半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/23-2025/04/21)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの中間計算期間
	当ファンドの計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までとしておりますが、第7期中間計算期間は前計算期間末日が休業日のため、2024年 4月23日から2024年 10月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第6期 2024年 4月22日現在	第7期中間計算期間 2024年10月22日現在
1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数	1,516,235,929口	1,490,335,365口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	262,688,072円	248,968,720円
3.	1口当たり純資産額	0.8267円	0.8329円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,267円)	(8,329円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期中間計算期間(自 2023年4月21日 至 2023年10月20日)

該当事項はありません。

第7期中間計算期間(自 2024年4月23日 至 2024年10月22日)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項 項目 第6期 2024年 4月22日現在 第7期中間計算期間 2024年10月22日現在 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 ①投資証券、親投資信託受益証券 ①投資証券、親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 同左 ②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 同左 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	第6期 自 2023年 4月21日 至 2024年 4月22日	第7期中間計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,577,521,710円	1,516,235,929円
期中追加設定元本額	10,005,394円	5,153,173円
期中一部解約元本額	71,291,175円	31,053,737円

<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり))は、「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2024年10月22日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
Shinseiショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年10月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	138,060
国債証券	299,985
流動資産合計	438,045
資産合計	438,045
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	440,594
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,549
元本等合計	438,045
純資産合計	438,045
負債純資産合計	438,045

注記表

	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準		有価証券売買等損益
		約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記) 項目 2024年10月22日現在 1. 計算日における受益権の総数 440,594口 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 2,549円 3. 1口当たり純資産額 0.9942円 (10,000口当たり純資産額) (9,942円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項 項目 2024年10月22日現在 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 ①国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 ②上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2024年 4月23日 至 2024年10月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	340,000円
期中追加設定元本額	100,594円
期中一部解約元本額	-円
期末元本額	440,594円
元本の内訳※
オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)	140,000円
オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)	110,000円
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド	90,000円
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド	100,594円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

<参考情報>「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」
組入れ資産の明細(2024年10月末現在)

