有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (令和 5年 4月20日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資証券	Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY	158,033.2935	1,283,257,208
投資証券合計		158,033.2935	1,283,257,208
親投資信託受益証券	Shinseiショートターム・マザー・ファンド	140,000	139,342
親投資信託受益証券合計		140,000	139,342
合計			1,283,396,550

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。


(参考)
本報告書の開示対象ファンド(オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり))(以下「当ファンド」という。)は、ルクセンブルグ籍の円建て外国投資法人である「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同外国投資法人の投資証券であります。主要投資対象である同外国投資法人の計算期間末日(令和4年12月31日)時点で、現地の法律に基づいた同外国投資法人の財務諸表が作成され、監査を受けた財務諸表を委託会社が管理会社より入手し、原文の一部を翻訳しております。
また、当ファンドは、「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。
ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。