有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/27-2023/01/26)

(2)【投資対象】
<米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース>投資先ファンド(株式クラス)および証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、投資先ファンド(株式クラス)および「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース>投資先ファンド(株式&通貨クラス)および証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、投資先ファンド(株式&通貨クラス)および「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資先ファンドの概要
1)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) II - 米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式クラス
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) II - 米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式&通貨クラス

ファンド名	(株式コース) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) II - 米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式クラス(以下、「株式クラス」といいます。) (株式&通貨コース) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) II - 米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式&通貨クラス(以下、「株式&通貨クラス」といいます。)
形態	ケイマン籍円建て外国投資信託受益証券(契約型投資信託)
運用の基本方針	<株式クラス>主として担保付スワップ取引を通じて、実質的にiシェアーズ 好配当株式 ETFへの投資と当該ファンドのコール・オプションの売却を組み合わせた戦略を活用することにより、配当収益ならびにオプションプレミアムの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざします。 <株式&通貨クラス>主として担保付スワップ取引を通じて、実質的にiシェアーズ 好配当株式 ETFへの投資と当該ファンドのコール・オプションの売却を組み合わせた戦略、ならびに原則として、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引および当該選定通貨(対円)にかかるコール・オプションの売却を行う戦略を加えることにより、配当収益、オプションプレミアムならびに為替取引からの投資効果の獲得と、中長期的な信託財産の成長をめざします。
主な投資制限	<株式クラス/株式&通貨クラス>①ETFおよびオプションへの直接投資は行いません。 ②有価証券の空売りは行いません。 ③原則として、純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。
分配方針	原則として、毎月分配を行います。
運用管理報酬	<株式クラス>年0.50% <株式&通貨クラス>年0.64% 上記には、受託会社費用、管理事務代行費用、保管銀行費用、監査費用などを含みます。また、株式&通貨クラスでは、通貨助言会社への報酬も含みます。ただし、上記以外に証券取引・オプション取引等に伴う手数料がかかります。
管理会社	クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
通貨助言会社	ミレニアム・グローバル・インベストメンツ・リミテッド

2)新生 ショートターム・マザーファンド

ファンド名	新生 ショートターム・マザーファンド
商品分類	親投資信託(マザーファンド)
運用の基本	わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
投資態度	主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利子等収益の確保を図ります。
主な投資制限	①外貨建て資産への投資は行いません。 ②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことができます。 ③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。
設定日	2006年12月27日(水)
信託期間	無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
決算日	原則として、毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
収益分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
申込手数料	かかりません。
信託報酬	かかりません。
委託会社	SBIアセットマネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社