有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/15-2023/10/12)

③【その他投資資産の主要なもの】
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>該当事項はありません。
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0512月	買建	538	12,502,882,540	12,126,520,000	2.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec23	買建	487	15,688,803,816	15,238,509,598	1.44
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec23	買建	451	2,966,578,668	2,890,133,107	0.27
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec23	買建	66	908,627,304	880,541,204	0.08
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec23	買建	27	679,954,061	661,418,719	0.06
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec23	買建	25	416,944,098	403,427,118	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Dec23	買建	594	4,211,978,526	4,108,745,609	5.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 0512月	買建	2,857	5,444,299,200	5,174,027,000	2.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。