933,801口 |
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 1.3424円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (13,424円) | |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 2023年12月20日現在 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年12月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 投資信託受益証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2023年12月20日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2023年12月20日現在 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 324,400,630 |
| 合計 | 324,400,630 |
| (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 米ドル | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | 1,391,547 | 63,969,415.59 | |
| VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL | 545,832 | 13,918,716.00 | |||
| 米ドル 小計 | 1,937,379 | 77,888,131.59 | |||
| (11,218,227,592) | |||||
| 合計 | 11,218,227,592 | ||||
| (11,218,227,592) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