銘柄名	種別	国/地域	利率	償還日	評価額 (ユーロ)	構成比
US TREASURY N/B 15-NOV-2026	国債	米国	2.000	2026/11/15	24,213,257.09	3.7%
US TREASURY N/B 28-FEB-2027	国債	米国	1.125	2027/2/28	23,375,329.12	3.6%
US TREASURY N/B 30-NOV-2029	国債	米国	3.875	2029/11/30	20,623,118.14	3.1%
US TREASURY N/B 31-MAY-2027	国債	米国	0.500	2027/5/31	18,915,389.76	2.9%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-MAR-2044	国債	日本	1.600	2044/3/20	17,961,560.84	2.7%
US TREASURY N/B 15-NOV-2053	国債	米国	4.750	2053/11/15	16,149,665.15	2.5%
CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2027	国債	カナダ	1.000	2027/6/1	15,601,731.30	2.4%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-DEC-2043	国債	日本	1.300	2043/12/20	15,371,434.74	2.3%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-DEC-2029	国債	日本	0.100	2029/12/20	14,875,624.18	2.3%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20-SEP-2026	国債	日本	0.005	2026/9/20	14,827,806.89	2.3%
FRANCE (GOVT OF) 25-FEB-2026	国債	フランス	0.000	2026/2/25	14,600,474.24	2.2%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-SEP-2031	国債	日本	0.100	2031/9/20	13,823,363.69	2.1%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-APR-2027	国債	オーストラリア	4.750	2027/4/21	13,822,599.56	2.1%
US TREASURY N/B 15-FEB-2034	国債	米国	4.000	2034/2/15	13,586,162.26	2.1%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-DEC-2031	国債	日本	0.100	2031/12/20	13,331,104.65	2.0%
US TREASURY N/B 15-AUG-2032	国債	米国	2.750	2032/8/15	13,049,936.77	2.0%
US TREASURY N/B 30-JUN-2029	国債	米国	3.250	2029/6/30	12,547,602.07	1.9%
US TREASURY N/B 31-AUG-2028	国債	米国	1.125	2028/8/31	11,212,156.41	1.7%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04-JUL-2044	国債	ドイツ	2.500	2044/7/4	10,867,963.56	1.7%
FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2029	国債	フランス	0.500	2029/5/25	10,858,172.39	1.7%
CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2030	国債	カナダ	1.250	2030/6/1	10,857,212.59	1.7%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-MAR-2036	国債	日本	0.400	2036/3/20	10,514,388.05	1.6%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-JUN-2035	国債	日本	1.300	2035/6/20	10,255,339.51	1.6%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20-MAR-2028	国債	日本	0.100	2028/3/20	10,105,166.81	1.5%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15-AUG-2046	国債	ドイツ	2.500	2046/8/15	10,092,447.89	1.5%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-MAY-2029	国債	スペイン	3.500	2029/5/31	9,829,171.47	1.5%
BUONI POLIENNALI DEL TES 01-DEC-2030	国債	イタリア	1.650	2030/12/1	9,771,070.50	1.5%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20-MAR-2028	国債	日本	0.200	2028/3/20	9,198,681.19	1.4%
CANADIAN GOVERNMENT 01-DEC-2030	国債	カナダ	0.500	2030/12/1	9,187,009.20	1.4%
UNITED KINGDOM GILT 22-JUL-2047	国債	英国	1.500	2047/7/22	9,161,865.10	1.4%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20-DEC-2053	国債	日本	1.600	2053/12/20	9,152,497.24	1.4%
BUONI POLIENNALI DEL TES 01-JUN-2032	国債	イタリア	0.950	2032/6/1	9,057,133.37	1.4%
UNITED KINGDOM GILT 31-JAN-2034	国債	英国	4.625	2034/1/31	8,963,208.06	1.4%
BUONI POLIENNALI DEL TES 15-FEB-2031	国債	イタリア	3.500	2031/2/15	8,641,812.33	1.3%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20-MAR-2054	国債	日本	1.800	2054/3/20	8,595,272.16	1.3%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-SEP-2030	国債	日本	0.100	2030/9/20	8,389,108.38	1.3%
CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2029	国債	カナダ	5.750	2029/6/1	8,325,257.18	1.3%
UNITED KINGDOM GILT 31-JUL-2033	国債	英国	0.875	2033/7/31	8,126,052.62	1.2%
FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2034	国債	フランス	1.250	2034/5/25	7,970,113.64	1.2%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15-FEB-2029	国債	ドイツ	0.250	2029/2/15	7,861,912.79	1.2%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04-JAN-2037	国債	ドイツ	4.000	2037/1/4	7,768,011.04	1.2%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15-AUG-2053	国債	ドイツ	1.800	2053/8/15	7,370,487.01	1.1%
FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2033	国債	フランス	3.000	2033/5/25	7,348,178.61	1.1%
US TREASURY N/B 28-FEB-2029	国債	米国	1.875	2029/2/28	7,255,893.61	1.1%
US TREASURY N/B 15-MAY-2030	国債	米国	6.250	2030/5/15	7,129,886.88	1.1%
UNITED KINGDOM GILT 29-JAN-2038	国債	英国	3.750	2038/1/29	6,716,548.18	1.0%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15-MAY-2036	国債	ドイツ	0.000	2036/5/15	6,644,384.26	1.0%
FRANCE (GOVT OF) 25-APR-2041	国債	フランス	4.500	2041/4/25	6,124,229.60	0.9%
US TREASURY N/B 31-OCT-2028	国債	米国	1.375	2028/10/31	6,025,781.82	0.9%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-SEP-2037	国債	日本	0.600	2037/9/20	5,952,734.61	0.9%
UNITED KINGDOM GILT 07-DEC-2055	国債	英国	4.250	2055/12/7	5,555,327.61	0.8%
UNITED KINGDOM GILT 31-JUL-2035	国債	英国	0.625	2035/7/31	5,547,977.44	0.8%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30-JUL-2037	国債	スペイン	0.850	2037/7/30	5,382,637.59	0.8%
US TREASURY N/B 30-SEP-2028	国債	米国	4.625	2028/9/30	5,309,730.94	0.8%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-SEP-2033	国債	日本	0.800	2033/9/20	5,093,033.87	0.8%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-MAR-2034	国債	日本	0.800	2034/3/20	4,583,228.29	0.7%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15-AUG-2054	国債	ドイツ	2.500	2054/8/15	4,576,916.54	0.7%
BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2031	国債	ベルギー	1.000	2031/6/22	4,545,602.99	0.7%
US TREASURY N/B 15-MAY-2049	国債	米国	2.875	2049/5/15	3,972,468.97	0.6%
NETHERLANDS GOVERNMENT 15-JUL-2032	国債	オランダ	0.500	2032/7/15	3,596,125.93	0.5%
BUONI POLIENNALI DEL TES 01-SEP-2033	国債	イタリア	2.450	2033/9/1	3,421,935.20	0.5%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-MAR-2047	国債	オーストラリア	3.000	2047/3/21	3,385,282.00	0.5%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 20-JUN-2044	国債	日本	1.900	2044/6/20	3,211,915.12	0.5%
US TREASURY N/B 15-MAY-2037	国債	米国	5.000	2037/5/15	2,972,638.11	0.5%
BUONI POLIENNALI DEL TES 01-OCT-2053	国債	イタリア	4.500	2053/10/1	2,967,565.48	0.5%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-OCT-2054	国債	スペイン	4.000	2054/10/31	2,753,790.22	0.4%
FRANCE (GOVT OF) 25-MAY-2054	国債	フランス	3.000	2054/5/25	2,250,565.54	0.3%
BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2045	国債	ベルギー	3.750	2045/6/22	1,933,757.08	0.3%
BELGIUM KINGDOM 22-JUN-2038	国債	ベルギー	1.900	2038/6/22	1,741,010.11	0.3%
CANADIAN GOVERNMENT 01-JUN-2034	国債	カナダ	3.000	2034/6/1	1,673,008.77	0.3%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31-OCT-2044	国債	スペイン	5.150	2044/10/31	1,435,123.31	0.2%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30-JUL-2039	国債	スペイン	3.900	2039/7/30	1,230,998.43	0.2%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 21-MAY-2041	国債	オーストラリア	2.750	2041/5/21	779,887.58	0.1%